همبستگی متقابل پویا و آلودگی پویا از بازارهای سهام: یک رویکرد پنجره کشویی با ضریب همبستگی DCCA

چگونگی ارتباط بازار سهام با یکدیگر بسیار مهم است زیرا این امر می تواند اثرات مثبتی داشته باشد (مانند افزایش رشد اقتصادی) بلکه اثرات منفی (خطرات احتمالی احتمالی). با توجه به این موضوع ، این مطالعه ارزیابی مداوم از همبستگی های متقابل بین بازارها را ارائه می دهد ، و از یک رویکرد ویندوز کشویی بر اساس ضریب همبستگی همبستگی متقابل همبستگی استفاده می کند. اندازه گیری همبستگی های متقابل بین ایالات متحده و هشت بازار سهام دیگر (باقیمانده G7 Plus چین و روسیه) ، این امکان تجزیه و تحلیل پویا از تکامل همبستگی های متقابل و همچنین تجزیه و تحلیل مداوم اثر احتمالی را فراهم می کند. نتایج نشان می دهد که در دوره قبل از بحران ، سطح همبستگی با بازار سهام ایالات متحده کاهش یافته است ، در حالی که پس از بحران نتایج به یک اثر مسری اشاره دارد. از آنجا که می توان از رویکرد پیشنهادی برای نظارت مداوم از همبستگی های متقابل استفاده کرد ، این نوع اطلاعات می تواند برای عوامل مختلف درگیر در بورس سهام مهم باشد.

این پیش نمایش محتوای اشتراک ، دسترسی از طریق موسسه شما است.

گزینه های دسترسی

خرید مقاله منفرد

دسترسی فوری به مقاله کامل PDF.

قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه)

منابع

• Aloui R ، Mohamed S ، Duc K (2011) بحران مالی جهانی ، وابستگی های متقابل شدید و اثرات مسری: نقش ساختار اقتصادی؟J Bank Finance 35: 130 141 Google Scholar
• امین A ، Lucjan O (2014) بازده ، نوسانات و همبستگی ها در بازارهای بالغ ، منطقه ای و مرزی: شواهدی از آسیای جنوبی. تجارت مالی مارک تجاری 50: 5-27 Google Scholar
• Ang A ، Bekaert G (2002) تخصیص دارایی بین المللی با تغییر رژیم. REV Financ Stud 15 (4): 1137 1187 Google Scholar
• Ang A ، Chen J (2002) همبستگی های نامتقارن اوراق بهادار سهام. J Financ Econ 63 (3): 443-494 Google Scholar
• Bannigidadmath D ، Narayan P (2016) پیش بینی بازده سهام و عوامل تعیین کننده پیش بینی و سود. Emerg Mark Rev 26: 153 173 Google Scholar
• Beine M ، Cosma A ، Vermeulen R (2010) قسمت تاریک ادغام جهانی: افزایش وابستگی به دم. J Bank Finance 34 (1): 184-192 Google Scholar
• Bekaert G ، Harvey C ، Lundblad C (2005) آیا آزادسازی مالی رشد می کند؟J Financ Econ 77: 3-56 Google Scholar
• Bekaert G ، Ehrmann M ، Fratzscher M (2014) بحران جهانی و آلودگی بازار سهام. J Finance 69 (6): 2597 2649 Google Scholar
• Bensaïda A (2018) اثر آلودگی در بازارهای بدهی حاکمیت اروپا: رویکرد کوپلا وین سوئیچینگ رژیم. Int Rev Financy Anal 58: 153 165 Google Scholar
• Bertero E ، Mayer C (1990) ساختار و عملکرد: وابستگی متقابل جهانی بورس در اطراف سقوط اکتبر 1987. Eur Econ Rev 34 (6): 1150 1180 Google Scholar
• Bollerslev T ، Wooldridge M (1992) برآورد احتمال شبه حداکثر و استنباط در مدلهای پویا با متغیرهای متغیر زمان. اقتصاد Rev 11 (2): 143-172 Google Scholar
• Boubaker S ، Jamel J ، Lahiani A (2016) مسری مالی بین ایالات متحده و کشورهای توسعه یافته و نوظهور منتخب: پرونده بحران زیرزمینی. Q Rev Econ Finance 61: 14 280 Google Scholar
