بک تست MACD

MACD می تواند کمک کند که آیا سهام بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش است. معامله گران در مورد قدرت حرکت جهت دار و هشدار در مورد بازگشت احتمالی قیمت هشدار داده می شوند.

اما MACD چیست؟چگونه باید از آن استفاده کرد؟چه زمانی بهترین استفاده از آن است؟بیایید دریابیم!

MACD چیست؟

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (همچنین به عنوان MACD شناخته می شود) یکی از شاخص های اغلب مورد استفاده معامله گران است. این به سادگی یک نشانگر پیروی از روند است که ارتباط بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد.

معامله گران از MACD برای تشخیص تغییرات در جهت یا قدرت روند قیمت سهام استفاده می کنند. در نگاه اول، MACD ممکن است پیچیده به نظر برسد زیرا مبتنی بر ایده های آماری تکمیلی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) است. اما اساسا، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد.

این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت را وارد کنند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

اجزای MACD

نمودار MACD از سه جزء تشکیل شده است: خط MACD، یک خط سیگنال و یک هیستوگرام، که همه آنها بر روی یک محور افقی به نام خط مبنا نشان داده شده اند. این اندیکاتور معمولاً درست در زیر نمودار قیمت سهام نشان داده می شود. این اجازه می دهد تا حرکات قیمت با تغییرات نمودار MACD مقایسه شود.

رویکرد MACD BACKTEST

برای این بک تست، اندیکاتورهایی که استفاده کردیم EMA 100 و MACD پیش فرض هستند. EMA 100 به منظور ارزیابی روند بازار استفاده می شود. سهام تحت پوشش سهام ایالات متحده و PH بودند. سهام مایع تصادفی با داده های تاریخی از اول ژانویه 2020 انتخاب شدند.

چارچوب معاملات به شرح زیر خواهد بود:

• زمانی که خط MACD از خط سیگنال عبور کرد، موقعیت های طولانی وارد می شوند.

• زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، موقعیت ها به فروش می رسند. در صورت تغییر بزرگ در احساسات بازار، موقعیت ها نیز فروخته می شوند. از این رو، برای جلوگیری از کسری بیشتر، باید زیان را کاهش دهیم.

نتایج با استفاده از استراتژی MACD

این استراتژی دارای نرخ ضربه 54 درصد و نسبت لبه 1. 80 در حدود 100 معامله بود. توجه به این نکته مهم است که روندها نقش مهمی در تعیین موفقیت هر معامله ایفا می کنند. به همین دلیل است که اگر قیمت ها بالاتر از EMA 100 بود را نیز در نظر گرفتیم، که به عنوان یک نشانگر اضافی برای تعیین اینکه آیا سیگنال های MACD فقط مثبت های کاذب را نشان می دهند، عمل می کند. اکثر دستاوردهای قابل توجه موقعیت هایی بودند که در بالاتر از EMA 100 اجرا شدند.

بینش

در اینجا برخی از بینش های کلیدی وجود دارد که می توان از آزمایش انجام شده برداشت کرد:

1. روند بهترین دوست شماست.

واگرایی مثبت کاذب اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی در یک تثبیت به پهلو می رود. قادر به تعیین اینکه روند سهام به کجا می رود در تأیید سیگنال های داده شده توسط MACD ضروری است. سیگنالهایی که مخالف این روند هستند ، اغلب عقب نشینی هایی هستند که منجر به خطر خرید می شود حتی اگر این احتمال وجود داشته باشد که قیمت همچنان پایین تر شود.

1. حرکات دروغین متداول است ، بنابراین بهتر است ابتدا تأیید کنید

توصیه می شود سه یا چهار روز پس از عبور از خط سیگنال صبر کنید تا اطمینان حاصل شود که این یک حرکت جعلی نیست.

1. به حرکت حساس باشید

حتی در صورت عدم وجود معکوس روشن ، کندی در حرکت قیمت (حرکت جانبی یا حرکت روند راکد) باعث می شود MACD از افراط های قبلی خود دور شود و به سمت خطوط صفر گرایش یابد. این می تواند برای هشدار دادن به معامله گران در مورد تغییر حرکت و به معامله گران اجازه دهد تا موقعیت های خود را با توجه به سطح ریسک خود ارزیابی کنند.

افکار آخر

از شاخص فنی MACD برای شناسایی تغییرات در جهت حرکت و روند استفاده می شود. این بدان معنی است که در لکه بینی قدرت روند ، ارزیابی حرکت آن و شناسایی تغییرات در روند آن کارآمد است.

این شاخص نباید در انزوا بلکه در ترکیب با سایر تکنیک های فنی و اساسی تجزیه و تحلیل استفاده شود. تجارت در برابر این روند سیگنال های کاذب زیادی را به وجود می آورد ، به همین دلیل باید در هنگام انجام این کار مدیریت ریسک عالی مشاهده شود.

هیچ وقت تجزیه و تحلیل صدها سهام یا ارزهای رمزنگاری شده در نمودار یک بار دیگر نیست؟ما با Proscreener این کار را برای شما آسان تر خواهیم کرد!

امروز به آزمایش رایگان 14 روزه رایگان خود دسترسی پیدا کنید.