تجزیه و تحلیل فنی - باندهای بولینگر به عنوان ترکیبی از روند و نوسانات

باندهای بولینگر یکی از شاخص هایی است که بر اساس نوارها یا پاکت هایی است که نمایش نسبی حداکثر و حداقل قیمت یک ابزار را نشان می دهد. چندین رویکرد مشابه در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در آن باندها محدوده قیمتی بالا و پایین را مشخص می کنند و مبنای باندها می تواند قیمت های حداکثر و حداقل (باندهای Donchian)، چرخه ها (Hurst Bands) یا درصدهای بالاتر/زیر میانگین متحرک باشد. باندهای درصد) یا قیمت.

باندهای بولینگر ممکن است اولین در میان این شاخص ها نبوده باشند، اما مطمئناً از جمله شناخته شده ترین شاخص هایی هستند که از باندها برای شناسایی سطوح فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد در ابزار سرمایه گذاری استفاده می کنند. تاجر فنی جان بولینگر این اندیکاتور را در دهه 1980 توسعه داد.

روند و نوسانات

این یک شاخص روند کلاسیک نیست، بلکه شاخصی است که از انحراف معیار به عنوان معیاری برای نوسانات یک ابزار سرمایه گذاری هنگام تعیین باندها و فاصله آنها استفاده می کند. همانطور که خود بولینگر بیان می کند، نوسانات یک متغیر پویا است که در طول زمان تغییر می کند و پیوستن این شاخص به نوسان است که آن را از سایر شاخص های صرفا روند متمایز می کند.

فرمول مورد استفاده برای محاسبه هر دو باند به صورت زیر است:

باند بالایی = MA(TP, n) + m * δ[TP, n]

باند پایین = MA(TP, n) m * δ[TP, n]

MA میانگین متحرک

TP (قیمت معمولی) (بالا + کم + بسته) / 3

n - تعداد روز در دوره (معمولا 20)

m - تعداد انحرافات استاندارد (معمولاً 2)

δ [TP، n] - انحراف معیار در n دوره آخر TP

سپس در نمودار، باندهای بولینگر به صورت سه خط نمایش داده می شوند. در وسط میانگین متحرک کلاسیک با دوره 20 قرار دارد، و سپس دو باند که فاصله تا آنها یکسان نیست (برخلاف سایر شاخص های مشابه) اما با دو انحراف استاندارد از خط وسط تعیین می شود.

وقتی باندها از هم فاصله دارند، به این معنی است که نوسانات در بازار زیاد است، روند قوی است و ممکن است اصلاحی رخ دهد. از سوی دیگر، هنگامی که باندها نزدیک به هم هستند، نوسانات پایین است و ممکن است روند جدیدی شکل بگیرد. مقادیر مجزا، مانند تعداد دوره ها یا مضرب انحراف استاندارد، ممکن است متفاوت باشند. مقادیر مختلف ممکن است برای ابزارهای مختلف مناسب تر باشد. با این حال، باید در نظر داشت که هنگام استفاده از MA با دوره های طولانی تر، مضرب انحراف استاندارد نیز باید افزایش یابد. برای MA 50، حداقل 2. 1 است. برای مدت کوتاه تر، کمتر از 2 است.

از چه باید مراقب بود

بسیاری از معامله گران اشتباه می کنند که به ترتیب در نظر گرفتن این ابزار به گروه قیمت بالا یا پایین به عنوان یک سیگنال فروش یا خرید در نظر بگیرند. با این حال، این درست نیست. به طور مستقیم در وب سایت اختصاص داده شده به این شاخص ، 22 قانون را پیدا خواهید کرد که طبق گفته بولینگر در پاسخ به سؤالات و سالها تجربه معامله گران گردآوری شده و باید به عنوان نقطه شروع برای کسانی که با این شاخص شروع می کنند ، باشد. از مهمترین آنها یادآوری هایی است که باند فوقانی یا لمس یا عبور آن ، مطمئناً سیگنال فروش نیست و لمس یا عبور از باند پایین سیگنالی برای باز کردن موقعیت طولانی نیست. در روندهای قوی ، قیمت به طور معمول چندین بار پشت سر هم از باند بالا یا پایین عبور می کند ، و نزدیک به باند فوقانی یا زیر باند پایین باید به عنوان یک سیگنال ادامه استفاده شود.

از آنجا که دوره هایی از نوسانات کم با دوره های نوسانات بالاتر متناوب است ، نظارت بر این شاخص مهم است ، به ویژه هنگامی که فضای بین باند باریک (به نام فشار). این دقیقاً دوره ای است که نوسانات در حال سقوط است ، و یک حرکت روند برجسته تر در یک جهت یا دیگری احتمالاً از آن پیروی می کند. در این صورت است که شکستن یکی از گروهها می تواند شروع یک روند جدید را نشان دهد.

گروههای بولینجر بهترین کار را به عنوان یک مکمل انجام می دهند ، یا به خود عمل قیمت ، جایی که می تواند به معامله گر در تصمیم گیری در مورد ورودی های دقیق تر کمک کند (خود بولینگر به عنوان مثال ، به عنوان مثال) یا به عنوان یک شاخص دیگر ، دو برابر یا دو برابر پایین را لیست می کند. نکته اصلی ترکیب آن با یک شاخص دیگر این است که دو ابزار با هم ارتباط ندارند و بر اساس انواع مختلف داده ها ساخته شده اند. به گفته بولینگر ، این موارد می تواند به عنوان مثال MACD ، حجم متعادل یا RSI باشد.

گروههای بولینگر می توانند ابزاری مناسب برای معامله گران در بازه های زمانی مختلف و برای ابزارهای مختلف سرمایه گذاری باشند. با این حال ، مانند سایر شاخص های مشابه ، این ابزاری برای خود نیست که هر معامله گر بتواند با آن شگفتی کند.

حدود FTMO

FTMO برای یافتن استعدادهای تجاری یک دوره ارزیابی 2 مرحله ای ایجاد کرد. یک حساب FTMO 200K دلاری متصل به شرکت معاملاتی FTMO Prop را مدیریت کنید. چگونه کار می کند؟