برای ایجاد و اجرای استراتژی های معاملاتی ، نمودارهای نشانگر فنی خود را بسازید

شاخص های فنی چه کاری انجام می دهند؟

شاخص های فنی سیگنال هایی هستند که از الگوهای مشاهده شده در حرکات قیمت سهام (زیاد ، پایین ، باز ، بسته) و حجم مشاهده می شوند. و این سیگنال ها به نوبه خود برای پیش بینی حرکات قیمت آینده استفاده می شوند. تحلیلگران فنی به دنبال شاخص هایی در داده های تاریخی هستند و از آنها برای جستجوی نقاط ورود و خروج برای انجام معاملات خود استفاده می کنند. تحلیلگران فنی با تحلیلگران اساسی که عملکرد سهام را با نگاه به اصول و ارزش ذاتی ارزیابی می کنند ، متفاوت است.

شاخص های فنی به طور گسترده ای در زیر دو دسته اصلی دنبال می شوند:

1. پوشش ها: آنها از همان مقیاس قیمت ها استفاده می کنند و در بالای قیمت ها در نمودار سهام ترسیم می شوند. مثالها: میانگین حرکت ، گروههای بولینگر

2. نوسان سازها: این شاخص های فنی بین حداکثر محلی و حداقل محلی نوسان می کنند و در بالا یا پایین تر از نمودار قیمت ترسیم شده اند. مثال: MACD

برخی از نمونه های اساسی شاخص های فنی که ما پوشش خواهیم داد عبارتند از:

1. میانگین حرکت ساده (SMA)

2. میانگین متحرک وزنی (WMA)

3. میانگین های متحرک نمایی (EMA)

4- حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

5. گروههای بولینگر

میانگین حرکت:

میانگین حرکت یکی از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی است که به طور گسترده استفاده می شود. این مفهومی است که اگر نه با توجه به سهام ، در برخی یا شکل دیگر زندگی روزمره شنیده می شود. حرکت متوسط با فیلتر کردن صداهای مختلف در آن ، منحنی را صاف می کند. از آنجا که میانگین های متحرک مبتنی بر قیمت های تاریخی نسبت به قیمت های واقعی است ، ممکن است یک تاخیر در منحنی بیرون آمده از آن در مقابل منحنی قیمت سهام واقعی مشاهده شود. میانگین های متحرک متداول 5 ، 10 ، 20 ، 50 ، 200 روز در حال حرکت هستند.

در میان میانگین های متحرک ، طبقه بندی بیشتر به میانگین حرکت ساده (SMA) ، میانگین متحرک وزنی (WMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) می رسد.

میانگین متحرک ساده:

میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین بسیار اساسی یا میانگین حسابی از کلیه قیمت های سهام است که حاکی از کل قیمت سهام است که براساس تعداد دوره ها تقسیم می شود.

میانگین متحرک وزنی:

در یک میانگین متحرک وزنی (WMA)، وزن های متفاوتی به هر نقطه قیمت اختصاص داده می شود. و پس از ضرب وزن های مختلف در قیمت سهام مربوطه، مجموع آنها بر تعداد کل دوره ها تقسیم می شود. در صورت میانگین متحرک ساده، وزن های مساوی به قیمت سهام تعلق می گیرد.

میانگین متحرک نمایی:

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک فرآیند 3 مرحله ای است. برای آن ما اولین EMA را با استفاده از میانگین متحرک ساده محاسبه می کنیم. در مرحله دوم، ما ضریب هموارسازی ضریب را محاسبه می کنیم. و ثالثاً این ضریب را روی EMA روز قبل اعمال می کنیم. در این فرآیند، وزن های بالاتری را به آخرین قیمت ها اختصاص می دهیم.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی:

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص فنی نوسانی است. با مشاهده روابط بین دو میانگین متحرک قیمت سهام، حرکتی را به دنبال سهام نشان می دهد. به طور کلی با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود. بسیاری از معامله گران از آن برای سیگنال ورود استفاده می کنند و به روش هایی تفسیر می کنند تا بینش هایی در مورد تصمیمات تجاری خود به آنها بدهند.