• Brito A ، Filho A ، Zebende G (2015) Análise Temporal de Dados Climatológicos de Feira de Santana-Ba. Conjunt Planej 189: 50-59 Google Scholar
• Cajueiro D ، Tabak B (2004a) The Hurst Exponent با گذشت زمان: آزمایش این ادعا را که بازارهای نوظهور کارآمدتر می شوند. Phys A 336 (3-4): 521-537 Google Scholar
• Cajueiro D ، Tabak B (2004b) شواهدی از وابستگی دوربرد در بازارهای سهام آسیا: نقش نقدینگی و محدودیت های بازار. Phys A 342 (3-4): 656-664 Google Scholar
• Cajueiro D ، Tabak B (2006) آزمایش برای پیش بینی در بازده سهام برای بازارهای انتقال اروپا. ECON SYST 30 (1): 56-78 Google Scholar
• Cajueiro D ، Tabak B (2008) آزمایش برای وابستگی با برد طولانی در بازده سهام املاک و مستغلات. Chaos Soliton Fract 38 (1): 293-307 Google Scholar
• Calvo S ، Reinhart S (1996) جریان سرمایه به آمریکای لاتین: آیا شواهدی از اثرات مسری وجود دارد؟در: Calvo G ، Goldstein M ، Hochreiter E (eds) سرمایه خصوصی پس از بحران مکزیک به بازارهای نوظهور جریان می یابد. موسسه اقتصاد بین المللی ، واشنگتن ، صص 151-171 Google Scholar
• Cao G ، Xu L ، Cao J (2012) همبستگی های متقابل بین بازار بورس چین و بازار سهام را از بین می برد. Phys A 391 (20): 4855-4866 Google Scholar
• Chiang T ، Jeon B ، Li H (2007) تجزیه و تحلیل همبستگی پویا از آلودگی مالی: شواهدی از بازارهای آسیا. J Int Finance 26: 1206 1228 Google Scholar
• Chouliaras A ، Christopoulos A ، Kenourgios D ، Kalantonis P (2012) بازارهای سهام Piigs قبل و بعد از بحران مالی 2008: یک ادغام پویا و تجزیه و تحلیل علیت. Int J Bank Account Financial 4 (3): 232 249 Google Scholar
• Collins D ، Biekpe N (2003) Contagion: ترس برای بازارهای سهام آفریقایی. J Econ Bus 55 (33): 285 297 Google Scholar
• Couto R ، Duczmal LH ، Burgarelli D ، Alvares F ، Moreira GJP (2019) مدل سازی وابستگی غیرپارامتری از طریق تجزیه و تحلیل خوشه ای: یک برنامه مسری مالی. Commun Communy Simul Comput. https://doi. org/10. 1080/03610918. 2018. 1563152ArticleGoogle Scholar
• Da Silva M ، Pereira é ، Da Silva Filho A ، De Castro A ، Miranda J ، Zebende G (2016) تعیین اثر مسری بحران مالی سال 2008 بین کشورهای G7 (توسط اسمی تولید ناخالص داخلی). Phys A 453: 1-8 Google Scholar
• Demian C (2011) با توجه به الحاق اتحادیه اروپا در بازارهای اروپای مرکزی و شرقی. J Int Finind Mark Inst Money 21: 144-155 Google Scholar
• Dewandaru G ، Masih R ، Masih A (2015) چرا هیچ بحران مالی یک تمرین لباس برای بعدی نیست؟بررسی ناهمگونی های مسری در بازارهای اصلی سهام آسیا. Phys A 419: 241 259 Google Scholar
• Dimitriou D ، Simos T (2014) اثرات آلودگی بر روی سهام و بازارهای FX: تجزیه و تحلیل DCC در ایالات متحده و EMU. Stud Econ Finance 31 (3): 246-254 Google Scholar
• Dimitriou D ، Kenourgios D ، Simos T (2013) بحران مالی جهانی و آلودگی بازار سهام در حال ظهور: یک رویکرد چند متغیره Fiaparc h-DCC. Int Rev Financ Anal 30: 46-56 Google Scholar
• El Alaoui M ، Benbachir D (2013) تجزیه و تحلیل همبستگی چند منظوره در منطقه MENA. Phys A 392 (23): 5985-5993 Google Scholar
• Engle R (2002) همبستگی شرطی پویا: یک کلاس ساده از مدلهای ناهمگونی مشروط مشروط به اتورگرایی عمومی چند متغیره. J Bus Econ Stat 20 (3): 339-3500 Google Scholar
