شاخص قدرت نسبی (RSI): یک راهنمای نهایی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز تحول فنی است که نشان می دهد شرایط بالقوه و بیش از حد بر اساس تغییرات قیمت بسته شده اخیر دارایی در یک دوره معاملاتی است. RSI بین صفر و 100 نوسان می کند و در حالی که بالاتر از 70 است ، بیش از حد در نظر گرفته می شود و در زیر 30 سال از آن خارج می شود.

RSI یکی از محبوب ترین شاخص های فنی است و ارزش آن را دارد که برای درک وقت بگذارد. من همه چیزهایی را که باید بدانید برای درک و تجارت با استفاده از RSI در این پست پوشش خواهم داد.

شاخص قدرت نسبی چیست؟

ما راهنمای خود را با یک معرفی اساسی در شاخص قدرت نسبی (RSI) شروع خواهیم کرد.

معامله گران بیش از 40 سال است که از RSI استفاده می کنند ، از زمانی که J. Welles Wilder جونیور برای اولین بار RSI را در سال 1978 در کتاب خود با عنوان "Concepts New Concepts in Trading Trading" معرفی کرد. از آن زمان ، RSI به یکی از ابزارهای اساسی برای معامله گران از همه نوع تبدیل شده است.

RSI یک نوسان ساز حرکت است. RSI در یک نمودار خط در حال حرکت (نوسان) بین دو افراط نمایش داده می شود. بیشتر معامله گران RSI را زیر نمودار قیمت نشان می دهند. به این ترتیب ، شما به راحتی می توانید RSI و عملکرد قیمت و نحوه مقایسه آنها را مشاهده کنید. مثال نمودار قیمت را با RSI که در زیر نمایش داده شده است ، مشاهده کنید.

بیایید ابتدا شاخص قدرت نسبی را درک کنیم و سپس با مرور ریاضی آن را تحکیم کنیم.

معنی RSI

RSI به عنوان تعداد بین صفر تا صد منتقل می شود. هنگامی که RSI بالاتر از 70 است ، بیش از حد به نظر می رسد. هنگامی که RSI زیر 30 سال است ، به نظر می رسد بیش از حد.

هنگامی که یک دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، خرید بسیار بیشتری نسبت به فروش برای دوره وجود دارد. وقتی خرید زیادی وجود دارد ، RSI و به طور معمول قیمت ، به سرعت حرکت می کند. این قیمت اغلب به میانگین باز می گردد زیرا معامله گران به دلیل افزایش اخیر سعی در کسب سود سریع دارند ، به خصوص هنگامی که هیچ خبری وجود ندارد که قیمت را بیشتر کند.

مخالفش هم درست است. اگر قیمت به طور ناگهانی کاهش یابد ، معامله گران به دنبال فرصتی برای خرید دارایی اکنون شانس خود را دارند - به خصوص هنگامی که هیچ خبر خبری قابل توجهی یا رویداد در حال حرکت قیمت ها وجود ندارد.

فرمول RSI

هنگام محاسبه RSI چهار مرحله وجود دارد. ما با RSI معمولی 14 دوره ای روبرو خواهیم شد. این دوره ها می توانند طولانی تر باشند ، مانند دوره های ماهانه یا حتی به اندازه دوره های پنج دقیقه ای.

در مرحله اول ، تغییرات نوار به نوار هر یک را محاسبه می کنیم.

تغییر = close_n - close_n1

بعد، ما باید تغییرات قیمت خود را هموار کنیم. ما از میانگین متحرک ساده یا SMA استفاده خواهیم کرد. با این حال، روش هموارسازی نمایی و وایلدر نیز از دیگر روش های رایج هستند.

اگر 14 دوره داشته باشیم، که در آن هشت مورد از تغییرات 2% افزایش یافته و شش مورد 1% کاهش داشته باشند که به هر ترتیبی رخ می دهند، AvgUp و AvgDown عبارتند از:

میانگین =(2+2+2+2+2+2+2+2)/14 = 1. 14

AvgDown = (1+1+1+1+1+1)/14 = 0. 43

مرحله سوم محاسبه قدرت نسبی (RS) است.

RS = AvgUp/AvgDown = 1. 14/0. 43 = 2. 65

مرحله آخر ما RS را که از نظر تئوری می تواند بی نهایت باشد، به یک نوسانگر بین 1 تا 100 تبدیل می کند:

RSI = 100 - ((100 / (1 + RS)) = 100 - ((100/ (1 + 2. 65)) = 72. 6

RSI 72. 6 ما را در محدوده خرید بیش از حد قرار می دهد.

