درک تجزیه و تحلیل حجم در تجارت - راهنمای کامل

در صورت استفاده صحیح ، حجم می تواند یکی از بهترین شاخص های استفاده باشد.

در مقایسه با سایر شاخص های معاملاتی که بیشتر به داده های عقب مانده متکی هستند ، حجم آن را در زمان واقعی نشان می دهد که سایر شرکت کنندگان در بازار چه کاری انجام می دهند ، مناطقی که در آن هستند و علاقه ای به تجارت ندارند و موارد دیگر.

به همین دلیل ، می توان از حجم برای ترسیم سطح شما در یک نمودار و به عنوان تلاقی سنگین در حین اجرای استفاده کرد.

در این مقاله ، من هر آنچه را که باید در مورد استفاده از حجم در تجارت بدانید ، پوشش خواهم داد.

فهرست مطالب

• حجم تجارت چقدر است؟
• حجم و دلتا
• حجم نسبی
• ساختار حجم کامپوزیت
  • گره با حجم بالا (HVN)
  • نقطه کنترل (POC)
  • گره با حجم کم (LVN)

  حجم تجارت چقدر است؟

  یک حجم تعداد کل قراردادهای معامله شده در یک دوره معین است.

  

  ارتفاعات تجارت

  نمودار بالا شمع های 5 دقیقه ای را در آینده E-Mini S & P500 نشان می دهد.

  در جدول پایین می توانیم حجم هر نوار را مشاهده کنیم.

  اگر نگاهی به آخرین نوار سمت راست بیندازیم ، می توانیم ببینیم که 3700 حجم معامله شده است. حجم به ما نمی گوید کدام طرف تهاجمی تر بود. این تعداد قراردادهایی را که در 5 دقیقه گذشته دست تغییر داده است نشان می دهد.

  

  ارتفاعات تجارت

  هنگامی که نوبت به معاملات معاملات آتی خطی در Crypto می رسد ، حجم اغلب به عنوان ارزش $ به جای تعداد سکه های معامله شده نمایش داده می شود.

  

  ارتفاعات تجارت

  شما ممکن است با ساده ترین شکل آن با حجم آشنا باشید ، همانطور که نشانگر نشان داده شده در بالا نشان داده شده است.

  برای تجزیه و تحلیل پیشرفته تر ، می توان از حجم برای محاسبه شاخص های مختلف استفاده کرد و همچنین بر روی محور y به جای محور x ترسیم شده است.

  بعداً همه اینها را پوشش خواهیم داد.

  حجم و دلتا

  شما اغلب اصطلاحات حجم و دلتا را در کنار هم خواهید شنید. درک تفاوت بین آنها مهم است.

  ما فقط پوشش دادیم که چه حجمی است.

  حجم مجموع کلیه قراردادهای معامله شده برای یک دوره معین است.

  یکی از معایب کوچک در مورد حجم این است که شما نمی توانید بگویید کدام طرف از شرکت کنندگان در بازار تهاجمی تر بوده است.

  همانطور که ممکن است بدانید ، دو راه وجود دارد که می توانید تجارت را اجرا کنید. شما می توانید از حد مجاز یا سفارش بازار استفاده کنید.

  برای دیدن سفارشات بازار ، می توانیم از Delta استفاده کنیم که تفاوت بین سفارشات نهایی در پیشنهاد و پیشنهاد است.

  

  ارتفاعات تجارت

  در تصویر بالا ، می توانید برای هر شمع در ستون پایین دلتا و حجم مشاهده کنید.

  دلتا به رنگ آبی و قرمز رنگ است ، در حالی که حجم خاکستری است.

  همچنین می توانید در داخل شمع ها برای هر نقطه قیمت وجود داشته باشید.

  اگر می خواهیم به اولین شمع که دارای 26K حجم و 11K Delta است ، نگاهی بیندازیم.

  آنچه این به ما می گوید این است که از 26K ETH Trade ، خریداران بازار تهاجمی تر بودند و به پیشنهادات محدودیت رسیدند.

  اگر این موضوع را در متن قرار دهیم ، در نمودار قیمت ، می توانیم ببینیم که خریداران تهاجمی بازار در تلاش بودند تا یک شکست بالاتر از خط روند را مجبور کنند اما با فروشندگان منفعل روبرو شدند و بازار اندکی پس از آن فروخته شد.

