پیشبینی بازده ارزهای دیجیتال با استفاده از یادگیری ماشینی

در این مطالعه، پیش بینی پذیری سیال ترین دوازده ارز دیجیتال در فرکانس های سطح روزانه و دقیقه ای با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی یادگیری ماشین شامل ماشین های بردار پشتیبان، رگرسیون لجستیک، شبکه های عصبی مصنوعی و جنگل های تصادفی با اطلاعات قیمت گذشته و فنی تحلیل می شود. شاخص ها به عنوان ویژگی های مدلمیانگین دقت طبقه بندی چهار الگوریتم به طور پیوسته همه بالاتر از آستانه 50 درصد برای همه ارزهای دیجیتال و برای همه مقیاس های زمانی است که نشان می دهد قابل پیش بینی روند قیمت ها تا حد معینی در بازارهای ارزهای دیجیتال وجود دارد. الگوریتم های طبقه بندی یادگیری ماشینی به طور متوسط در فرکانس های سطح روزانه یا دقیقه ای به حدود ۵۵ تا ۶۵ درصد دقت پیش بینی می رسند، در حالی که ماشین های بردار پشتیبان بهترین و ثابت نتایج را از نظر دقت پیش بینی در مقایسه با رگرسیون لجستیک، شبکه های عصبی مصنوعی و جنگل تصادفی نشان می دهند. الگوریتم های طبقه بندی

نقل قول پیشنهادی

دانلود متن کامل از ناشر

از آنجایی که دسترسی به این سند محدود است، ممکن است بخواهید نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

منابع ذکر شده در IDEAS

1. اندرو دبلیو لو، آ. کریگ مک کینلی، 1988. "قیمت های بازار سهام از پیاده روی های تصادفی پیروی نمی کنند: شواهدی از یک تست ساده مشخصات،" بررسی مطالعات مالی، انجمن مطالعات مالی، جلد. 1 (1)، صفحات 41-66.

• اندرو دبلیو لو و کریگ مک کینلی، 1987. «قیمت های بازار سهام از پیاده روی های تصادفی پیروی نمی کنند: شواهدی از یک آزمون ساده مشخصات،» NBER Working Papers 2168, National Bureau of Economic Research, Inc.

• Aviral Kumar Tiwari & R. K. Jana & Debojyoti Das & David Roubaud، 2018. "کارایی اطلاعاتی بیت کوین یک برنامه افزودنی"، پس از چاپ hal-02091763، HAL.

• Sutthisit Jamdee & Coelis A. Los، 2005. "گزینه های حافظه طولانی: شواهد و شبیه سازی های LM"، امور مالی 0505003، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان.

• Sijing Zong & Coelis A. Los & Nyonyo Kyaw، 2004. "ویژگی های پایداری بازارهای مالی آمریکای لاتین"، امور مالی 0411013، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان.
• Nyo Nyo A. Kyaw & Coelis A. Los & Sijing Zong، 2004. "ویژگی های پایداری بازارهای مالی آمریکای لاتین"، امور مالی 0409048، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان.

• پیتر آر. هانسن و آسگر لوند و جیمز ام. ناسون، 2010. "مجموعه اعتماد مدل"، مقالات پژوهشی ایجاد می کند 2010-76، گروه اقتصاد و اقتصاد بازرگانی، دانشگاه آرهوس.

• Elie Bouri & Rangan Gupta & Amine Lahiani & Muhammad Shahbaz ، 2017. "آزمایش برای روابط کوتاه و بلند مدت نامتقارن بین بیت کوین ، کالاهای کل و طلا ،" مقالات کار 201760 ، دانشگاه پرتوریا ، گروه اقتصاد.
• Elie Bouri & Rangan Gupta & Amine Lahiani & Muhammad Shahbaz ، 2018. "آزمایش برای روابط کوتاه و بلند مدت غیرخطی نامتقارن بین بیت کوین ، کالاهای کل و طلا ،" پس از چاپ HAL-03533197 ، HAL.

• Elie Bouri & Mahamitra Das & Rangan Gupta & David Roubaud ، 2018. "سرریز بین بیت کوین و سایر دارایی ها در بازارهای خرس و گاو ،" مقالات کار 201812 ، دانشگاه پرتوریا ، گروه اقتصاد.

