معاملات سیستماتیک در مقابل تجارت اختیاری - مقایسه نهایی

تجارت الگوریتمی در چند سال گذشته محبوبیت بیشتری به دست آورده است. به دلیل هزینه های بالا و پیچیدگی، تجارت الگوریتمی تنها برای سرمایه گذاران و معامله گران نهادی در دسترس بود، اما با پیشرفت روزافزون فناوری، اینترنت و پلت فرم های معاملات کمی آنلاین، مانع ورود برای معاملات الگوریتمی هرگز کمتر نبوده است.

در این مقاله، تفاوت های بین معاملات سیستماتیک و اختیاری و همچنین بهترین راه برای شروع هر کدام را بررسی خواهیم کرد.

تجارت سیستماتیک در مقابل تجارت اختیاری - تفکیک ویدیو

ویدئوی زیر را که در آن معاملات اختیاری و سیستماتیک را مقایسه می کنم، ببینید.

تجارت سیستماتیک و اختیاری چیست؟

قبل از اینکه به مقایسه این دو روش معاملاتی بپردازیم، اجازه دهید ابتدا به سرعت منظورم از معاملات سیستماتیک و اختیاری را روشن کنم. تجارت اختیاری یک فرم معاملاتی است که در آن به صورت دستی معاملات خود را باز و بسته می کنید. حتی با وجود اینکه ممکن است هنوز یک برنامه معاملاتی داشته باشید، معمولاً به صلاحدید خود متکی هستید که بهترین زمان برای باز کردن یا بستن یک موقعیت است.

معاملات سیستماتیک یا مبتنی بر قوانین یک شکل معاملاتی است که در آن شما یک سیستم واضح با قوانین دقیق دارید که به شما می گوید چه زمانی یک اوراق بهادار خاص را بخرید یا بفروشید. معامله گران سیستم معمولاً از الگوریتم هایی برای اجرای خودکار معاملات خود استفاده می کنند. در این مقاله به تجارت سیستم الگوریتمی خواهیم پرداخت.

اجازه دهید یک مثال ساده برای نشان دادن تفاوت ها در رویکرد معاملاتی سیستماتیک و اختیاری به شما ارائه کنم. یک معامله گر احتیاطی و سیستماتیک، هر دو می خواهند در صورت یک روند صعودی، سهام معینی را خریداری کنند. یک معامله گر سیستماتیک مجموعه ای از قوانین خاص مانند «SMA 200 روزه کمتر از SMA 50 روزه است» برای شناسایی یک روند صعودی دارد. از سوی دیگر، معامله گر اختیاری برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا در حال حاضر روند صعودی وجود دارد یا خیر، بر اختیار خود، آگاهی از بازار، مجموعه متغیری از شاخص ها، شهود و قضاوت خود تکیه می کند.

متأسفانه، تجارت الگوریتمی اغلب به یکی از دو روش اشتباه درک می شود. اولین تصور غلط در مورد معاملات الگوریتمی این است که آنقدر خوب است که درست نباشد. اگر می توانید استراتژی های معاملاتی خودکار خود را تنظیم کرده و فراموش کنید، چرا همه آن را انجام نمی دهند؟

در اینجا مهم است که درک کنیم که خودکار به راحتی مساوی نیست. تحقیق ، توسعه ، آزمایش و بهینه سازی استراتژی های تجارت الگوریتمی زمان و تلاش زیادی را می طلبد. به هیچ وجه نمی توانید انتظار داشته باشید که بازده قابل توجهی را با استراتژی که در چند دقیقه توسعه یافته است ، ایجاد کنید.