  

  استفاده از دلتا بسیار عالی است زیرا می تواند با جزئیات بیشتر چیزها را تأیید کند ، و ما به وضوح می توانیم ببینیم که آیا یک طرف پرخاشگرتر است یا خیر.

  از طرف دیگر ، در بیشتر موارد ، به ویژه هنگام تجارت در بازه های زمانی کمی بالاتر ، حجم بیش از حد کافی است.

  حجم نسبی

  یکی از مهمترین کاربردهای حجم این است که وقتی خریداران یا فروشندگان در بازار قدم می زنند به ما می گوید.

  البته ، تجزیه و تحلیل حجم برای هر نوار بی فایده است و سعی می کنید آنچه را که اتفاق می افتد کسر کنید.

  یک رویکرد بسیار بهتر و باهوش تر به مناطقی که حجم نسبتاً زیاد یا پایین است ، نگاه می کند.

  

  مشابه محاسبه یک ارزش منصفانه برای پروفایل های بازار و حجم ، می توانیم همان روش محاسبه را در حجم در حال اجرا هر دارایی اعمال کنیم تا حجم هایی را که خارج از ارزش منصفانه هستند ، ببینیم.

  

  همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، ما شمع کلاسیک برای شمع های بالا و پایین نداریم ، اما به جای آن فقط میله های زرد و آبی را می بینیم.

  شمع های آبی میله های حجم نسبی بالا هستند ، به عبارت دیگر شمع هایی که بالاتر از دو انحراف استاندارد با ارزش منصفانه هستند.

  شمع های زرد میله های حجم نسبی کم هستند ، آنهایی که تحت دو انحراف استاندارد با ارزش منصفانه قرار دارند.

  شمع های با حجم نسبی بالا از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. آنها نشانه ای از شکستگی یا پایان حرکات هستند.

  همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، جایی که من خیلی آزادانه سطح پشتیبانی و مقاومت را ترسیم می کنم ، حجم بالایی در شروع حرکات جدید که در آن معامله گران بزرگ شروع به شکستن می کنند ، اتفاق می افتد ، بلکه در پایان حرکاتی که بیشتر بازیکنان کوچکتر سعی می کنندFOMO در ادامه

  میله های کم حجم کمی از اهمیت کمتری برخوردار هستند و به طور کلی وقتی بازارها در جلسات یک شبه یا آخر هفته کاهش می یابد ، اتفاق می افتد.

  آنها به ما می گویند که عدم مشارکت وجود دارد. بنابراین ، علاقه زیادی به تجارت در مناطقی که در آن قرار دارند وجود خواهد داشت.

  اگر آنها را در یک زمینه بزرگتر قرار دهیم ، آنها می توانند به عنوان اهداف خوب برای معاملات ما عمل کنند.

  

  حجم نسبی (RVOL) می تواند به عنوان یک نشانگر تلاقی بسیار محکم برای اعتبارسنجی ایده های تجاری شما استفاده شود.

  شما همچنین نیازی به بسیار پیچیده ندارید. همانطور که در مثال زیر مشاهده می کنید ، این حرکات اخیر در GMT و نحوه معامله آنها با استفاده بسیار ساده از پشتیبانی و مقاومت ، میانگین حرکت و حجم نسبی است.

  

  اگر علاقه مند به تلاش خود به حجم نسبی به رنگ شمع هستید ، شاخص های رایگان زیادی در TradingView وجود دارد.

  ساختار حجم کامپوزیت

  به نظر من مشخصات حجم کامپوزیت یکی از بهترین ابزارها برای شما برای یافتن سطوح پشتیبانی و مقاومت بلکه برای درک محیط بازار است.

  من آن را به طور خلاصه در مقاله ای در مورد مشخصات حجم پوشش داده ام ، اما بگذارید در مورد اصول و اصول اولیه صحبت کنیم که چرا در وهله اول کار می کند.

  بیایید تصور کنیم که شما یک خریدار و یک فروشنده دارید که وارد بازار خودرو می شود. خریدار می خواهد یک ماشین خاص بخرد و فروش آن را بفروشد.

  قیمت این خودرو در حال حاضر 50،000 دلار است و روزانه بسیاری از اتومبیل ها برای آن قیمت فروخته می شوند.

