تجزیه و تحلیل حجم

تجزیه و تحلیل حجم یکی از مهمترین بخش در تجزیه و تحلیل فنی است که سرمایه گذاران را به عنوان یک روند قیمت نشان می دهد.

آموزش در مورد تجزیه و تحلیل فنی حجم سهام ، اطلاعات ارزشمندی را برای تجارت با موفقیت ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل حجم به ردیابی جریان پول کمک می کند و ببینید که در آن تجارت می شود. اگر تصمیم معاملات خود را در مورد اطلاعات کامل که از نمودارهای سهام خود دریافت می کنید ، تجارت بازار سهام آسان تر باشد. تجزیه و تحلیل فنی حجم سهام اطلاعات ارزشمندی را برای تجارت با موفقیت ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل حجم به ردیابی جریان پول کمک می کند و ببینید که در آن تجارت می شود. به همین دلیل است که داشتن نمودارهای دقیق حجم و جریان پول بسیار مهم است. درباره تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر حجم و قیمت از شاخص ها و صرافی های سهام ، سهام کم و زیاد مایع. در مورد استفاده از شاخص های اصلی بازار (S& P 500 ، NASDAQ 100 ، DJI ، RUSSELL 2000 ، NASDAQ و غیره) در بازار تجزیه و تحلیل و اقتصاد ایالات متحده و همچنین در مشتقات شاخص معاملات مانند QQQ ، DIA و SPY سهام.

آموزش فنی

ناوبری MV

بازاریابی

www. marketvolume. com

تجزیه و تحلیل فنی

رتبه بندی شاخص ها

• برای نمودارهای روزانه

شاخص های ما

• دید کلی
• شاخص های مبادله
• شاخص های شاخص
• نمای کلی
• شاخص های مبادله
• شاخص های شاخص

آموزش حجم

• معرفی حجم
• تجزیه و تحلیل فنی
• در مورد حجم
• تجزیه و تحلیل حجم
• چرا حجم؟
• واژه شناسی
• میانگین متحرک
• میانگین حجم
• صعودی و نزولی
• حجم بالا/پایین
• تجزیه و تحلیل حجم
• جریان پول
• تجمع حجم
• پول گنده
• پول هوشمند
• افزایش حجم
• طبقه بندی
• نوسان ساز
• PVO در مقابل obv
• حجم بحرانی
• نمودار زمان واقعی
• حجم همزمان
• مقیاس پذیر
• حجم پیشرفت/کاهش
• تجزیه و تحلیل طولانی مدت

نمونه های تجزیه و تحلیل

• دسامبر 2015
• 8 ژانویه 2016
• 29 ژانویه 2016

تجزیه و تحلیل طولانی مدت

• در Bittom - 2008
• قبل از تصادف - 2007
• در Bittom - 2003
• قبل از تصادف - 2000

تجارت شاخص

• چرا شاخص های تجارت؟
• سهام شاخص
• QQQ چیست؟
• SPDR ها چیست؟
• دیا چیست؟
• مزایای ETF

بهترین تجارت

• تجارت گزینه ها
• معاملات گزینه ها
• تاریخچه گزینه ها

منابع

• اطلاعات فهرست
• اطلاعات مبادله
• واژه نامه
• تعاریف

تجارت بازار سهام

تجزیه و تحلیل فنی حجم

تجزیه و تحلیل حجم یکی از مهمترین بخش در تجزیه و تحلیل فنی است که سرمایه گذاران را به عنوان یک روند قیمت نشان می دهد.

حجم همیشه شاخصی بوده است که سلامت یک روند را نشان می دهد. روند هر امنیتی همیشه با قیمت و حجم توصیف می شود. قیمت به ما می گوید که ارزش امنیت کجاست و حجم به ما می گوید که این امنیت چقدر فعال معامله می شود. تغییر در قیمت به ما می گوید که آیا ارزش یک امنیت در حال کاهش است یا افزایش می یابد و تغییر در حجم نشان می دهد که آیا این تغییر قیمت مبتنی بر خرید حریص یا فروش وحشت است.