یک شماره RSI خوب چیست؟

هیچ نقطه ای وجود ندارد که RSI یک اوراق بهادار یا دارایی "خوب" یا "بد" باشد. در عوض، تفسیر RSI به آنچه که به دنبال انجام آن هستید، روند امنیتی فعلی، رژیم بازار و عوامل متعدد دیگر بستگی دارد.

با این حال، RSI اطلاعات مفیدی را در مورد عملکرد قیمت اوراق بهادار نشان می دهد، اما اجازه دهید کمی عمیق تر به نحوه تفسیر اعداد RSI فراتر از این سطح اولیه بپردازیم.

در حالی که قاعده کلی برای RSI این است که بیش از 70 به عنوان بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود، و زیر 30 به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود، عوامل دیگری وجود دارد که باید در نظر داشت.

به عنوان مثال، بازارهای گاوی و خرسی تأثیر قابل توجهی بر RSI دارند. اعداد RSI در طول یک بازار صعودی بالاتر هستند و برای دوره های طولانی تری بیش از حد خرید باقی می مانند. این منطقی است زیرا فشار خرید در طول یک بازار صعودی افزایش می یابد. به طور مشابه، اعداد RSI در طول یک بازار نزولی کمتر می شوند و ممکن است در صورت فروش بیش از حد به سرعت بالا نروند.

علاوه بر این، زمانی که رویدادهای خبری مهم بر سهام یا بخش تأثیر بگذارد، RSI تقریباً بی معنا می شود. بیایید به TAN نگاه کنیم، که یک ETF خورشیدی انرژی تجدیدپذیر است. بازار در حال پیش بینی پیروزی بایدن در ریاست جمهوری است و با افزایش هزینه های انرژی تجدیدپذیر همراه است. همانطور که در زیر نشان داده شده است، می بینید که RSI به مدت 13 روز در حالت «خرید بیش از حد» باقی می ماند.

این برای شرکت های بیوتکنولوژی که تأییدیه FDA، ادغام و ادغام و IPO را دریافت می کنند، یکسان است.

به عبارت دیگر، شما باید RSI و هر شاخص دیگری را در چارچوب بازار بگیرید - قیمت ها در خلاء حرکت نمی کنند.

آیا RSI شاخص خوبی است؟

با اطلاعات بالا، اکنون باید بتوانید پاسخ دهید که آیا RSI شاخص خوبی است یا خیر. پاسخ تقریباً برای همه شاخص ها صادق است.

بله ، RSI بسته به زمان و نحوه استفاده از آن ، شاخص خوبی است. برای من ، این یکی از شاخص های مورد علاقه من است. من از آن به طور گسترده در استراتژی های تجارت الگوریتمی خود استفاده می کنم.

بیایید بحث کنیم که چگونه ممکن است بخواهید RSI را در استراتژی های معاملاتی خود بگنجانید.

استراتژی های معاملاتی RSI

بسیاری از بازرگانان بر اساس سطح بیش از حد و بیش از حد تجارت می کنند. با این حال ، این تنها راه تجارت RSI نیست. برخی از بازرگانان از سیگنال های همگرایی ، واگرایی و سیگنال های رد نوسان استفاده می کنند.

بیایید به این سیگنالها بپردازیم ، و پس از آن ، من در مورد چند سیگنال تجاری RSI که کمتر شناخته شده اند و دلیل منطقی در پشت آنها است ، بحث خواهم کرد.

همگرایی RSI

همگرایی RSI هنگامی اتفاق می افتد که جهت RSI روند قیمت را منعکس کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت روندهای امنیتی به سمت بالا ، و RSI نیز به سمت بالا روند ، این همگرایی RSI است ، همانطور که در زیر مشاهده می شود.

هنگامی که RSI با یک روند همگرایی می کند ، این روند را تأیید می کند. تحلیلگران به طور معمول RSI همگرا را در نظر می گیرند به این معنی که احتمالاً یک روند در جهت فعلی خود ادامه خواهد یافت. همگرایی RSI همچنین نشان دهنده قدرت و سرعت بالقوه روند است. همگرایی ممکن است با روندهای رو به بالا یا رو به پایین اتفاق بیفتد.

