5 نمونه از کانال های کلتنر در مقابل باندهای بولینگر

من یک متعصب خودخوانده ATR هستم، اما کانال های Keltner را کاوش نکرده ام. کانال Keltner یک نشانگر عقب مانده در نمودار است که از ترکیب میانگین های متحرک نمایی و میانگین محدوده واقعی (ATR) به عنوان ورودی استفاده می کند. برخلاف باندهای بولینگر که از انحرافات استاندارد برای محاسبه عرض کانال استفاده می کنند، کانال های کلتنر از میانگین متحرک نمایی و یک ضریب در ATR برای تعیین باندهای بالا و پایین استفاده می کنند.

من به اندازه سایر برادران تاجرم علمی نیستم، بنابراین قصد ندارم وارد جزئیات فرمول Keltner Channel شوم، بلکه ورودی های کانال Keltner را به شما نشان خواهم داد.

نشانگر کانال Keltner از دو ورودی برای پیکربندی نشانگر استفاده می کند. اولی طول میانگین متحرک نمایی و دومی ضریبی است که می خواهید در ATR لحاظ کنید.

ورودی های کانال Keltner

یک قانون سرانگشتی خوب این است که هر چه طول میانگین متحرک نمایی بیشتر باشد، تاخیر روی نشانگر بیشتر است. در نهایت، هرچه ضریب بیشتر باشد، عرض کانال کلتنر بیشتر می شود.

هنگام تعریف استراتژی معاملاتی کانال Keltner خود باید به یاد داشته باشید که این دو نکته را در نظر بگیرید.

اگر می خواهید درک بیشتری در مورد فرمول واقعی کانال های کلتنر داشته باشید، لطفاً از این مقاله ویکی پدیا دیدن کنید.

اکنون، می توانم در مورد اینکه چگونه لیندا راشکه فرمول آقای چستر کلتنر را بهینه کرد و با این حال این اندیکاتور هنوز کانال های کلتنر نامیده می شود، ادامه دهم، اما ترجیح می دهم نمودارهای مقایسه باندهای بولینگر و کانال های کلتنر را بررسی کنم.

باز هم، اگر به دنبال مقالات فنی بیشتری در مورد این دو شاخص هستید، تعداد زیادی پست در وب وجود دارد. فکر کردم که فقط به مقایسه پایبند می مانم و اعداد را به ریاضیدانان واگذار می کنم.

با این گفته، بیایید به اولین مثال کاری خود بپردازیم. فقط برای روشن بودن، ما از تنظیمات پیش فرض برای باندهای بولینگر و کانال های کلتنر که در اکثر پلتفرم های معاملاتی یافت می شوند، استفاده می کنیم که 20 دوره است.

فهرست مطالب

مثال شماره 1 - سوار شدن بر روند

در مثال نمودار زیر، یک نمودار 5 دقیقه ای از فورد را با تنظیمات پیش فرض کانال Keltner 20، 1 و تنظیمات پیش فرض برای باندهای بولینگر بررسی می کنیم.

در نگاه اول به نمودار متوجه خواهید شد که کانال در کانال کلتنر بسیار تنگ تر است.

کانال کلتنر در مقابل باندهای بولینگر مثال 1

در این مثال خاص ، با استفاده از کانال Keltner برای من بسیار واضح تر بود که فورد پس از برخورد به اوج خود انجام شد. اگر به عنوان مثال زوم کنید ، می بینید که دو میله سبز و یک نوار قرمز وجود دارد که کاملاً خارج از پاکت ها بودند. هنگامی که شمع دوم در زیر کم شمع قرمز قبلی و در داخل پاکت ها بسته شد ، فورد انجام شد.

حال اگر به همان نمودار دقیقاً نگاه کنید ، اما با گروههای بولینگر ، عمل به طور مرتب در داخل پاکت ها بود ، بنابراین به عنوان یک معامله گر زمان سخت تری را مشخص می کنید که سهام در حال تجزیه است.