  قیمت خودرو نیز تقریباً روزانه کمی نوسان می کند. بعضی روزها پیشنهادهایی با قیمت 48000 دلار وجود دارد و بعضی روزها پیشنهادهایی با قیمت 52000 دلار وجود دارد.

  خریداران و فروشنده ما وقت دارند ، آنها نمی خواهند ماشین را با ارزش منصفانه بخرند و ترجیح می دهند کمی صبر کنند تا یک ماشین خارج از ارزش منصفانه فعلی خریداری یا بفروشند.

  این بدان معناست که اگر قیمت ماشین به 40،000 دلار کاهش یابد ، خریدار ما از خرید آن خوشحال تر خواهد بود و اگر قیمت این خودرو به 60،000 دلار افزایش یابد ، فروشنده ما از فروش آن خوشحال می شود.

  در اصل بازارها تفاوت چندانی ندارند زیرا خریداران و فروشندگان هر روز برای تجارت ایده خود از ارزش منصفانه برای دارایی های مختلف ملاقات می کنند.

  

  همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، ما یک نمودار روزانه ETH با مشخصات حجم کامپوزیت داریم که تمام شمع های قابل مشاهده روزانه در سمت راست را نشان می دهد.

  شما در اصل می توانید برای هر دوره زمانی که دوست دارید یک پروفایل حجم کامپوزیت ایجاد کنید و می توانید پروفایل های روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سه ماهه یا سالانه را انجام دهید.

  

  من شخصاً دوست دارم فقط از تمام میله های قابل مشاهده مربوطه استفاده کنم بدون اینکه آنها را بر اساس هفته ها یا ماه ها تقسیم کنم.

  تمام آنچه که من شخصاً به آن اهمیت می دهم و این مهمترین آن است ، این است که ببینم حجم در آن معامله شده و کجا نبوده است.

  

  برای این کار ، ما از اصطلاحات گره های حجم بالا ، گره های با حجم کم و نقاط کنترل استفاده می کنیم.

  گره با حجم بالا (HVN)

  گره های با حجم بالا مناطقی با حجم بزرگ اجرا شده هستند.

  در این مناطق ، شما به ویژه از طرف بازیکنان بزرگ ، مشارکت زیادی دارید ، زیرا آنها برای اجرای در مناطقی با غلظت زیاد حجم لازم هستند.

  به همین دلیل ، قیمت های موجود در این HVN ها بیشتر به سمت جانبی/محدوده تر هستند زیرا شما اقدامات زیادی را بین خریداران و فروشندگان انجام می دهید و زمان لازم است تا یک طرف تهاجمی تر شود و قیمت های بالاتر یا پایین تر باشد.

  با بازگشت به مثال خودرو ، این ارزش منصفانه شما با 50،000 دلار است ، جایی که می توانید انتظار نوسانات قیمت بسیار کمتری را داشته باشید.

  گره های با حجم بالا اغلب اهداف عالی هستند ، اما اجرای معاملات در داخل آنها می تواند مشکل باشد زیرا شما بیشتر مستعد خرد شدن هستید ، به خصوص وقتی که در نقطه کنترل تجارت می کنید.

  نقطه کنترل (POC)

  نقطه کنترل یک سطح در داخل گره با حجم بالا با بالاترین حجم اجرا شده است.

  این منطقه ای از "قیمت منصفانه" است.

  نقاط کنترل تقریباً مشابه HVN هستند. عالی برای اهداف اما نه برای شروع معاملات جدید.

  استثناء این قاعده زمانی اتفاق می افتد که بازارها به سرعت در نقطه کنترل قرار می گیرند ، به ویژه مواردی که در مدتی مورد بازدید قرار نگرفته اند.

  جفت کردن کسانی که چیزهای دیگری دارند ، مانند پشتیبانی و مقاومت ، می توانند فرصت های محو شدن زیادی را فراهم کنند.

  

  گره با حجم کم (LVN)

  LVN یک درجه اعتبار در حجم اجرا شده را نشان می دهد.

  این با کاهش در نمایه مشخص می شود که در آن مقادیر بسیار کمی از حجم اجرا شده است.