خط MACD: EMA 9 روزه MACD را خط سیگنال می نامند که با اجرای EMA روی خط MACD به دست می آید. و اکنون این خط در بالای خط MACD ترسیم شده است که در تجزیه و تحلیل متقاطع ها، واگرایی ها و شیب های تند مفید است. از طریق این خط، تحلیلگر قادر است سیگنال های خرید و فروش را رمزگشایی کند. اگر MACD از خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران ممکن است سهام را بخرند و در صورت عبور از زیر خط سیگنال، آن را بفروشند.

باندهای بولینگر:

مفهوم باندهای بولینگر در ابتدا توسط جان بولینگر توسعه یافت. این نوارها از یک باند بالا و پایین تشکیل شده و در دو انحراف استاندارد بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک قرار می گیرند.

روش تجزیه و تحلیل این است که ابتدا آنها را به عنوان باندهای بالا و پایین به عنوان هدف قیمت در نظر بگیریم. اگر قیمت سهام به زیر باند قیمت پایین تر سقوط کند، احتمالاً نشان دهنده محرک خرید است و بالعکس.

شاخص های فنی با استفاده از پایتون:

من سعی کرده ام این شاخص های فنی را با استفاده از پایتون بسازم. من قیمت بسته شدن قیمت سهام "NETFLIX" را با استفاده از IEX API بدست آورده ام و آنها را مستقیماً برای تجزیه و تحلیل بیشتر در چارچوب داده بارگذاری کرده ام. لطفا کد زیر را ببینید:

این بالا برای نشان دادن روند تغییرات قیمت و کراس اوورهایی که اتفاق می افتند، بسیار شهودی است.

تجزیه و تحلیل EMA:

هنگامی که EMA بلند مدت (50 روز) از EMA کوتاه مدت (10 روز) عبور می کند ، می توان نتیجه گرفت که قیمت ها به طور رسمی شروع به سقوط کرده اند و بنابراین این باید به عنوان سیگنال فروش عمل کند. و به همین ترتیب ، هنگامی که میانگین حرکت کوتاه مدت از بلند مدت عبور می کند ، سیگنال خرید است.

تجزیه و تحلیل گروههای بولینگر:

در اینجا مفاهیم بیشتری وجود دارد که به نام Squeeze و Breakouts نامیده می شود. فشار هنگامی اتفاق می افتد که گروهها نزدیکتر می شوند. معامله گران این را زمان نوسانات پایین تر می دانند و با افزایش آینده در نوسانات پیش بینی می شود. و این دوباره به عنوان امکان فرصت های معاملاتی آینده درک می شود. و شکستن نشانگر نقاطی است که قیمت سهام از گروههای بولینگر عبور می کند.

گروههای بولینجر به ما کمک می کنند تا سیگنال ها را شناسایی کنیم و سیگنال ها را ببینیم و این نیز از نمودار فوق نیز می توان مشاهده کرد. از هر کجا که قیمت سهام در حال نقض باند ها باشد ، می توان سیگنال را از آن استنباط کرد. اگر قیمت سهام زیر باند پایین باشد ، فرصتی برای خرید آن سهام و به همین ترتیب در جایی که قیمت سهام از طریق گروه فوقانی عبور می کند وجود دارد ، اکنون زمان فروش است

تجزیه و تحلیل MACD:

از نمودار دوم می توان تعدادی از موارد متقاطع را مشاهده کرد. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، می توانیم قیمت سهام را برای تیک تیک خاص که صعود می کند فرض کنیم و برعکس وقتی خط سیگنال از خط MACD عبور می کند

علاوه بر این:

در این مقاله به چند شاخص فنی اشاره کرده ام که یک مبتدی می تواند به دنبال آن نگاه کند و به آرامی به پیچیدگی های مختلف و تعدادی از شاخص های دیگر بپردازد. برای خواندن بیشتر ، می توان مقاله زیر را در مورد Investopedia طی کرد: