الگوریتم تجارت برای موقعیت خرید

Inforeach انواع استراتژی های اجرای پیش ساخته را ارائه می دهد که با TMS "خارج از جعبه" گنجانده شده است. این الگوریتم ها مزایای مختلفی را برای معامله گران ارائه می دهند:

• آنها به دلیل ادغام مستقیم در TMS مستقل ، کارگزاری خنثی ، آنها نشت اطلاعات را به اشخاص ثالث کاهش می دهند.
• مقادیر ذخیره سفارش فاش نمی شود و به معامله گران این امکان را می دهد تا با الگوریتم ها به طور مشترک سفارشات کار کنند تا کیفیت اجرای آن را بهبود بخشند.
• هیچ کمیسیونی در ارتباط با استفاده از الگوریتم های پیش ساخته Inforeach وجود ندارد.

Inforeach کد منبع الگوریتم های خود را در دسترس مشتریان خود قرار می دهد تا بتوانند به راحتی رفتار الگوریتم ها را سفارشی کنند و در زمان و هزینه توسعه الگوهای خود از زمین به بالا صرفه جویی کنند. در زیر خلاصه ای از استراتژی های محبوب ما وجود دارد:

قیمت ورود

The ArrivalPrice algorithm executes normally as a FixedSlicer; however, if the price at the opposite side of the book is equal to or better than the specified arrival price, the algorithm will aggressively lift the opposite side orders not to exceed the target quantity. This is accomplished by sending an order where the price is set based on Buy>AskPx/Sell>BidPx and the order size is set based on Buy >AskSize/Sell >پیشنهادات

خودکشی

الگوریتم Autodesk یک سفارش ورودی را از طریق رفع می پذیرد و به طور خودکار 100 ٪ از سفارش را به بازار آزاد می کند. پس از ارسال سفارش ، معامله گر توانایی تغییر/لغو سفارش را دارد. در صورت اصلاح ، معامله گر باید از آن نقطه به صورت دستی کنترل و تجارت را به دست بگیرد.

دنبال کردن

الگوریتم PollowVolume یک هدف را می گیرد و با تقسیم آن به سفارشات کوچکتر ، آن را اجرا می کند. سفارشات به عنوان تابعی از تجمع حجم معامله شده در یک بازه زمانی معین منتشر می شوند.

در صورت

الگوریتم forexhidden سفارشات محدود IOC را در برابر هر نقل قول که از فید داده FX دریافت می شود ، ارسال می کند.

زنبورعسل

الگوریتم forexintervalslicer یک هدف را می گیرد و با تقسیم آن به سفارشات کوچکتر ، آن را اجرا می کند. برش دهنده در تلاش برای پایان دادن به یک زمان مشخص ، هیچ پارامتر را به صورت پویا تنظیم نمی کند.

ادغام

هدف الگوریتم MergerArb سود بردن از خطر این است که یک ادغام/اکتساب قریب الوقوع ممکن است به موقع یا اصلا بسته نشود. به دلیل این عدم اطمینان، شرکت های شرکت کننده با اسپردی که از پیشنهاد مناقصه تخفیف داده می شود، معامله خواهند کرد. با نزدیک تر شدن تاریخ ادغام/اکتساب و کاهش عدم قطعیت بسته شدن معامله، تخفیف نیز به نسبت کاهش می یابد. به منظور کسب سود از تکمیل معامله، آربیتراژ سهام شرکت خریداری شده را در حالی که سهام شرکت خریداری کننده را کوتاه می کند، خریداری می کند. پس از تکمیل ادغام/اکتساب، سهام شرکت خریداری شده با سهام شرکت خریداری کننده مبادله می شود. سود با فروش سهام برای پوشش موقعیت کوتاه شرکت خریداری کننده محقق می شود.

OrderAger

الگوریتم OrderAger برای جلوگیری از کارمزد متخصص برای سفارش باز یک سهام فهرست شده با لغو سفارش اصلی و صدور سفارش جایگزینی استفاده می شود.

PricerAlgo

الگوریتم PricerAlgo برای تنظیم و تنظیم قیمت سفارشات محدود به منظور انطباق با حرکات بازار استفاده می شود. طبق یک قانون قیمت گذاری اولیه که سفارشات خرید را برابر با BidPX و سفارشات فروش را برابر با AskPX تعیین می کند، یک قیمت شروع به یک سفارش اختصاص داده می شود. برای اجرای سفارش، قیمت سفارش به سمت قیمت پایانی تنظیم می شود که در قانون قیمت نهایی مشخص شده است. به طور پیش فرض، قانون قیمت گذاری نهایی AskPX برای سفارش های خرید و BidPX برای سفارش های فروش است.

سرعت انتقال سفارش از قیمت شروع به قیمت پایانی بستگی به اهرم تهاجمی دارد که توسط معامله گر انتخاب می شود. هر چه سطح تهاجمی بالاتر باشد، سفارش سریعتر از بازار در بازه زمانی تعیین شده عبور می کند. هرچه اهرم تهاجمی کمتر باشد، سفارش دیرتر از بازار در بازه زمانی عبور خواهد کرد.

برش دهنده

الگوریتم Slicer یک هدف را می گیرد و با تقسیم آن به ترتیب های کوچکتر، آن را اجرا می کند. برش دهنده هیچ پارامتری را به صورت پویا تنظیم نمی کند تا در زمان تعیین شده تمام شود.

TWAP

الگوریتم TWAP یک هدف را می گیرد و آن را در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده با تقسیم آن به سفارشات با اندازه کوچکتر اجرا می کند. این الگوریتم تلاش می کند تا با ثابت نگه داشتن زمان بین سفارشات و تنظیم پویا اندازه سفارش، هدف را در زمان شروع و پایان معاملات تعیین شده تکمیل کند. TWAP بهترین تلاش را برای انتشار سفارش در دوره مشخص شده انجام خواهد داد. بنابراین بسته به تنظیمات RoundToLot، الگوریتم ممکن است زودتر تمام شود.

TimedSendWave

الگوریتم TimedSendWave به کاربر این امکان را می دهد که با استفاده از فیلد TradingTimeStart زمان ارسال موج را تعیین کند. تنظیمات موج در زمان ارسال موج استفاده خواهد شد.

VWAP

الگوریتم VWAP مقدار هدف را در سفارشات کوچکتر در یک بازه زمانی معاملاتی مشخص به دنبال توزیع حجم تاریخی برای ابزار معین منتشر می کند.