سوء تفاهم بعدی در مورد تجارت سیستماتیک در مقابل اختیاری این است که هیچ راهی وجود ندارد که یک الگوریتم بتواند با یک معامله گر انسانی رقابت کند. با توجه به توسعه سریع فناوری ، این امر طی سالهای گذشته بهتر شده است. اما هنوز هم بسیاری از افراد با این الگوریتم وجود دارد. حتی اگر الگوریتم ها ممکن است مانند انسان فکر نکنند ، اما هنوز هم می توانند برنامه ریزی شوند تا کار فوق العاده پیچیده ای را خیلی سریعتر از هر انسانی که می توانست حل کند. بنابراین با توجه به کد مناسب ، یک ربات تجارت مطمئناً می تواند از یک معامله گر انسانی بهتر عمل کند. این امر با این واقعیت پشتیبانی می شود که درصد بسیار زیادی از بزرگترین صندوق های پرچین جهان و بانک ها در درجه اول به یک رویکرد معاملاتی الگوریتم محور تکیه می کنند.

تجارت سیستماتیک در مقابل اختیاری

اول از همه ، می خواهم بگویم که نه تجارت سیستماتیک و نه تجارت اختیاری ذاتاً بهتر از دیگری نیست. هر متدولوژی آن را به همراه دارد ، چالش های خاص خود و مزایایی که در مورد آن بحث خواهیم کرد. در اصل ، مقایسه معاملات سیستماتیک در مقابل اختیاری به مقایسه دستگاه Man vs کاهش می یابد. استراتژی های سیستماتیک از سرعت مجنون استفاده می کنند که رایانه ها می توانند داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس این داده ها تصمیم گیری کنند. از طرف دیگر ، استراتژی های اختیاری از شهود انسان و هوش همه جانبه بهره مند می شوند.

با این گفته ، بیایید با تجزیه مزایای تجارت سیستماتیک شروع کنیم

مزایای تجارت سیستماتیک

اول و مهمتر از همه ، یک رویکرد الگوریتمی برای تجارت با یک اختیاری بسیار متفاوت است. شما فقط نمی توانید یک حساب کارگزار باز کنید و بلافاصله تجارت را شروع کنید. شما ابتدا باید الگوریتم خود را کدگذاری کنید ، آزمون کنید ، تجزیه و تحلیل کنید و آن را بهینه کنید قبل از اینکه در واقع ریسک هر مقدار قابل توجهی از پول را شروع کنید. این مراحل نیاز به درک کافی از یک زبان برنامه نویسی ، نحوه رسیدگی به داده ها و ساختار بازار دارد.

این بدان معنی است که بین یک ایده و تجارت واقعی برای یک معامله گر الگوریتمی موانع بیشتری وجود دارد. حتی اگر این به عنوان یک ضرر تلقی شود ، من آن را بیشتر به عنوان یک مزیت می بینم. یکی از اصلی ترین دلایلی که بسیاری از بازرگانان اختیاری از دست می دهند این است که آنها هیچ تصوری از آنچه انجام می دهند ندارند. آنها ممکن است چند "آموزش معاملات" را در YouTube تماشا کرده باشند و سپس تصمیم به افتتاح حساب کارگزار گرفتند. این دستور غذا برای فاجعه است.

خلاصه ، معاملات الگوریتمی دارای سد ورودی بالاتری است که چند مانع دیگر را بین شما و شما تجارت احمقانه ایجاد می کند. توجه داشته باشید که این بدان معنی نیست که شما نمی توانید الگوریتم های تجاری بد ایجاد کنید. اما به طور کلی ، یک معامله گر الگوریتمی باید در هر جنبه ای از استراتژی تجارت خود فکر بسیار فعال تری داشته باشد زیرا در واقع باید آن را رمزگذاری کنند. از طرف دیگر ، یک معامله گر اختیاری می تواند در صورت تمایل فقط بی فکر خرید و فروش اوراق بهادار تصادفی را شروع کند.

