شاخص کانال کالا (CCI) چیست؟

شاخص کانال کالا (CCI) یک شاخص فنی است که توسط تحلیلگران و بازرگانان برای شناسایی اقدامات نامنظم قیمت به نمایش گذاشته شده توسط یک امنیت استفاده می شود. CCI به عنوان یک نوسان ساز حرکت ، توسط ریاضیدان دونالد لامبرت ساخته شد و در سال 1980 به دنیای تجارت معرفی شد.

• میانگین متحرک: از میانگین متحرک به عنوان معیاری که رفتار قیمت فعلی با آن مقایسه می شود استفاده می شود. این کار برای حفظ ارتباط مقایسه قیمت فعلی و از بین بردن هرگونه "سر و صدای" گیج کننده نسبت به مجموعه داده های تاریخی انجام می شود.
• استاندارد سازی: از آنجا که ابزارهای مالی غالباً در فواصل منحصر به فرد حرکت می کنند ، یک دستگاه برای ایجاد مقادیر CCI به تراز کردن ضروری است. لامبرت در مورد 0. 015 به عنوان مقدار تقسیم کننده بهینه بهینه که در معادله CCI استفاده می شود ، تصمیم گرفت. استاندارد سازی CCI با استفاده از ثابت . 015 تضمین می کند که 70-80 ٪ از کل محاسبات بین محدوده +100 ی ا-100 تعیین شده قرار می گیرد.[1]

در ابتدا ، CCI صرفاً به منظور تجارت کالاهای فصلی توسعه یافته است. با این حال ، با افزایش محبوبیت CCI ، آن را برای استفاده در تجارت سهام ، ارزها و محصولات آتی سازگار شد.

CCI: محاسبه

پیشرفت در فن آوری باعث شده است که CCI اتوماتیک را محاسبه کند ، که این یک فریادهای دور از تعهد خسته کننده است که در روزهای ابتدایی این نشانگر بود. سیستم عامل های معاملاتی نرم افزار به طور معمول شامل نوعی CCI به عنوان بخشی از حوزه عمومی است که استفاده از آن را به صورت رایگان به مشتریان ارائه می دهد.

فرمول محاسبه CCI به شرح زیر است:

چرا با FXCM تجارت می کنید

کمیسیون رایگان با اجرای سریع و کارآمد.

• قیمت معمولی امروز = ⅓ (بالا+پایین+نزدیک)
• MA = میانگین حرکت در دوره های N با قیمت های معمولی اخیر
• . 015 = تقسیم کننده استاندارد لامبرت
• MD = میانگین انحراف دوره N با قیمت های معمولی اخیر [1]

محاسبه آماری فرمول CCI پیچیده است ، که شامل محاسبات چند وجهی از میانگین متحرک (MA) و میانگین انحراف (MD) است. با این حال ، یادآوری این نکته حائز اهمیت است که مشتق واقعی CCI با عملکرد نرم افزار تجارت مدرن تا حد زیادی خودکار است. افراد علاقمند به آزمایش با محاسبه واقعی CCI می توانند با تغییر دوره ای ورودی های فرمول در خود نرم افزار تجارت ، یکپارچه انجام دهند.

CCI: تفسیر

همانطور که قبلاً گفته شد، CCI توسط فعالان بازار برای شناسایی موقعیت هایی استفاده می شود که قیمت اوراق بهادار رفتار نامنظمی دارد. به طور معمول، رفتار نامنظم بر اساس محدوده تعریف شده از 100+ تا 100- از مقادیر CCI با «خرید بیش از حد» یا «فروش بیش از حد» همراه است.

• فراگیر: سرمایه گذاری بر شتاب رو به رشد بازار یکی از استراتژی هایی است که CCI را اجرا می کند. به عنوان مثال، در صورتی که مقدار CCI بالاتر از سطح 100+ حرکت کند، مومنتوم مثبت در نظر گرفته می شود که موقعیت طولانی را تضمین می کند. برعکس، اگر CCI به زیر 100- برسد، کوتاهی معامله است. هر دو موقعیت زمانی بسته می شوند که CCI به مقداری در کانال +100 و-100 برگردد.
• معکوس بازار: CCI ممکن است به عنوان یک شاخص پیشرو استفاده شود که برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود. هنگامی که CCI به خارج از کانال 100+ و 100- حرکت می کند، ممکن است موقعیتی برعکس برای سرمایه گذاری بر روی بازده بالقوه قیمت به محدوده CCI نرمال اتخاذ شود.
• ادامه: عمل قیمت جهت دار ممکن است در هماهنگی با مقادیر CCI به خصوص بالا یا پایین مشاهده شود. این ممکن است به عنوان شواهدی از افزایش قیمت در آینده و ادامه روند فعلی در نظر گرفته شود.
• واگرایی: واگرایی بین عملکرد قیمت فعلی و CCI ممکن است به عنوان نشانه ای تفسیر شود که قیمت در انتظار برگشت است یا وارد فاز فشرده سازی می شود. به عنوان مثال، اگر CCI همزمان با قیمت افزایش می یابد، اما در طول یک دوره معین به بالاترین حد خود می رسد، ممکن است حرکت صعودی قیمت به عنوان تضعیف کننده تلقی شود.

CCI روشی برای مشاهده عملکرد قیمت در چارچوب رفتار عادی بازار ارائه می دهد. با این حال، در حالی که CCI توسط بسیاری محبوب و ارزشمند است، خطاناپذیر نیست. مانند بسیاری از ابزارها و شاخص های دیگر، CCI به بهترین وجه در چارچوب یک برنامه معاملاتی جامع استفاده می شود.

هر گونه نظرات، اخبار، تحقیقات، تحلیل ها، قیمت ها، سایر اطلاعات، یا پیوند به سایت های شخص ثالث به عنوان نظرات کلی بازار ارائه می شود و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. FXCM مسئولیتی در قبال هیچ گونه ضرر یا خسارتی از جمله، بدون محدودیت، در قبال هرگونه از دست دادن سودی که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی ناشی شود، نخواهد پذیرفت.

تیم تحقیقاتی FXCM

تیم تحقیقاتی FXCM متشکل از تعدادی از متخصصان بازار و محصولات FXCM است.

مقالات منتشر شده توسط تیم تحقیقاتی FXCM عموماً مشارکت کنندگان متعددی دارند و هدفشان ارائه محتوای آموزشی و آموزنده عمومی در اخبار و محصولات بازار است.