• Elie Bouri & Rangan Gupta & Chi Keung Marco Lau & David Roubaud & Shixuan Wang ، 2017. "بیت کوین و استرس مالی جهانی: یک رویکرد مبتنی بر کوپلا به وابستگی و علیت در Quantiles ،" مقالات کار 201750 ، دانشگاه پرتوریا ، بخشاقتصاد

• Aurelio F. Bariviera ، 2017. "ناکارآمدی بیت کوین تجدید نظر شده: یک رویکرد پویا" ، مقالات 1709. 08090 ، arxiv. org.

• Brock ، W. & Lakonishok ، J. & Lebaron ، B. ، 1991. "قوانین ساده تجارت فنی و خصوصیات تصادفی بازده سهام ،" مقالات کار 90-22 ، ویسکانسین مدیسون - سیستم های اجتماعی.

استناد

استنادها توسط پروژه CITEC استخراج می شود و برای این مورد در خوراک RSS آن مشترک می شود.

1. Dante Miller & Jong-Min Kim ، 2021. "مدل های پیش بینی یادگیری یک دستگاه متغیره و چند متغیره در بازده قیمت ارزهای رمزپایه ،" JRFM ، MDPI ، جلد. 14 (10) ، صفحات 1 ، اکتبر.
2. Hakan Pabuccu & Adrian Barbu ، 2023. "انتخاب ویژگی برای پیش بینی ،" مقالات 2303. 02223 ، arxiv. org ، اصلاح شده در مارس 2023.
3. Yue ، Yao & Li ، Xuerong & Zhang ، Dingxuan & Wang ، Shouyang ، 2021. "چگونه رمزنگاری بر اقتصاد تأثیر می گذارد؟ تجزیه و تحلیل شبکه با استفاده از روش های کتاب مقدس ،" بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی ، Elsevier ، جلد. 77 (ج).
4. Pho ، Kim Hung & Ly ، Sel & Lu ، Richard & Hoang ، Thi Hong Van & Wong ، Wing-Keung ، 2021. "آیا بیت کوین یک تنوع بهتر نمونه کارها از طلا است؟تجزیه و تحلیل ، Elsevier ، جلد. 74 (ج).
5. Julien Chevallier & Dominique Guégan & Stéphane Goutte ، 2021. "آیا می توان قیمت بیت کوین را پیش بینی کرد؟ ،" پیش بینی ، MDPI ، جلد. 3 (2) ، صفحات 1-44 ، مه.
6. Tran ، Quang Van & Kukal ، Jaromir ، 2022. "توزیع دم سنگین سنگین از بازده لگاریتمی ارزهای رمزنگاری شده ،" نامه های تحقیقاتی مالی ، Elsevier ، جلد. 47 (PA).
7. Ren ، Yi-Shuai & Ma ، Chao-Qun & Kong ، Xiao-Lin & Baltas ، Konstantyinos & Zureigat ، Qasim ، 2022. "گذشته ، حال و آینده کاربرد یادگیری ماشین در تحقیقات cryptocurrency" ، تحقیقات در تجارت بین المللیو امور مالی ، Elsevier ، جلد. 63 (ج).
8. Dorien Herremans & Kah Wee Low ، 2022. "پیش بینی سنبله نوسانات بیت کوین از معاملات نهنگ و داده های رمزنگاری شده با استفاده از مدل های ترانسفورماتور سینت سایزر ،" مقالات 2211. 08281 ، arxiv. org.
9. Akyildirim ، Erdinc & Cepni ، Oguzhan & Corbet ، Shaen & Uddin ، Gazi Salah ، 2020. "پیش بینی حرکت میانی قیمت بیت کوین با استفاده از یادگیری ماشین" ، "مقالات کار 20-2020 ، دانشکده تجارت کپنهاگ ، گروه اقتصاد.
10. Babaei ، Golnoosh & Giudici ، Paolo & Raffinetti ، Emanuela ، 2022. "هوش مصنوعی قابل توضیح برای تخصیص دارایی رمزنگاری ،" نامه های تحقیقاتی مالی ، الزویر ، جلد. 47 (PB).
11. ژانگ ، دونگنا و چن ، Xihui Haviour & Lau ، Chi Keung Marco & Xu ، Bing ، 2023. "پیامدهای استفاده از انرژی رمزنگاری در تغییرات آب و هوا ،" پیش بینی تکنولوژیکی و تحولات اجتماعی ، Elesevier ، Vol. 187 (ج).