تجزیه و تحلیل فنی روند سهام ، فهرست یا هر امنیت دیگر بدون حجم فقط نیمی از تصویر را فراهم می کند. اگر قیمت سهام به بالاترین سطح جدید برسد ، این بدان معنا نیست که سهام بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد و برعکس ، اگر قیمت سهام به پایین ترین سطح جدید کاهش یابد ، این بدان معنا نیست که سهام بیش از حد است. فقط حجم اطلاعات مربوط به شدت خرید و فروش در حین حرکت و کاهش رو به بالا را ارائه می دهد. این حجم می تواند بگوید چند سهام یا قرارداد در طی پیشروی قیمت یا کاهش قیمت معامله شده است. بنابراین ، این یک تصویر واضح از جریان پول را ارائه می دهد - خواه پول به سهام ، شاخص یا بازار وارد شود ، یا پول در حال بیرون کشیدن است. فقط این حجم می تواند نشان دهد که سهام ، شاخص یا بازار به شدت بیش از حد به شدت افزایش یافته است.

وقتی صحبت از تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر حجم می شود ، مانند قیمت ، توصیه نمی شود که این تجزیه و تحلیل برای سهام معامله شده به ندرت اعمال شود. به عنوان مثال ، اگر سهام فقط یک یا دو بار در روز معامله شود ، تغییر سریع در قیمت این سهام ، تمام شاخص های فنی و شکاف های موجود در حجم این سهام را گیج می کند ، شاخص های مبتنی بر حجم را گیج می کند. از آنجا که بسیاری از معامله گران به سهام کم حجم علاقه ندارند (به همین دلیل حجم آنها کم است) ، مسئله استفاده از تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر حجم و قیمت در سهام با حجم کم یا سهام با نقدینگی پایین می تواند حذف شود. با این وجود ، هنگامی که نیاز به تجزیه و تحلیل سهام کم حجم وجود دارد ، توصیه می تواند استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در یک شاخص بخش باشد که با فرض اینکه روند کلی سهام روند صنعت را دنبال می کند ، صنعت را پوشش می دهد.

تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر حجم سهام بسیار مایع (سهام هایی که حجم بالایی از سهام برای آنها معامله می شود) نتایج بسیار خوبی را ارائه می دهند. بهترین نتیجه را می توان از یک تجزیه و تحلیل حجم که برای شاخص ها و مبادلات اعمال می شود ، حاصل شود. حجم مبادلات Nyse (^nya) ، Amex (^Xax) و Nasdaq (^comp) می تواند تصویری دقیق از اقتصاد ایالات متحده ارائه دهد. چنین حجمی از شاخص S& P 500 (^SPX) نه تنها می تواند یک شاخص عالی در بازار سهام ایالات متحده باشد ، بلکه برای تولید سیگنال های سودآور برای تجارت جاسوسی (سهام ردیابی S& P 500) و سایر اوراق بهادار که این شاخص را ردیابی می کنند ، استفاده می شود. همین مورد را می توان برای حجم Industrials Dow Jones (^DJI) و Nasdaq 100 Index (^NDX) ، که می تواند به عنوان فشار سنج سلامت اقتصاد ایالات متحده باشد ، گفت و می تواند برای تجارت سهام DIA و QQQ استفاده شود. و همچنین سایر اوراق بهادار که عملکرد شاخص های DJI و Nasdaq 100 را ردیابی می کنند. حجم شاخص ها و صرافی ها توسط اکثر سرمایه گذاران حرفه ای برای تجزیه و تحلیل بازار و تجارت اوراق بهادار مختلف استفاده می شود.

بیشتر معامله گران می دانند که داده های حجم می توانند برای ارزیابی احساسات غالب بازار استفاده شوند و اینکه نسبت حجم پیش رو/کاهش یک شاخص عالی برای شرایط بازار "بیش از حد/oversold" است. اما چرا حجم مطالعه؟چرا این است که بازار اغلب بعد از یک (یا چند) سنبله با حجم زیاد ، مسیر را معکوس می کند؟

بگذارید تعریف "حجم" را دوباره بررسی کنیم:

حجم تعداد سهام است که در طی یک دوره معین ، برای یک امنیت یا یک شاخص کامل یا مبادله معامله می شود. حجم نیز "حجم معاملات" نامیده می شود.

داده های حجم به سادگی نشان می دهد که چه تعداد سهام از یک گروه از سرمایه گذاران به گروه دیگر منتقل شده است ، گاهی اوقات این داده ها با قیمت بازار تقسیم می شوند ، بنابراین می توان مطالعه کرد که چه میزان فعالیت تجارت در فواصل قیمت خاص انجام شده است.