تأیید روند ارائه سیگنال صعودی به طور کلی هنگامی اتفاق می افتد که RSI از زیر 50 به بالای 50 می رود. تأیید روند نزولی هنگامی اتفاق می افتد که RSI از بالای 50 به زیر 50 کاهش یابد. تأیید روند سیگنال های نزولی و صعودی به طور کلی در صورت RSI مفیدتر است. دوره 14 روز است. هر چیزی زیر 14 ممکن است استفاده شود اما به طور معمول برای تأیید روندها کمتر قابل اعتماد است.

واگرایی RSI

واگرایی RSI هنگامی اتفاق می افتد که RSI وارد قلمرو Oversold یا Overbought می شود و شاخص از عملکرد قیمت جدا می شود. هنگامی که RSI نتواند این روند را تأیید کند ، معامله گران باید به دنبال وارونگی روند باشند.

واگرایی صعودی و نزولی وجود دارد.

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین جدید باشد ، اما RSI پایین تر می شود. واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت آن را بالا می برد ، اما RSI پایین تر می شود. بیایید این موضوع را با دو مثال روشن کنیم.

در نمودار زیر می توانید واگرایی RSI صعودی را در عمل مشاهده کنید. ببینید RSI Twilio در حالی که عمل قیمت در مدت مشابه در حال پایین آمدن است ، رونق می یابد و روند آن را افزایش می دهد. در این مثال ، واگرایی صعودی منجر به تغییر روند جزئی می شود که به سرعت روند نزولی را از سر می گیرد.

واگرایی نزولی برعکس است. RSI به قلمرو بیش از حد می رسد و در حالی که قیمت رو به رشد است ، روندها پایین می آید. این واگرایی همچنین منجر به تغییر روند کوتاه مدت می شود.

رد نوسان RSI

رد نوسان راهی برای تجارت واگرایی RSI است. تحلیلگران فنی روند قیمت را تشکیل می دهند که شامل اوج های بالاتر و پایین تر است.

لطفاً روند زیر را مرور کنید: اگر با شناسایی روند قیمت آشنا نیستید ، راهنمای قطعی است.

با توجه به این نکته ، دو نوع رد نوسان RSI وجود دارد - رد نوسان صعودی و رد نوسان نزولی. رد نوسان صعودی در نقطه ای اتفاق می افتد که الگوی اوج های پایین تر شکسته می شود. رد نوسان نزولی در جایی اتفاق می افتد که توالی پایین تر از بین می رود.

من یک نمودار RSI ساختگی در زیر آورده ام تا این مفهوم را با استفاده از یک رد نوسان صعودی RSI روشن کنم.

برای استفاده از یک مثال نزولی ، این را به شماره قرار دهید ، فرض کنید RSI 27 ، به 29 افزایش می یابد ، سپس به 22 می رسد. اگر بالاتر از 29 افزایش یابد ، این یک نوسان شکست محسوب می شود ، و این نقطه ای است که یک معامله گر باید عمل کنددر مورد واگرایی

محدودیت های RSI

شاخص ها فقط "نشان می دهد" ؛آنها پیش بینی نمی کنند. و هیچ نشانگر جادویی وجود ندارد که به شما اطلاع دهد که چه زمانی وارد تجارت شوید و از آن خارج شوید.

و در حالی که RSI یکی از شاخص های مورد علاقه من است ، مانند هر شاخص دیگری محدودیت های خود را دارد.

هنگامی که یک بازار در یک روند قوی قرار دارد ، RSI سودمندی خود را از دست می دهد. علاوه بر این ، RSI می تواند برای مدت طولانی که سیگنال های گمراه کننده ای را برای معامله گر فراهم می کند ، بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد.

بیش از حد برای مدت طولانی بیش از حد یا بیش از حد مورد استفاده قرار نمی گیرد "اشکال" نیست. این یک ویژگی استاین سطوح زمانی منطقی می شوند که بازار یا اوراق بهادار فردی اطلاعات جدید معنادار را در بر می گیرند.

به عبارت دیگر ، من فکر نمی کنم انجام یک تجارت بر اساس شرایط بیش از حد یا بیش از حد کورکورانه ، عاقلانه باشد. در عوض ، زمینه بازار را درک کنید. علاوه بر این ، سیگنال های RSI معمولاً در هنگام استفاده از شاخص های فنی که RSI را تکمیل می کنند ، قابل اطمینان هستند.

شایع ترین MACD است.

RSI در مقابل MACD

در این مرحله ، شما ممکن است متوجه شده باشید که RSI با یک شاخص دیگر مشترک است: حرکت میانگین همگرایی (MACD).