• Fama E (1965) رفتار قیمت بازار سهام. J Bus 38 (1): 34-105 Google Scholar
• Fama E (1970) بازارهای کارآمد سرمایه: مروری بر تئوری و کار تجربی. J Finance 25 (2): 383-417 Google Scholar
• Ferreira P (2016) آیا بحران یورو الگوی همبستگی متقابل بین سهام بانکی و شاخص های ملی را تغییر می دهد؟Physica 463: 320-329 Google Scholar
• Ferreira P (2017) ادغام بازار سهام پرتغالی و برزیل: یک رویکرد غیر خطی و دفع شده. Port Econ J 16 (1): 49-63 Google Scholar
• Ferreira P (2018a) وابستگی های دوربرد بازارهای سهام اروپای شرقی: یک تجزیه و تحلیل پویا. Phys A 505: 454-470 Google Scholar
• Ferreira P (2018b) کارآیی یا گمانه زنی؟تجزیه و تحلیل متغیر زمانی از بدهی حاکمیت اروپا. Phys A 490: 1295-1308 Google Scholar
• Ferreira P ، Dionísio A (2014) تجدید نظر در وابستگی سریال در بورس سهام کشورهای G7 ، پرتغال ، اسپانیا و یونان. Appl Financy Econ 24 (5): 319-331 Google Scholar
• Ferreira P ، Dionísio A (2015) تجدید نظر در مورد برابری تحت پوشش در اتحادیه اروپا: رویکرد DCCA. Int Econ J 29 (4): 597-615 Google Scholar
• Ferreira P ، Dionísio A (2016a) حافظه بازار سهام ایالات متحده چقدر طول می کشد؟Phys A 451: 502-506 Google Scholar
• Ferreira P ، Dionísio A (2016b) بازارهای سهام G7: اولین کسی است که همبستگی DCCA را شکست می دهد؟Rev Socio Econ Perspect 1 (1): 107 120 Google Scholar
• Ferreira P ، Dionísio A ، Zebende G (2016) چرا یورو شکست می خورد؟رویکرد DCCA. Phys A 443: 543-554 Google Scholar
• Ferreira P ، Silva M ، Santana I (2019) ضرایب همبستگی بین نرخ ارز (به دلار) و بازار سهام در بزرگترین اقتصادهای جهان را کاهش داد. اقتصاد 7 (1): 9 Google Scholar
• Filho A ، Silva M ، Zebende G (2014) همبستگی و همبستگی متقابل در سری زمانی قتل و اقدام به قتل. Phys A 400: 12-19 Google Scholar
• Forbes K ، Rigobon R (2001) بیماری در آمریکای لاتین: تعاریف ، اندازه گیری و پیامدهای سیاست. Econ J 1 (2): 1-46 Google Scholar
• Forbes K ، Rigobon R (2002) بدون آلودگی ، تنها وابستگی متقابل: اندازه گیری همبستگی های بازار سهام. J Finance 57 (5): 2223 2261 Google Scholar
• Fry-Mckibbin R ، Hsiao C ، Tang C (2014) Contagion و بحران های مالی جهانی: درسهایی از نه قسمت بحران. Open Econ Rev 25: 521-570 Google Scholar
• Ftiti Z ، Tiwari A ، Belanès A ، Guesmi K (2015) تست های آلودگی بازار مالی: تجزیه و تحلیل تکاملی تکاملی در مقابل تجزیه و تحلیل موجک. Comput Econ 46: 575-611 Google Scholar
• Guedes E ، Zebende G ، Filho A (2015) Análise Temporal Dos Indicadores da Indústria de Transformação da Bahia: Uma Abordagem com Métodos da Mecânica estatística. Conjunt Planej 186: 34-43 Google Scholar
• Guedes E ، Brito A ، Filho F ، Feandez B ، Castro A ، Filho A ، Zebende G (2018a) آزمون آماری برای ضریب همبستگی متقابل. Phys A 501: 134 140 Google Scholar
• Guedes E ، Brito A ، Filho F ، Feandez B ، Castro A ، Filho A ، Zebende G (2018b) آزمون آماری برای ∆ρDCCA: روش ها و داده ها. خلاصه داده ها 18: 795-798 Google Scholar