اگر روز با کانال Keltner تجارت می کنید ، این امکان را دارید که در هنگام تغییر یک روند ، به سرعت توجه کنید.

بنابراین ، در مثال سوار شدن به روند و دانستن اینکه دقیقاً چه موقع از اتوبوس پیاده می شوید ، می خواهم بگویم Keltner 1 ، Bollinger Bands 0.

مثال شماره 2 - سهام به شدت گرایش

Keltner Channel vs Bollinger Bands - مثال 2

برای کسانی که از شما تعجب می کنند تفاوت بین این مثال و سوار شدن به روند چیست ، واقعاً به تحریک پذیری این حرکت می رسد. همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، عملکرد قیمت در بیشتر قسمت ها کاملاً در خارج از کانال Keltner باقی مانده است. در مثال اول ما ، جنبش قیمت به همان اندازه شدید نبود.

خوب ، به مثال دوم ، JDST به اجرا در آمد که همه ما دوست داریم به طور مرتب در آن شرکت کنیم. این سؤال پیش می آید که کدام یک از شاخص ها را زودتر به من می دهد و به من اجازه می دهد تا حرکت تکانشی بالاتر را سوار کنم؟

بدون شک ، کانال های Keltner وقتی JDST شروع به شکستن کرد ، کاملاً روشن شد. پس از شروع این حرکت ، باید بگویم که هر دو گروه بولینگر و کانال های Keltner کار بزرگی انجام دادند که اجازه می دهد روند توسعه یابد.

با توجه به ورود زودهنگام در حال اجرا ، باید دور 2 را به کانال های Keltner بدهم. نمره ما اکنون در Keltner Cannels 2 ، Bollinger Bands 0 قرار دارد.

فقط یک یادداشت جانبی ، با فرض اینکه شما روز تجارت می کنید ، روز بعد شکاف اصلی اعمال نمی شود زیرا موقعیت خود را بسته اید.

مثال شماره 3 - شکستن اواخر روز

شکستن اواخر روز ، ممنوعیت وجود من است. من 20 ماه را در تعقیب این شکوفه های اواخر روز گذراندم تا اینکه در نهایت متوجه شدم که این تماس من نبود. در مثال زیر ، ما به این نتیجه می رسیم که آیا کانال های Keltner یا Bollinger Bands می توانند بهتر تشخیص دهند که سهام در اواخر روز روند روند را آغاز می کند.

Keltner Channel vs Bollinger Band - مثال 3

همانطور که مشاهده می کنید ، UAL به شدت به نمودار 5 دقیقه ای روند نزولی رسید. در حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر یک نوسان وجود داشت ، و سپس سهام قبل از تست دوباره روزانه کم ساعت در ساعت 2:25 بعد از ظهر ، کمی اصلاح داشت.

این جایی است که من قفل می کنم ، زیرا مجبور می شوم تصمیم بگیرم. البته حجم آن همانطور که در اوایل بعد از ظهر بودیم سبک خواهد بود ، اما کمترین چیز جدیدی وجود دارد.

خوب ، کانال های Keltner شروع خوبی از ما در حال حرکت به ما می دهد زیرا شمعدان کاملاً در خارج از کانال Keltner بسته می شود. بنابراین ، در حالی که ممکن است حجم و عملکرد قیمت قابل توجه نباشد ، می توانید به وضوح بگویید که نوسانات با نزدیک به خارج از کانال در حال بازی بوده است.

حال وقتی به عنوان مثال گروه بولینگر نگاه می کنیم ، سهام هنوز هم به زیبایی در داخل گروهها نشسته بود ، هرچند که سوار گروهها می شد.

برای این مثال ، من باید با کانال Keltner بروم ، زیرا من همیشه در خارج از گروهها در مقابل سوار شدن به گروهها از نظر قدرت روند می روم.