  به همین دلیل ، قیمت ها به سرعت از طریق گره های با حجم کم حرکت می کنند ، و این باعث می شود که آنها مناطق بزرگی را برای ورود به موقعیت ها وارد کنند زیرا فکر می کنم همه ما می توانیم قبول کنیم که هیچ چیز بهتر از ورود به معاملات که به سرعت حرکت می کنند به جای نشستن در موقعیت ها وجود ندارد. و به امید بهترین ها

  

  شما می توانید این پویا را در نمودار بالا مانند مناطق کم حجم آبی برجسته کنید. قیمت ها خیلی سریع حرکت کردند.

  این فقط به این دلیل است که مقاومت و نقدینگی زیادی برای شرط بندی در برابر آنها وجود نداشت.

  به طور خلاصه چیزهایی را که شما می خواهید ، می خواهید در لبه های گره های با حجم بالا یا در POC ها وارد بازارها شوید اگر قیمت آن خیلی سریع به آنها تجمع می کند.

  برای هدف ، می توانید از HVN یا POC بعدی در نمودار خود استفاده کنید.

  برای نشان دادن این موضوع ، در ابتدای سال 2023 به نمودار ETH نگاهی بیندازید.

  

  اکنون به جلو به روز جاری (مارس 2023) می روید ، می توانید ببینید که چگونه این سطح به عنوان پشتیبانی و مقاومت در طول حرکت عمل می کند.

  این بدون هیچ گونه تنظیم فقط برای اهداف تظاهرات است ، اما به یاد داشته باشید که با حرکت بازارها ، حجم در سطوح خاصی ایجاد می شود و باید سطح شما تنظیم شود.

  

  برای بدست آوردن بهترین ارزش از نمایه حجم ترکیبی، از آن برای درک محیط معاملاتی استفاده کنید و سطوح را با مناطق حمایت و مقاومت عمومی، میانگین متحرک یا هر چیزی که برای تعیین سطوح استفاده می کنید ترکیب کنید.

  شاخص های وزنی حجم

  اساساً دو شاخص اصلی وجود دارد که حجم را در محاسبات خود وزن می کنند و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، میانگین قیمت وزنی حجمی (VWAP) و میانگین متحرک وزنی حجمی (VWMA) که مورد اول محبوب تر است.

  

  در نمودار بالا، می توانید خط نارنجی 200 VWMA و خط آبی را VWAP سالانه ببینید.

  در این مقاله، VWAP را خیلی سریع پوشش خواهم داد

  

  VWAP معمولاً به روشی مشابه پروفایل های حجم استفاده می شود، زیرا در یک دوره زمانی مشخص ثابت می شود.

  معامله گران از vwap سالانه، سه ماهه، ماهانه، هفتگی یا روزانه استفاده می کنند.

  علاوه بر استفاده از vwap به عنوان سطح پویا حمایت و مقاومت، ما همچنین می توانیم یک انحراف استاندارد از vwap ترسیم کنیم و آن را به عنوان ارزش منصفانه برای دارایی، مشابه ناحیه ارزش در نمایه حجم، در نظر بگیریم.

  

  هنگامی که قیمت در داخل یک باند انحراف استاندارد معامله می شود، می توان گفت که در داخل ارزش منصفانه یا در تعادل است.

  هنگامی که قیمت خارج از باندها معامله می شود، نامتعادل یا روند می شود.

  همچنین می توانیم از VWAP قبلی استفاده کنیم تا ببینیم قیمت در مقایسه با دوره های قبل چگونه معامله می شود.

  من شخصا ترجیح می دهم از نمایه حجم مرکب استفاده کنم، زیرا محدوده باندهای انحراف استاندارد VWAP اغلب خیلی بزرگ است و تصویر کامل را به شما نشان نمی دهد.

  اما خود vwap ها شاخص خوبی برای S/R پویا و تلاقی بیشتر برای معاملات شما هستند.

  

  نتیجه

  حجم چیز بسیار مفیدی است که باید هنگام معامله به آن توجه کرد.

  می توان از آن برای تشخیص حجم زیاد یا عدم مشارکت، بلکه برای ترسیم سطوح و درک بهتر محیط های معاملاتی استفاده کرد.

  اکثر معامله گران حرفه ای که من می شناسم از حجم در معاملات خود به اشکال مختلف استفاده می کنند.

  اگر در این زمینه تازه کار هستید، سعی کنید مفاهیمی را که در این مقاله توضیح دادم در کنار استراتژی خود پیاده سازی کنید و مطمئن هستم که نتایج عالی خواهید دید.

  برای به روز رسانی های بیشتر ما را دنبال کنید