من می دانم که این سد ورودی ممکن است برای برخی از افراد خسته کننده و پرتلاطم به نظر برسد. اما با وجود اینترنت و در دسترس بودن بسیاری از منابع رایگان عالی ، هرگز یادگیری نحوه کدگذاری و ورود به تجارت الگوریتمی هرگز ساده تر نبوده است. شما حتی به دلیل ظهور بسیاری از سیستم عامل های تجاری بزرگ الگوریتمی ، مجبور نیستید داده های خود را بخرید یا موتور تجارت خود را بسازید. تمام کاری که شما امروزه باید انجام دهید این است که API آنها را یاد بگیرید و شما خوب هستید که بروید. برای لیست برخی از سیستم عامل های عالی ، مقاله من را در مورد بهترین سیستم عامل های تجارت الگوریتمی بررسی کنید.

علاوه بر این ، یکی دیگر از مزیت های بزرگ استراتژی های تجاری سیستماتیک این است که می توان آنها را پشت سر گذاشت. این بدان معنی است که شما در واقع می توانید عملکرد تاریخی آنها را قبل از خطر یک سکه تجزیه و تحلیل کنید. این کاری است که شما به سادگی نمی توانید با یک استراتژی تجارت اختیاری انجام دهید. برای استراتژی های اختیاری ، ارزیابی عملکرد آنها بسیار دشوار است بدون اینکه واقعاً آنها را برای مدت زمان طولانی معامله کنیم.

علاوه بر این ، استراتژی های سیستماتیک بسیار سازگارتر و مکانیکی هستند زیرا تحت تأثیر احساسات انسانی قرار نمی گیرند. به نظر من ، بزرگترین مشکل استراتژی های تجارت اختیاری این است که احساسات و ذهنیت به این نتیجه می رسند. اگر بیش از یک بار با همان وضعیت دقیقاً روبرو شدید ، ممکن است همیشه همان تصمیم را اتخاذ نکنید. این را نمی توان برای یک رویکرد الگوریتمی گفت. این عدم سازگاری دلیل دیگری است که چرا می توان با اطمینان از استراتژی تجارت اختیاری را ارزیابی کرد.

به طور کلی ، استراتژی های تجاری سیستماتیک به خوبی توسعه یافته تمایل به مدل های دقیق مدیریت ریسک دارند. به خصوص هنگام مواجهه با ضررها ، انسان ها بسیار احساسی هستند که می تواند کاهش ضرر را دشوار کند. حدس زدن دوم تصمیم معاملات می تواند برای شما وقت و هزینه ارزشمندی داشته باشد. به محض رعایت معیارهای صحیح ، یک الگوریتم معاملاتی بلافاصله موقعیتی را می بندد.

علاوه بر این ، از آنجا که معمولاً استراتژی های سیستماتیک به صورت خودکار انجام می شود ، شما مجبور نیستید ساعت ها را در مقابل نظارت بر صفحه نمایش و اسکن بازارها برای فرصت های تجاری بالقوه بگذرانید. پس از اجرای و آزمایش یک الگوریتم معاملاتی ، لازم نیست تقریباً به همان اندازه که یک معامله گر اختیاری برای نظارت بر بازارها هزینه می کند ، تقریباً زمان را برای نظارت بر آن صرف کنید.

نکته آخر اینکه ، از تجربه شخصی من ، جامعه تجارت اختیاری پر از معلمان معاملاتی جعلی و بازاریابان است که ضمن تلاش برای فروش محصولات خود ، اطلاعات بسیار نادرست یا فقط بد را پخش می کنند. در واقع یافتن آموزش و پرورش با تجارت و ارزشمند در تجارت می تواند یک دردسر واقعی باشد به خصوص وقتی که تازه کار را شروع می کنید و هنوز نمی توانید ارزیابی کنید که چه اطلاعاتی خوب است. من شخصاً تقریباً به عنوان بسیاری از بازاریابان سایه دار و اطلاعات بد در دنیای تجارت الگوریتمی پیدا نکرده ام. من گمان می کنم این مربوط به سد ورودی بالاتر است که مخاطبان بالقوه هدف را برای این بازاریابان طراحی شده محدود می کند.