• Gunthorpe D ، Levy H (1994) ترکیب نمونه کارها و افق سرمایه گذاری. مالی Annal J 50: 51-56 Google Scholar
• Hemche O ، Jawadi F ، Maliki BS ، Cheffou AI (2016) در مورد مطالعه بیماری در مورد بحران زیرزمینی: یک همبستگی شرطی پویا و همبستگی گارچ. Econ Model 52 (A): 292 297 Google Scholar
• Horta P ، Mendes C ، Vieira I (2008) اثرات مسری از بحران فرعی ایالات متحده بر کشورهای توسعه یافته. مقاله کار Cefage-Ue 2008/08
• هورتا پی، لاگوا اس، مارتینز ال (2014) تأثیر بحران های مالی 2008 و 2010 بر شارحان هرست بازارهای سهام بین المللی: پیامدهایی برای کارایی و سرایت. Int Rev Finance Anal 35:140-153 Google Scholar
• Horta P, Lagoa S, Martins L (2016) رونمایی از کانال های سرایت مالی ناشی از سرمایه گذاران در بحران مالی 2008 با استفاده از کوپولا. Quant Finance 16(4):625 637 Google Scholar
• Ins F، Kim S، Gençay R (2011) اثر افق سرمایه گذاری بر تخصیص دارایی بین استراتژی های ارزش و رشد. Econ Model 28:1489 1497 Google Scholar
• Jin X, An X (2016) بحران مالی جهانی و سرایت بازار سهام در حال ظهور: رویکرد تابع واکنش تکانه نوسانات. Res Int Bus Finance 36:179 195 Google Scholar
• کرنی سی، لوسی بی (2004) ادغام بازار سهام بین المللی: نظریه، شواهد و پیامدها. Int Rev Finance Anal 13:571 583 Google Scholar
• Kenourgios D, Padhi P (2012) بازارهای نوظهور و بحران های مالی: شوک های منطقه ای، جهانی یا ایزوله؟J Multinatl Finance Manag 22:24-38 Google Scholar
• Kenourgios D، Samitas A، Paltalidis N (2011) بحران های مالی و سرایت بازار سهام در یک چارچوب نامتقارن با زمان متغیر چند متغیره. J Int Finance Mark I 21(1):92 106 Google Scholar
• Kenourgios D, Christopoulos A, Dimitriou D (2013) سرایت بازار دارایی در طول بحران مالی جهانی. Multinatl Finance J 17(1):49-76 Google Scholar
• خان اس، پارک کی (2009) سرایت در بازارهای سهام: بازبینی بحران مالی آسیا. J Asian Econ 20:561 569 Google Scholar
• Kim B, Kim H, Lee B (2015) اثرات سرریز بحران مالی ایالات متحده بر بازارهای مالی در کشورهای آسیایی در حال ظهور. Int Rev Econ Finance 39:192 210 Google Scholar
• King M, Wadhwani S (1990) انتقال نوسان بین بازارهای سهام. Rev Finance Stud 3:5-33 Google Scholar
• Kiviaho J, Nikkinen J, Piljak V, Rothovius T (2014) پویایی حرکت مشترک بازارهای سهام مرزی اروپا. Eur Finance Manag 20:574 595 Google Scholar
• کریستوفک ال (2012) فرضیه بازار فراکتال و بحران مالی جهانی: مقیاس بندی، افق های سرمایه گذاری و نقدینگی. Adv Complex Syst 15(6):1250065 Google Scholar
• Kristoufek L (2014a) اندازه گیری همبستگی بین سری های غیر ثابت با ضریب DCCA. Phys A 402:291-298 Google Scholar
• کریستوفک L (2014b) ضریب همبستگی متقاطع متحرک - میانگین متحرک: اندازه گیری همبستگی متقابل بین سری های غیر ثابت. Phys A 406:169 175 Google Scholar
• Lahiani A ، Nguyen D (2013) Comvovements بازار سهام و آلودگی مالی: مطالعه آمریکای لاتین و ایالات متحده. Bank Mark Invest 126: 17-29 Google Scholar
• Li D ، Kou Z ، Sun Q (2015) روند بازار وابسته به مقیاس: شواهد تجربی با استفاده از روش DFA تاخیر. Phys A 433: 26-35 Google Scholar
