تجزیه و تحلیل کلان داده: استراتژی معاملاتی سهام NSE با استفاده از تحلیل باندهای بولینگر

در دسترس بودن قدرت محاسباتی توزیع شده عظیم با استفاده از چارچوب هایی مانند Hadoop و Spark، تجارت الگوریتمی را با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی داده های بزرگ تسهیل کرده است. ما از باندهای بولینگر معمولی استفاده کردیم که در دو انحراف استاندارد بر اساس باند میانگین متحرک بیش از 20 قیمت دقیقه به دقیقه تنظیم شده بودند. Nifty 50، مجموعه ای از شرکت های تراشه بلو، شاخص سهام بورس ملی (NSE) هند است که احساسات کلی بازار را منعکس می کند. در این کار، ما استراتژی معاملات روزانه را با استفاده از مفهوم باندهای بولینگر برای شناسایی سهامی که حداکثر سود را ایجاد می کنند، تحلیل می کنیم. همچنین سود حاصل از یک سال تجاری را بررسی کرده ایم. داده های تیک به تیک بازار سهام از NSE تهیه شده است و توسط دانشکده تجارت آمریتا خریداری شده است. داده های تیک به تیک که معمولاً Big Data هستند، قبل از تجزیه و تحلیل، در یک پلت فرم Spark توزیع شده به داده های دقیقه ای تبدیل شدند.

کلید واژه ها

• اطلاعات بزرگ
• باندهای بولینگر
• چارتیست ها
• معاملات درون روز
• NSE
• جرقه

این یک پیش نمایش از محتوای اشتراک است که از طریق موسسه شما دسترسی دارد.

گزینه های خرید

29. 95 یورو قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه)

کتاب الکترونیکی 149. 79 یورو قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه)

کتاب جلد نرم 179. 99 یورو قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه)

منابع

1. Kabasinskas، A.، & Macys، U. (2010). کالیبراسیون پارامترهای باند بولینگر برای توسعه استراتژی معاملاتی در بازار سهام بالتیکInzinerine Ekonomika-Engineering Economics، 21 (3)، 244-254. Google Scholar
2. شلیفر، ا. (2000). بازارهای ناکارآمد: مقدمه ای بر امور مالی رفتاریانتشارات دانشگاه آکسفورد. Google Scholar
3. Bollinger, J. (1992). "Using Bollinger", Bands. سهام و کالاها، 10/2، 47-51. Google Scholar
4. بولینگر، جی (2001). بولینگر روی باندهای بولینگر. نیویورک: مک گراو هیل. Google Scholar
5. فاما، ای (1965). رفتار قیمت های بازار سهام. مجله تجارت، 38، 34-105. CrossRefGoogle Scholar
6. فاما، ای.، و میلر، ام. اچ. (1972). نظریه مالی. نیویورک: هولت، راینهارت و وینستون. Google Scholar
7. بالتوسن، جی (2009). مالی رفتاری: مقدمه. http://ss. com/abstract=1488110.
8. مندلبروت، بی بی (1963). تغییرات قیمت های سفته بازانه خاصمجله تجارت، 36، 394-419. CrossRefGoogle Scholar
9. مندلبروت، بی بی (1963). روش های نوین در اقتصاد آماری. مجله اقتصاد سیاسی، 71، 421-440. CrossRefGoogle Scholar
10. Mandelbrot ، B. B. (1964). تنوع قیمت خاص سوداگرانه. در P. Cootner (ویرایش) ، شخصیت تصادفی قیمت سهام. کمبریج: مطبوعات MIT. گوگل دانشکده
11. Nair ، B. B. ، & Mohandas ، V. P.(2015). برنامه های اطلاعاتی مصنوعی در پیش بینی مالی - یک نظرسنجی و برخی از نتایج تجربی. فن آوری های تصمیم گیری هوشمند ، 9 ، 99-140. https://doi. org/10. 3233/IDT-140211 (IOS Press).
12. Nair ، B. B. ، & Mohandas ، V. P. (2015). یک سیستم پیشنهادی هوشمند برای تجارت سهام. فن آوری های تصمیم گیری هوشمند ، 9 ، 211-220. https://doi. org/10. 3233/IDT-140220 (IOS Press).
13. Kumar ، P. N. ، Rahul Seshadri ، G. ، Hariharan ، A. ، Mohandas ، V. P. ، & Balasubramanian ، P. (2011). پیش بینی بازار مالی با استفاده از شبکه عصبی Feed Forward. در کنفرانس بین المللی سیستم های فناوری و مدیریت. ارتباطات در علوم رایانه و اطلاعات ، CCIS (جلد 145 ، صص 77-84). گوگل دانشکده
14. Lai ، H. C. ، Tseng ، T. C. ، & Huang ، S. C. (2016). ترکیب میانگین ارزش و باند بولینگر برای یک استراتژی تجارت ETF. اقتصاد کاربردی ، 48 (37) ، 3550-3557. گوگل دانشکده
15. Lento ، C. ، Gradojevic ،* N. ، & Wright ، C. S. (2007). محتوای اطلاعات سرمایه گذاری در گروههای بولینگر. نامه های اقتصاد مالی کاربردی ، 3 ، 263-267. گوگل دانشکده
16. Leung ، J. M. J ، & Chong ، T. T. L. (2003). مقایسه تجربی پاکت های متوسط در حال حرکت و گروههای بولینگر. نامه های اقتصاد کاربردی ، 10 ، 339-341. گوگل دانشکده
17. هریس ، ل. (2003). تجارت و مبادله: ریزساختار بازار برای پزشکان. انتشارات دانشگاه آکسفورد. گوگل دانشکده

سپاسگزاریها

نویسندگان می خواهند از دانشکده بازرگانی آمریتا بخاطر ارائه داده های تجاری تیک تیک و مرکز تعالی در مهندسی محاسباتی و شبکه سازی (CEN) ، دانشگاه AMRITA برای پشتیبانی از پلت فرم Spark برای رسیدگی به داده های بزرگ قیمت سهام تشکر کنند.

اطلاعات نویسنده

نویسندگان و وابستگی ها

1. گروه اقتصاد ، دانشگاه مسیح ، بنگالورو ، هند Gokul Parambalath & E. Mahesh
2. دانشکده تجارت آمریتا ، دانشگاه امریتا ، کویمباتور ، هند P. Balasubramanian
3. گروه علوم و مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه آمریتا ، Coimbatore ، هند P. N. Kumar

1. گوکول پارابالات