در مرحله بعد ، بیایید در مورد مزایای یک رویکرد اختیاری بحث کنیم.

مزایای استراتژی های تجاری اختیاری

یک ربات معاملاتی دقیقاً همان کاری را که شما به آن می گویید انجام می دهد - نه بیشتر ، نه کمتر. در حالی که یک الگوریتم اجرا می شود ، نه احساس می کند و نه به روشی که یک انسان می خواهد فکر کند. حتی اگر کمبود احساسات معمولاً هنگام تصمیم گیری چیز خوبی است ، عدم درک عمیق تر از مشکل اساسی نیز می تواند یک چیز بد باشد. یک انسان می تواند اطلاعات ناشناخته ای را که قبلاً یک ربات نمی تواند در نظر بگیرد ، در نظر بگیرد. ربات فقط آنچه را که برنامه ریزی شده است در نظر گرفته است. برای در نظر گرفتن اطلاعات جدید نمی تواند از شهود یا عقل خود استفاده کند. یک ربات فقط داده های داده شده را در نظر می گیرد. این گاهی اوقات می تواند به معاملات بد آشکارا منجر شود که هیچ معامله گر انسانی هرگز انجام نمی داد.

انسانها از هوش همه جانبه برتری دارند ، در حالی که رباتها معمولاً در یک چیز تخصصی مانند تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقادیر زیادی از داده ها در میلی ثانیه یا حتی کمتر برتری دارند. بسته به وضعیت ، یکی از این مهارت ها می تواند بهتر باشد. ایجاد الگوریتم های معاملاتی پویا امکان پذیر است ، اما به طور کلی ، برای یک معامله گر اختیاری راحت تر از الگوریتم معاملاتی برای تطبیق استراتژی خود راحت تر است. برخی از معامله گران باتجربه گاهی اوقات حتی برخی از تصمیمات تجاری خود را در سطح ناخودآگاه بر اساس اطلاعات موجود و تجربه خود می گیرند.

نکته آخر اینکه تجارت اختیاری بسیار ساده تر است زیرا تمام آنچه شما نیاز دارید یک حساب کارگزاری با بودجه است و شما آماده رفتن هستید. اما همانطور که قبلاً گفتم ، این سهولت دسترسی می تواند یک شمشیر دو لبه باشد زیرا بسیاری از مبتدیان بلافاصله شروع به خطر می کنند که پول سخت خود را بدست آورند بدون اینکه واقعاً یک استراتژی تجاری روشن داشته باشند یا درک کافی از بازارها برای انجام هرگونه تجارت آگاهانه داشته باشند.

نتیجه

تجارت سیستماتیک و اختیاری اختلافات و شباهت های آنها را دارد ، اما در پایان ، من ادعا نمی کنم که یکی ذاتاً بهتر از دیگری باشد.

در حقیقت ، تحقیقات از صندوق پرچین AQR Capital نشان می دهد که "شواهد کمی وجود دارد که نشان می دهد یک رویکرد بهتر از دیگری است" هنگام مقایسه عملکرد مدیر صندوق اختیاری و منظم. این یافته توسط سایر تحقیقات در منطقه پشتیبانی می شود.

بسته به معامله گر و استراتژی ، هر دو می توانند از معیارهای مربوطه خود کمتری برخوردار باشند و به طور قابل توجهی بهتر عمل کنند. این توسط نمونه های بیشماری از معامله گران بسیار موفق و اختیاری و سیستماتیک پشتیبانی می شود. یک معامله گر اختیاری خوب می تواند به راحتی از یک الگوریتم تجاری ضعیف توسعه یافته بهتر عمل کند ، اما یک معامله گر سیستماتیک خوب نیز می تواند.

اگر از خود می پرسید که کدام رویکرد را می خواهید برای تجارت خود اتخاذ کنید ، باید از خود بپرسید که کدام Skillset برای شما مناسب تر است. اگر در رسیدگی به احساسات خود ، آرامش در شرایط استرس زا و شناسایی دستی روند قیمت خوب هستید ، تجارت اختیاری ممکن است بهترین رویکرد برای شما باشد. اگر از طرف دیگر ، هنگام تجارت با احساسات خود مبارزه می کنید و یک رویکرد علمی تر ، داده محور ، مبتنی بر قوانین ، تجارت سیستماتیک را ترجیح می دهید ، ممکن است بهترین انتخاب برای شما باشد.

گفته می شود ، همچنین می توان این دو رویکرد را ترکیب کرد. به عنوان مثال می توانید از یک الگوریتم تجاری برای ایجاد توصیه های خرید یا فروش استفاده کنید و سپس به صلاحدید خود تصمیم بگیرید که آیا آنها را دنبال کنید و چگونه این کار را انجام دهید.

حتی اگر معاملات اختیاری را ترجیح می دهید ، من هنوز هم توصیه می کنم تجارت خود را تا حدی منظم کنید. نیازی نیست که الگوریتم های معاملاتی خود را کدگذاری کرده و همه چیز را خودکار کنید. اما شما هنوز هم باید یک مجموعه کلی از قوانین برای پیروی از و همچنین یک برنامه معاملاتی روشن و رویکرد مداوم داشته باشید. به خصوص وقتی تازه شروع به کار کردید ، این بسیار مهم است. شما همیشه باید به دنبال بهبود تجارت خود باشید و به نظر من بهترین راه برای انجام این کار با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود است. با این کار می توانید روی نقاط قوت خود تمرکز کرده و روی نقاط ضعف خود کار کنید.

بهترین راه برای بهبود معاملات خود ، پیگیری مداوم معاملات و تجزیه و تحلیل داده های معاملاتی شما است. اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه به بهترین شکل ممکن این کار را انجام دهید ، حتماً راهنمای من را در مورد بهترین نرم افزار ژورنال بازرگانی بررسی کنید.

اگر تازه کار را شروع کرده اید ، قبل از اینکه هر مقدار قابل توجهی از پول را به خطر بیاندازید ، حتماً تا حد ممکن روی آموزش خود تمرکز کنید. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که بدون قرار دادن وقت و تلاش ، به هر نوع معامله گر سودآور تبدیل شوید.

اگر می خواهید با تجارت الگوریتمی شروع به کار کنید ، حتما لیست پخش ویدیویی الگوریتمی من را بررسی کنید.

6 پاسخ به "تجارت سیستماتیک در مقابل اختیاری - مقایسه نهایی"

از تحقیقات آنلاین من در مورد موضوع سیستماتیک در مقابل تجارت اختیاری اجازه دهید در مورد این دو نفر صحبت کند ، معامله گران باید بین یک رویکرد سیستماتیک تصمیم بگیرند - یکی بر اساس قوانین خاص که بازارها و نقاط ورود و خروج را تعیین می کند - یا یک رویکرد اختیاری ، که ممکن استداده ها و قوانین فنی را درج کنید اما جایی که معامله گر تصمیم نهایی را در مورد تجارت حفظ می کند. تغییرات بیشماری از استراتژی های تجاری سیستماتیک و اختیاری وجود دارد. بسیاری از استراتژی ها هم در درجات مختلف را در بر می گیرند و می توانند به عنوان یک استراتژی سیستماتیک با پوشش های اختیاری یا یک استراتژی اختیاری با پوشش های سیستماتیک تعریف شوند. یک تفاوت مهم بین دو سبک در این است که استراتژی های تجاری سیستماتیک یک سیگنال قطعی ایجاد می کنند ، در حالی که یک استراتژی اختیاری به معامله گر اجازه می دهد تا تماس نهایی قیمت و زمان را انجام دهد.