در حجم تعادل

به عنوان جایگزینی برای دیدن میله های حجم و تلاش برای سنجش فشار خرید یا فروش از آن ، تحلیلگران فنی همچنین می توانند از شاخصی به نام The On Balance Volume یا Obv استفاده کنند. این تقریباً 50 سال پیش توسط گرانویل توسعه یافته است ، و می تواند برای تأیید روند فعلی استفاده شود ، یا با واگرایی از عمل قیمت می تواند معکوس را نشان دهد.

مجدداً رایانه ها در محاسبه این شاخص به ما کمک می کنند ، زیرا نیاز به افزودن یا تفریق روزانه دارد. بسته به اینکه قیمت برای روز بالاتر یا پایین تر باشد ، حجم روز اضافه می شود یا از کل در حال اجرا کم می شود. کل خود به این بستگی دارد که چقدر نمودار را پشت سر می گذارید ، بنابراین مهم نیست ، اما جهت OVB آن چیزی است که مهم است. باید در جهت روند قیمت فعلی حرکت کند. اگر Obv در جهت دیگری حرکت کند ، به این واگرایی می گویند و سیگنال می دهد که روند ممکن است شکست بخورد.

در اینجا همان نمودار با Obv در زیر آورده شده است. توجه داشته باشید که با برخی از بسته های نمودار می توانید OBB را بر روی قیمت ها پوشانده باشید که در جهت بسیار واضح است.

در این نمودار ، می بینید که OBV از آوریل و ژوئیه 2009 شروع به افزایش کرد در حالی که قیمت هنوز سطح آن بود. بعداً قیمت به درستی افزایش یافت. بعضی اوقات این موضوع را خواهید دید ، و گاهی اوقات Obv به سادگی با حرکت قیمت همزمان است و هشدار قبلی را ارائه نمی دهد. جالب است که خود گرانویل بازار گاو نر سال 1982 را از دست داد و سالها اصرار داشت که این یک حرکت نادرست است. با این حال ، هنگامی که شما بین قیمت و نشانگر واگرایی می بینید ، یک تماس بیدار است.

اکنون OBV دارای یک شکست آشکار است ، به این دلیل که قیمت ده پوند یا یک پنی بالاتر از قیمت قبلی است ، تمام حجم اضافه می شود ، و اگر در زیر باشد ، همه آن کم می شود. اگر حاشیه بزرگ نباشد ، ممکن است شما بخواهید تمام حجم معاملات روز را به یک روش یا دیگری اختصاص دهد. بنابراین سایر شاخص های حجم ایجاد شده اند که سعی می کنند برخی از این مقادیر را به گونه ای فراهم کنند تا آنها دقیق تر باشند ، زیرا ممکن است عدم دقت OBV ها به میزان خرابی آن کمک کنند.

شاخص تقاضا (DI) دو مقدار را به نام فشار خرید و فشار فروش محاسبه می کند و مقدار DI را از این موارد محاسبه می کند. یک معامله گر به نام جیمز سیببت آن را توسعه داد و محاسبات واقعی بدون رایانه پیچیده است. ایده کلی این است که اگر فشار خرید بیشتر از فشار فروش باشد ، DI بیشتر از صفر است ، که نشان می دهد قیمت ها بالاتر می روند. اگر راه دیگر در اطراف باشد ، DI منفی یا کمتر از صفر محاسبه می شود ، که با رو به پایین همراه است. باز هم ، اگر نشانگر با آنچه نمودار قیمت نشان داده شده متفاوت است ، نشان می دهد که چیزی از بین رفته است و ممکن است وارونگی وجود داشته باشد. DI معمولاً به عنوان یک پیش بینی کننده دقیق تر از Obv عمل می کند.