• Ma F ، Wei Y ، Huang D (2013) تجزیه و تحلیل همبستگی چند منظوره بین بازار سهام چین و بازارهای اطراف سهام. Phys A 392 (7): 1659-1670 Google Scholar
• Ma F ، Zhang W ، Chen P ، Wei Y (2014) تجزیه و تحلیل همبستگی چند منظوره از اقتصادهای وابسته به نفت: شواهدی از نفت خام واسطه ای غرب تگزاس و بازارهای سهام GCC. Phys A 410: 154 166 Google Scholar
• Martin-Montoya L ، Aranda-Camacho N ، Quimbay C (2015) همبستگی ها و روند دوربرد در سری زمانی لرزه ای کلمبیا. Phys A 421: 361-370 Google Scholar
• آیا Mensi W ، Hammoudeh S ، Reboredo J ، Nguyen D (2014) آیا عوامل جهانی روی بازارهای سهام BRICS تأثیر می گذارد؟یک رویکرد رگرسیون کمی. Emerg Mark Rev 19: 1 17 Google Scholar
• Mohti W ، Dionísio A ، Vieira I ، Ferreira P (2019) تجزیه و تحلیل مسری مالی در بازارهای مرزی: شواهدی از زیرمجموعه ایالات متحده و بحران بدهی یورو. Phys A 525: 1388-1398 Google Scholar
• Naoui K ، Liouane N ، Brahim S (2010) تجزیه و تحلیل همبستگی شرطی پویا از مسری مالی. پرونده بحران اعتباری فرعی. Int J Econ Finance 2 (3): 85-96 Google Scholar
• Narayan P ، Sharma S (2015) آیا فرکانس داده برای تأثیر حق بیمه رو به جلو بر نرخ ارز نقطه اهمیت دارد؟Int Rev Financy Anal 39: 45-53 Google Scholar
• آیا Narayan P ، Ahmed H ، Narayan S (2015) آیا استراتژی های تجاری مبتنی بر حرکت در بازارهای آینده کالاها کار می کنند؟J Futures Mark 35 (9): 868-891 Google Scholar
• Neaime S (2012) بحران مالی جهانی ، پیوندهای مالی و همبستگی در بازده و نوسانات در بازارهای در حال ظهور سهام MENA. Emerg Mark Rev 13: 268 282 Google Scholar
• Obstfeld M (1994) ریسک پذیری ، تنوع جهانی و رشد. Am Econ Rev 84 (5): 1310-1329 Google Scholar
• پاتون A (2009) مدل های مبتنی بر کوپلا برای سری زمانی مالی. در: Andersen T ، Davis R ، Kreiss J ، Mikosch T (eds) کتابچه راهنمای سری زمانی مالی. Springer ، برلین ، ص 767-785 Google Scholar
• Pelletier D (2006) تعویض رژیم برای همبستگی پویا. J Economy 131: 445-473 Google Scholar
• Peng C ، Buldyrev S ، Havlin S ، Simons M ، Stanley H ، Goldberger A (1994) سازمان موزائیک نوکلئوتیدهای DNA. Phys Rev E 49: 1685-1689 Google Scholar
• پیترز ای (1991) آشوب و نظم در بازارهای سرمایه - دیدگاه جدیدی از چرخه ها، قیمت ها و نوسانات بازار. وایلی، پژوهشگر گوگل
• پیترز ای (1994) تحلیل بازار فراکتال - بکارگیری نظریه آشوب در سرمایه گذاری و تحلیل. وایلی، پژوهشگر گوگل
• Piao L، Fu Z (2016) کمی کردن ارتباطات متمایز در مقیاس های زمانی مختلف: مقایسه روش های DCCA و پیرسون. Sci Rep 6:36759 Google Scholar
• Podobnik B، Stanley H (2008) تجزیه و تحلیل همبستگی متقابل: روشی جدید برای تجزیه و تحلیل دو سری زمانی غیر ثابت. Phys Rev Let 100(8):084102 Google Scholar
• Podobnik B، Jiang Z، Zhou W، Stanley H (2011) آزمون های آماری برای فرآیندهای همبسته متقابل قانون قدرت. Phys Rev E 84:066118 Google Scholar
• Prasad E, Rogoff K, Wei S, Kose M (2004) اثرات جهانی شدن مالی بر کشورهای در حال توسعه: برخی شواهد تجربی. اسناد گاه به گاه صندوق بین المللی پول شماره. 220
• Rachev S، Weron A، Weron R (1999) مدل CED برای بازده دارایی و فرضیه بازار فراکتال. مدل محاسبات ریاضی 29:23-36 Google Scholar