12. Wang ، Yaqi & Wang ، Chunfeng & Sensoy ، Ahmet & Yao ، Shouyu & Cheng ، Feiyang ، 2022. "آیا تجارت آگاهانه سرمایه گذاران می توانند بازده رمزنگاری را پیش بینی کنند؟ شواهدی از یادگیری ماشین ،" تحقیقات در تجارت بین المللی و امور مالی ، Elsevier ، جلد. 62 (ج).
13. Banerjee ، Ameet Kumar & Akhtaruzzaman ، MD & Dionisio ، Andreia & Almeida ، Dora & Sensoy ، Ahmet ، 2022. "Nexus غیرخطی بین بازده های رمزنگاری شده و Covid-19 Sentiment ،" مجله مالی رفتاری و تجربی ، Eneveryvier ، جلد ، جلد. 36 (ج).
14. YAE ، James & Tian ، George Zhe ، 2022. "پیش بینی خارج از نمونه بازده رمزنگاری: مقایسه جامع پیش بینی کننده ها و الگوریتم ها ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 598 (ج).
15. Nagula ، Pavan Kumar & Alexakis ، Christos ، 2022. "یک مدل جدید یادگیری ماشین ترکیبی برای پیش بینی قیمت بیت کوین (BTC-USD) ،" مجله امور مالی رفتاری و تجربی ، Elsevier ، جلد. 36 (ج).
16. Bed Süssmuth ، 2022. "پیش بینی متقابل بیت کوین و پویایی جستجوی وب ،" مجله پیش بینی ، جان ویلی و پسران ، آموزشی ویبولیتین ، جلد. 41 (3) ، صفحات 435-454 ، آوریل.
17. تیموتی کینگ و دیمیتریوس Koutmos ، 2021. "تجارت گله و بازخورد در بازارهای رمزنگاری" ، سالنامه های تحقیقات عملیات ، اسپرینگر ، جلد. 300 (1) ، صفحات 79-96 ، مه.
18. Marco Ortu & Nicola Uras & Claudio Conversano & Giuseppe Destefanis & Silvia Bartolucci ، 2021. "در مورد تجارت فنی و شاخص های رسانه های اجتماعی در طبقه بندی قیمت Cryptocurrencies از طریق یادگیری عمیق ،" مقالات 2102. 08189 ، Arxiv. org ، تجدید نظر شده در فوریه 2021.
19. Melisa Ozdamar & Levent Akdeniz & Ahmet Sensoy ، 2021. "ترجیحات قرعه کشی مانند و اثر حداکثر در بازار رمزنگاری ،" نوآوری مالی ، اسپرینگر ؛ دانشگاه امور مالی و اقتصاد جنوب غربی ، جلد. 7 (1) ، صفحات 1-27 ، دسامبر.

بیشتر موارد مرتبط

1. Aurelio F. Bariviera & Ignasi Merediz - Solà ، 2021. "ما کجا می توانیم در تحقیقات اقتصادی ارزهای رمزنگاری کنیم؟ یک نظرسنجی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ترکیبی ،" مجله بررسی های اقتصادی ، ویلی بلکول ، جلد. 35 (2) ، صفحات 377-407 ، آوریل.

• Aurelio F. Bariviera & Ignasi Merediz-Sol`a ، 2020. "ما کجا می توانیم در تحقیقات اقتصادی ارزهای رمزنگاری کنیم؟ یک نظرسنجی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ترکیبی ،" مقالات 2003. 09723 ، arxiv. org.

• Yaya ، Olaoluwa S & Ogbonna ، Ephraim A & Mudida ، Robert ، 2019، آلمان

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: repec: spr: annopr: v: 297: y: 2021: i: 1: d: 10. 1007_s10479-020-03575-y. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. springer. com.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با ما: Sonal Shukla یا Springer Nature انتزاعی و نمایه سازی (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. springer. com.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.