یک گزینه دیگر نوسان ساز Chaikin است که توسط مارک چایکین ساخته شده است. این شاخصی است که بر اساس اصول یک شاخص دیگر ، MACD ، تفاوت بین دو EMA را محاسبه می کند ، و به تجمع و توزیع ، انباشت به نمایندگی از خریداران که مایل به پرداخت قیمت بالاتر و توزیع هستند که فروشندگان می فروشند که برای یک فروش می فروشند ، اشاره دارد. قیمت پایینهمانطور که با همه نوسان سازها لازم نیست که به طور کامل درک کنید که چگونه برای استفاده از آن ساخته شده است ، شما به سادگی باید آن را در نرم افزار نمودار خود در دسترس قرار دهید و ببینید که چگونه با امنیتی که به آن علاقه مند هستید عملکرد می کند. در حالی که Chaikin بدون شک خواهد بودآن را به عنوان برتر از Obv در نظر بگیرید ، به دلیل نحوه ساخت آن ، یک قدم از نمودار قیمت خارج می شود و گاهی اوقات می تواند شما را گمراه کند.

اگر معاملات آتی را تجارت کنید ، ممکن است در فهرست بازپرداخت هریک (HPI) نیز قرار بگیرید که محاسبه می شود که شامل تغییر در بهره باز است. این شاخص از قیمت ، حجم و بهره باز با هم استفاده می کند تا تعیین کند که آیا پول به داخل کالا یا خارج از کالا جریان می یابد یا خارج می شود.

ایده این تغییرات نشانگر این است که بهتر نشان دهد که آیا حجم سنگین تر در سمت صعودی یا نزولی است. Obv یک کار نسبتاً خوب انجام می دهد ، و اصلاحات می توانند اعداد را برای عملکرد بهتر تنظیم کنند. در عمل باید بعد از آزمایش با انواع و ارزشهای مختلف ، از چه نشانگر راحت استفاده کنید و ببینید که چگونه آنها بر روی امنیت مالی که می خواهید تجارت کنید ، عملکرد دارند. هیچ شاخصی ایجاد نشده است که تمام وقت کار می کند ، و شما به سادگی به دنبال اطلاعات هستید تا شانس را به نفع خود جمع کنید.

اگر علاقه مند به شرط بندی اسپرد روی معاملات آتی هستید، باید بدانید که شاخص ها بر اساس اطلاعات روز قبل هستند، به دلیل روشی که بازار آتی کار می کند - بسته به نوسان، این می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد. این تنها مشکل معاملات آتی نیست، زیرا قراردادهای مختلفی با تاریخ انقضای متفاوت در دسترس هستند - شاخص ها بر اساس حجم کل هستند، نه حجم هر قرارداد جداگانه. موضوع دیگر این است که قراردادهای آتی به سرعت در حال حرکت می توانند با محدودیت مواجه شوند، زیرا مجاز به تغییر بیش از مقدار معینی در روز نیستند - این معمولاً منجر به معاملات سبک می شود که می تواند شاخص های حجم را مخدوش کند. اگر معاملات آتی انجام می دهید، باید این کاستی ها را در نظر داشته باشید، اما با این وجود می توانید اطلاعات مفیدی را از تحلیل حجم به دست آورید.

حجم و میزان تعادل

Volume و On Balance Volume (OBV) می توانند اطلاعات مهمی در مورد رفتار یک سهام به ما ارائه دهند.

حجم در نمودار قیمت، میزان تعهد خریداران یا فروشندگان را به سهام نشان می دهد، در حالی که اندیکاتور OBV یک راه ساده اما بسیار مؤثر برای مشاهده اینکه آیا گاوها یا خرس ها در حال حاضر مسئول هستند ارائه می دهد. به عنوان مثال، افزایش حجم در تعادل به ما می گوید که خریداران سهام را کنترل می کنند، در حالی که کاهش OBV نشان دهنده فشار فروش است.

مثال - این نمودار روزانه NGEN نشان می دهد که چگونه حجم می تواند بر رفتار قیمت در نمودار تأثیر بگذارد. یک تغییر بزرگ در حجم همراه با یک الگوی نمودار می تواند نکاتی را در مورد آنچه ممکن است در چند هفته آینده پیش رو داشته باشد، نشان دهد.

نکته معاملاتی شکست همراه با حجم غیرمعمول بزرگ می تواند نشانه شروع یک روند جدید باشد.

این ورودی تحت دوره ثبت شده است. شما می توانید هر پاسخی را که به این ورودی داده می شود از طریق فید RSS 2. 0 دنبال کنید. می توانید از سایت خودتان پاسخ یا پیگیری بنویسید.