• راجوانی اس، کومار دی (2016) رویکرد همبستگی شرطی پویا نامتقارن به سرایت مالی: مطالعه بازارهای آسیایی. Glob Bus Rev 17(6):1339 1356 Google Scholar
• Rak R, Drozdz S, Kwapien J, Oswiecimka P (2015) همبستگی متقابل بین بازده، نوسانات، فعالیت تجاری و حجم معامله شده برای شرکت های بازار سهام. EPL Europhys Lett 112(4):48001 Google Scholar
• Saiti B, Masih M, Bacha O (2016) آزمایش سرایت بازار مالی متعارف و اسلامی: شواهدی از تجزیه و تحلیل موجک. Emerg Mark Finance Trade 52(8):1832 1849 Google Scholar
• Samarakoon L (2011) وابستگی متقابل بازار سهام، سرایت و بحران مالی ایالات متحده: مورد بازارهای نوظهور و مرزی. J Int Finance Mark Inst Money 21:724 742 Google Scholar
• سامیتاس آ، کامپوریس ای (2018) تحلیل تجربی واکنش های بازار به نتایج همه پرسی بریتانیا - برگزیت چقدر قوی خواهد بود؟J Int Finance Mark Inst Money 53:263 286 Google Scholar
• Shi W، Wang S، Lin A (2014) تجزیه و تحلیل همبستگی متقابل چندفراکتالی چند مقیاسی سری های زمانی مالی. Phys A 403:35-44 Google Scholar
• Silva M، Pereira E، Filho A، Castro A، Miranda J، Zebende G (2015) کمی کردن همبستگی متقابل بین Ibovespa و تراشه های آبی برزیل: رویکرد DCCA. Phys A 424:124-129 Google Scholar
• Su Y، Yip Y (2014) اثر سرایت بحران مالی 2007 بر بازارهای سهام در حال ظهور و مرزی. J Account Finance 14(5):97 Google Scholar
• Usman A ، Syed Z ، Qiasar A (2015) تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نزولی در مدیریت نمونه کارها برای بازار سهام بی ثبات. Econ Model 44: 86-96 Google Scholar
• Valls C (2012) یکپارچه سازی منطقی یک سیستم مالی غیرخطی. Chaos Soliton Fract 45: 141 146 Google Scholar
• Vassoler R ، Zebende G (2012) ضریب همبستگی متقابل DCCA در سری زمانی از دمای هوا و رطوبت نسبی هوا اعمال می شود. Phys A 391: 2438 2443 Google Scholar
• وانگ ل (2014) چه کسی بازارهای سهام شرق آسیا را حرکت می دهد؟نقش بحران مالی جهانی 2007-2009. J Int Finind Mark Inst Money 28: 182-203 Google Scholar
• Wang G ، Xie C ، Han F ، Sun B (2012) اندازه گیری شباهت و تکامل توپولوژی بازارهای ارزی با استفاده از روش پیچش زمان پویا: شواهدی از حداقل درخت پوششی. Phys A 391: 4136-4146 Google Scholar
• Wang G ، Xie C ، Lin M ، Stanley H (2017) آلودگی بازار سهام در طول بحران مالی جهانی: یک رویکرد چند مقیاس. امور مالی Res Lett 22: 163 168 Google Scholar
• Zebende G (2011) ضریب همبستگی متقابل DCCA: کمیت سطح همبستگی متقابل. Phys A 390 (4): 1643-1662 Google Scholar
• Zebende G ، Feandez B ، Pereira M (2017a) تجزیه و تحلیل تنوع در SDB Star KIC 10670103: رویکرد DFA. MON NOT R ASTRONSOC 464: 2611 2642 Google Scholar
• Zebende G ، Brito A ، Filho A ، Castro A (2017b) ρdcca بین دمای هوا و رطوبت نسبی اعمال می شود: نمای ساعت/ساعت. Phys A 494: 17 26 Google Scholar
• ژائو X ، شانگ P ، هوانگ جی (2017) چندین ویژگی اساسی ضریب همبستگی DCCA. فراکتال 25 (2): 1750017 Google Scholar

سپاسگزاریها

Paulo Ferreira خوشحال است که از حمایت مالی از Fundação para a ciência e a tecnologia تحت کمک مالی UID/ECO/04007/2019 قدردانی می کند.