حجم به سادگی آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده است نشان می دهد ، مستقیماً نشان نمی دهد که آیا تقاضا برای سهام (توسط خریداران مایل) از عرضه (ارائه شده توسط فروشندگان مایل) بیشتر است. با این حال ، تجزیه و تحلیل مناسب از عملکرد حجم گذشته یک شاخص به تحلیلگران اجازه می دهد تا روند آینده احتمالی خود را پیش بینی کنند.

اجازه دهید نمودار 1 را در زیر تجزیه و تحلیل کنیم. این نمونه ای از روند تا چند ماه است که ما به عنوان "روند میان دوره ای" تعریف می کنیم. حرکات میان مدت در اصل با احساسات بازیکنان میان دوره ای دیکته می شود. بازیکنان طولانی مدت معمولاً نگران نوسانات میان مدت نیستند ، تا زمانی که روند غالب طولانی مدت را ناراحت نکنند. بنابراین بازیکنان طولانی مدت احتمالاً قبل از تصمیم گیری در خرید یا فروش ، منتظر نوسانات میان مدت هستند. به همین ترتیب ، همین اصل می تواند برای معامله گران کوتاه مدت اعمال شود ، که خود را در درجه اول با حرکات کوتاه مدت بازار به جای بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت نگران می کنند.

نمودار شماره 1: Intraday 60 روزه S& P 500 (یک بار = 1 ساعت) نسبت حجم پیشرفت/کاهش با میانگین حرکت 2 روزه

در مثال بالا ، ما در حال مطالعه اقدامات بازار در یک بازه زمانی میان مدت هستیم. در این زمینه ، می توانیم بگوییم که این نکته "B" نقطه بحرانی را نشان می دهد که از آنجا که در بازار در معرض خطر "بیش از حد" قرار دارد. ما زمان را بین نقاط "B" و "C" A "مرحله توزیع" می نامیم. با استفاده از مثال بالا ، ما یک مرحله توزیع را به صورت زیر تعریف و توصیف می کنیم:

• دوره ای از تجارت که معمولاً توسط یک افزایش حجم آغاز می شود که برای متوقف کردن و معکوس کردن روند مداوم در آینده نزدیک کافی است. این افزایش حجم نشانگر تغییر برجسته در احساسات بازار است و نقطه بحرانی را نشان می دهد که در بازار در معرض خطر "بیش از حد" قرار دارد.
• مدت زمان یک مرحله توزیع به اندازه کافی تمدید می شود تا تعداد کافی از سهام با قیمت بالا (در مثال ما ، به دنبال یک روند طولانی مدت) اجازه دهید تا دست را از یک گروه از معامله گران میان مدت به دیگری تغییر دهد. در حالی که مثال خاص ما از یک بازه زمانی میان مدت استفاده می کند ، همان اصل برای هر بازه زمانی دیگر اعمال می شود. این انتقال سهام بازار را به جایی می رساند که در میان مدت "بیش از حد" شود.
• مرحله توزیع نیز به اندازه کافی طولانی شده است تا بتواند تغییرات احساسات بازار رخ دهد ، که (در مثال بالا) به آرامی اما مطمئناً تعادل عرضه / تقاضا را از طرف خرید به سمت فروش تغییر می دهد. یک تغییر احساسات برای بازیکنان میان مدت درگیر اتفاق می افتد: برخی خوشحال هستند که فروخته اند ، در حالی که در منطقه سود بودند ، برخی دیگر که اخیراً خریداری کرده اند متوجه می شوند که زمان آنها خاموش است و اکنون با ضرر و زیان روبرو هستند.

لطفاً توجه داشته باشید: در نمودار بالا ، مقادیر قله های 19 مه و 7 ژوئن در نسبت پیشروی/نزول تقریباً یکسان هستند. با این حال ، خواندن در 19 مه تنها 6. 55 بود ، در حالی که ارزش در 7 ژوئن در 9. 11 به اوج خود رسید (یعنی تقریباً 40 ٪ بالاتر). اعوجاج بصری در نمودار ناشی از استفاده از مقیاس لگاریتمی است.

توسط V. K. برای MarketVolume. com

کپی رایت 2004 - 2023 کلیه حقوق محفوظ است. این مطالب ممکن است منتشر نشود ، پخش ، بازنویسی یا توزیع مجدد شود.

صفحات ما دائماً اسکن می شوند. اگر ببینیم که هر یک از مطالب ما در وب سایت دیگر منتشر شده است ، اولین اقدام ما گزارش این سایت به Google و Yahoo به عنوان یک وب سایت Spam خواهد بود.