نمره ما اکنون در Keltner Cannels 3 ، Bollinger Bands 0 قرار دارد.

مثال شماره 4 - واژگونی صبح

واژگونی صبح یکی دیگر از الگوی قدرتمند معاملاتی روز است ، زیرا سهام حرکات سریع عقب را تجربه می کند.

Keltner Channel vs Bollinger Band - مثال 4

ALTR در 29 مه شکاف حجم بالایی را تجربه کرد. در حالی که من در حال مرور کانال Keltner بودم ، فهمیدم که شمعدان ها فراتر از کانال فوقانی هستند. بنابراین ، هنگامی که ALTR شروع به تسلیم آن کرد ، چگونه می دانید زمان آن است که کوتاه شوید یا از کجا می توانید از موقعیت طولانی خود خارج شوید؟

برعکس ، همانطور که به گروههای بولینگر نگاه می کنیم ، پس از ورود سهام در گروه ها ، می دانید که همه چیز دچار مشکل شده است.

بنابراین ، در معکوس برگشت به عقب ، باند های بولینگر مناسب تر هستند زیرا این شاخص بر اساس انحراف استاندارد است. Crazier the Action ، باند های بولینگر گسترده تر می شوند ، که اگر سهام شروع به تسلیم شدن کند ، به وضوح این شکست را نشان می دهد.

نمره ما اکنون در Keltner Cannels 3 ، Bollinger Bands 1 قرار دارد.

مثال شماره 5 - سهام خرد شده

Keltner Channel vs Bollinger Band - مثال 5

بازارهای خرد شده واقعیت تجارت است که آیا ما آن را دوست داریم یا نه. بنابراین ، هنگامی که به درستی حاوی عملکرد قیمت کاهش می یابد ، کدام شاخص کار بهتری برای فیلتر کردن سر و صدا دارد؟

همانطور که مشاهده می کنید ، کانال Keltner نسبت به حرکات قیمت در کانال های تنگ حساس تر است ، بنابراین سیگنال های خرید و فروش می توانند کمی اغراق آمیز باشند.

با این حال ، از آنجا که باند های بولینگر با استفاده از انحرافات استاندارد محاسبه می شوند ، گروهها کار بسیار بهتری را برای فیلتر کردن سر و صدا در یک بازار محدوده انجام می دهند.

بنابراین ، برای بازارهای خرد شده ، گره باید به گروههای بولینگر برود.

امتیاز نهایی ما با Keltner Cannels 3 ، Bollinger Bands 2 وارد می شود.

خلاصه

هر یک از این شاخص های افزایش قیمت کار بسیار خوبی را برای کاری که برای انجام آن طراحی شده اند انجام می دهند.

از آنجا که نوسانات در کانال های Keltner پخته می شود ، این نشانگر کار بسیار خوبی را برای ارائه بینش در مورد سهام هنگام سوار شدن به روند انجام می دهد ، به شدت گرایش بالاتر یا شکستن را انجام می دهد.

در حالی که مؤلفه انحراف استاندارد از باندهای بولینگر به اندازه کافی دامنه بین باندهای فوقانی و تحتانی را نشان می دهد تا شکافهای قابل توجهی را که به شدت معکوس و بازارهای محدود را معکوس می کنند ، بهتر کنترل کنند.

در این مرحله ، من فرض می کنم که شما تعجب می کنید که کدام یک از شاخص ها بهتر است و به شکل واقعی یک معامله گر ، هر دو را می گویم.

همانطور که در طول این مقاله گفته شد ، تلاش برای گفتن یک شاخص بهتر از دیگری است که نسبی است. این واقعاً به 5 سناریویی که شما در تلاش برای تجارت و اهداف تجاری خود هستید ، پایین می آید.

برای دیدن اینکه چگونه می توانیم به بهبود عملکرد تجارت شما کمک کنیم ، آزمایش نرم افزار رایگان TradingsIm را امتحان کنید.