تجزیه و تحلیل ریسک نمونه کارها

قیمت: 145. 00 $/121. 00 ISBN: 9780691128283 منتشر شده: 4 آوریل 2010 کپی رایت: 2010 صفحات: 400 اندازه: 6 x 9. 25 در.

کتاب الکترونیکی

قیمت: 145. 00 $/121. 00 ISBN: 9780691128283 منتشر شده: 4 آوریل 2010 کپی رایت: 2010 صفحات: 400 اندازه: 6 x 9. 25 در.

• جلد دانلود

اشتراک گذاری

پیش بینی ریسک نمونه کارها برای دانشگاهیان و پزشکان یک زمینه تحقیقاتی فعال بوده است. تقریباً تمام شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری نهادی برای پیش بینی نمونه کارها از مدل های کمی استفاده می کنند ، و محققان مبانی اقتصاد سنجی مدل ها ، عملکرد نسبی و پیامدهای مربوط به رفتار بازار سرمایه و تعادل قیمت گذاری دارایی را بررسی کرده اند. تجزیه و تحلیل ریسک نمونه کارها با تأکید بر کاربردهای عملی ، واقعیت تجربی و دیدگاه تاریخی ، یک نمای کلی و دقیق از مدل سازی ریسک مالی ارائه می دهد.

با شروع با تجزیه و تحلیل واریانس متوسط و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ، نویسندگان شرح جامع و مفصلی از مدلهای عاملی را ارائه می دهند ، که این کلید اصلی تجزیه و تحلیل ریسک موفق در هر شرایط اقتصادی است. مباحث از شایستگی نسبی مدلهای اساسی ، آماری و کلان اقتصادی گرفته تا گارچ و سایر مدل های سری زمانی ، تا خصوصیات شاخص نوسانات VIX متغیر است. این کتاب هر دو کلاس دارایی اصلی و جایگزین را در بر می گیرد و شامل درمان های عمیق ادغام و ارزیابی مدل می شود. اعتبار و ریسک نقدینگی و عدم اطمینان از وقایع شدید به روشی بصری و سخت بررسی می شود. یک بررسی گسترده ادبیات با هر موضوع همراه است. نویسندگان تکنیک های اساسی مدل سازی را با مراجعه به برنامه ها ، مطالعات تجربی و متون پیشرفته ریاضی تکمیل می کنند.

این کتاب برای پزشکان مالی ، محققان ، دانشمندان و دانشجویانی که می خواهند ماهیت بازارهای مالی را درک کنند یا در جهت بهبود آنها تلاش کنند ، ضروری است.

گرگوری کانر استاد دارایی در دانشگاه ملی ایرلند ، مینوت و همکار ارشد تحقیقاتی در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن است. لیزا آر. گلدبرگ مدیر اجرایی ابتکارات تحلیلی در MSCI Barra و استاد کمکی آمار در دانشگاه کالیفرنیا ، برکلی است. رابرت A. Korajczyk استاد دارایی در دانشگاه شمال غربی است.

"کامل و با استناد به خوبی ، این یک روش جامع از تکنیک ها برای مدیریت ریسک نمونه کارها است. این یک دیدگاه منحصر به فرد ، از اصول گرفته تا کاربردهای عملی را فراهم می کند. تعداد کمی از کتاب ها وجود دارد که این ماده را به این روش خاص پوشش می دهد."-کریستوفر L. Culp ، نویسنده امور مالی و بیمه ساخت یافته

"دامنه موضوعات گسترده است و پوشش عمیق است. کتاب چشمگیر." - پیتر کریستوفرسن ، دانشگاه مک گیل

"چارچوب مفهومی این کتاب به روشی شفاف و واضح ارائه شده است. درمان از نظر ریاضی سخت است که در آن اهمیت دارد ، بدون اینکه هرگز به آن تبدیل شود و بدون برش گوشه ها." - Riccardo Rebonato ، Royal Bank of Scotland

"این کتاب قدم های اساسی را در حوزه مهم مهم اندازه گیری ریسک نمونه کارها پیش می برد ، و گام های قابل توجهی در جهت گنجاندن صنعت و ریسک کشور و همچنین اقتصاد کلان ، FX ، اعتبار ، هزینه معاملات و خطرات نقدینگی انجام می دهد. این یک متن مرجع اساسی خواهد بودبرای دانشگاهیان ، بانکداران مرکزی و سایر افراد در صنعت خدمات مالی. " - فرانسیس X. دیبولد ، دانشگاه پنسیلوانیا

کتابهای مرتبط

• نظریه مالی سطح قیمت John Cochrane
• اقتصاد کلان بین المللی Stephanie Schmitt-Grohé, Martín Uribe, and Michael Woodford
• اقتصاد بدهی حاکم و پیش فرض Mark Aguiar and Manuel Amador
• تولید جهانی Pol Antràs
• اقتصاد اقتصاد باز اقتصاد Martín Uribe and Stephanie Schmitt-Grohé