RSI نشان می دهد که آیا دارایی یا بازار بر اساس تغییرات قیمت اخیر بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود. از طرف دیگر MACD حرکت حرکت آن قیمت را اندازه گیری می کند. این بدان معنی است که یک دارایی می تواند بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا از آن خارج شود اما هنوز هم در آن جهت حرکت مثبتی نشان می دهد. هنگامی که هر دو شاخص موافق هستند ، تلاقی اتفاق می افتد و احتمال موفقیت تجارت را بهبود می بخشد.

استراتژی های معاملاتی RSI که کار می کنند

من در مورد دو استراتژی معاملاتی RSI که کار می کنند و دلیل منطقی چرا انجام می دهند ، بحث خواهم کرد.

RSI Blue Sky خرید

اولین استراتژی خرید اولین شرایط بالاتر از بازه زمانی بالاتر در یک شکست آسمان آبی است. شکستن آسمان آبی به طور معمول مقاومت بسیار کمی بالاتر از سطح قیمت موجود دارد. برای بهبود شانس موفقیت می توانید یک تغییر روند پنج دقیقه ای را تماشا کنید.

بنابراین دلیل منطقی چیست؟

معامله گران خوب قبل از ورود به موقعیت طولانی منتظر اولین عقب افتادگی هستند - آنها نمی توانند FOMO شوند. این بدان معناست که احتمال زیاد 15 دقیقه اول ، ساعتی و 4 ساعته برای گزاف گویی وجود دارد ، با فرض اینکه هیچ خبری تأثیر منفی بر سهام ندارد. برای بهبود شانس موفقیت ، نگاه کنید تا اطمینان حاصل کنید که بازار و بخش در حال پیشرفت هستند - شما همیشه در هنگام تجارت به همان اندازه ممکن می خواهید که در پشت خود باد کند.

پشته RSI

استراتژی دوم پشته RSI است. اگر چندین بازه زمانی حاکی از شرایط بیش از حد یا بیش از حد ، به ویژه در مورد افزایش حجم باشد ، احتمال گزاف گویی بیشتر است.

هم دلایل روانشناختی و هم دلایل فنی برای این امر وجود دارد. علل روانشناختی آشکار است - مردم دوست دارند "معامله" بخرند. دلیل فنی آنقدر آشکار نیست.

هنگامی که یک گرگرفتگی یا بالا وجود دارد ، کتاب سفارش پاک می شود. این امر برای یک حرکت قابل توجه در جهت مخالف بسیار آسان تر می شود.

Backtests استراتژی RSI

بیایید یک استراتژی حرکت بخش ساده ایجاد کنیم. ما پنج بخش برتر را با نرخ تغییر در ماه گذشته انتخاب خواهیم کرد. در اولین تست ، ما توسط RSI فیلتر نمی کنیم. در آزمایش دوم ، ما هنوز پنج بخش خریداری خواهیم کرد ، اما هر بخشی را که RSI بالاتر از 70 است حذف خواهیم کرد.

همانطور که توجه خواهید کرد ، این یک استراتژی تجاری وحشتناک است ، اما فیلتر RSI نتایج را بهبود می بخشد.

حرکت بخش بدون فیلتر RSI

حرکت بخش با فیلتر RSI

بیایید به یک مثال پیچیده تر در مورد سهام بپردازیم که در آن من سهام بیش از حد را فیلتر می کنم که در آن یک جزء RSI است. من نمی خواهم کد این مثال را ارائه دهم زیرا برخی از آن اختصاصی است - اما کد بخش زیر یک نقطه شروع عالی برای بازرگانان الگوریتمی مشتاق است.

استراتژی سهام بدون فیلتر RSI

استراتژی سهام با فیلتر RSI

کد نمونه Backtest RSI

کد به مثال بخش فوق در زیر و در مورد تجزیه و تحلیل alpha github repo است. شما باید از کجا داده های قیمت خود را از آن استفاده کنید ، اما من در مورد نحوه انجام این کار به طور گسترده در مقالات قبلی بحث می کنم.

خط پایین

دلیلی وجود دارد که RSI چنین نشانگر فنی محبوب است - این یک ابزار مفید است. من در استراتژی های معاملاتی خود به طور گسترده ای از آن استفاده می کنم و امیدوارم که اطلاعات این مقاله به شما در استفاده از آن کمک کند.

گزارش این تبلیغ