میانگین متحرک چیست و چگونه با آن تجارت می کنید؟

میانگین متحرک یک شاخص فنی است که حرکات تاریخی و فعلی قیمت را برای نشان دادن جهت آینده بازار اندازه گیری می کند. قبل از باز کردن موقعیتی با ما ، یک میانگین متحرک را کشف کنید و استراتژی هایی که می توانید از آنها استفاده کنید.

ntokozo ngubeni |نویسنده مالی ، ژوهانسبورگ

در این صفحه چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی است که می تواند در تعیین جهت آینده در یک بازار مفید باشد. این کار را با ترکیب برخی از نقاط قیمت دارایی و سپس تقسیم آن جمع بر تعداد نقاط داده در یک دوره خاص انجام می دهد - در نهایت به شما کمک می کند تا یک روند احتمالی را مشخص کنید.

معامله گران و سرمایه گذاران به طور کلی از داده های تاریخی حرکت قیمت استفاده می کنند تا یک الگوی روند را مشخص کنند ، یک نقطه ورود و خروج را شناسایی کنند تا تأثیر نوسانات قیمت تصادفی در یک بازار را کاهش دهد. با نگاهی به نمودارهای قیمت برای تولید سیگنال های معاملاتی در یک بازه زمانی معین ، می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت در یک بازار را تجزیه و تحلیل کنید.

میانگین "حرکت" از جایگزینی ارقام قدیمی با نقاط قیمت جدید حاصل می شود و هر بار جهت خط روند روی نمودار را تغییر می دهد. همچنین به عنوان یک شاخص عقب مانده شناخته می شود زیرا عملکرد قیمت یک دارایی را در یک دوره خاص دنبال می کند و نوسانات قیمت را صاف می کند تا بهتر روند فعالیت معمول در بازار را نشان دهد.

این تحلیلگران فنی را قادر می سازد تا هنگام ارزیابی بازه های کوتاه مدت و بلند مدت از این شاخص استفاده کنند تا الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنند. به عنوان مثال ، هنگام تجارت کالاهای محدود مانند نفت خام ایالات متحده ، قیمت آن می تواند نوسانات گسترده ای را به دلیل تغییرات عرضه و تقاضا مشاهده کند.

با ما ، می توانید از شاخص MA برای تجزیه و تحلیل تغییرات در نقاط قیمت در محدوده تاریخ سفارشی ، مانند دوره 20- ، 50- ، 100- ، 200 روز قبل از موقعیت استفاده کنید.

انواع میانگین های متحرک

دو نوع محبوب ترین میانگین های متحرک ، میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.

میانگین حرکت ساده

یک میانگین متحرک ساده یک شاخص فنی بدون وزنی است که جدیدترین نقاط داده را برای تعیین میانگین قیمت ترکیب می کند و مبلغ را بر اساس تعداد دوره های زمانی در گذشته تقسیم می کند.

پس از تعیین میانگین در یک دوره معین ، آن را با تعداد قیمت های موجود در مجموعه تقسیم خواهید کرد. شما می توانید با دنبال کردن فرمول زیر ، میانگین حرکت ساده قیمت دارایی را محاسبه کنید:

به عنوان مثال ، اگر قیمت یک دارایی را در پنج نقطه داده آخر با استفاده از میانگین حرکت ساده (یعنی 67 ، 68 ، 65 ، 67 و 68) پیگیری کنید ، می خواهید تمام مقادیر را ترکیب کرده و آنها را با پنج (n) تقسیم کنیدمیانگین 67 را دریافت کنید.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی نشانگر این است که هنگام تعیین جهت آینده اهمیت بیشتری را در جدیدترین نقاط قیمت یک دارایی قرار می دهد و این نشانگر را به اطلاعات جدید پاسخ می دهد. این با میانگین حرکت ساده متفاوت است زیرا SMA مجموعه داده ها را از گذشته اندازه گیری می کند ، و EMA آخرین نقطه قیمت را دنبال می کند تا سیگنال های معاملاتی را در مسیری که بازار می تواند در مرحله بعدی قرار دهد ، ارائه دهد.

معامله گران و سرمایه گذاران تمایل دارند از شاخص EMA استفاده کنند ، به خصوص در یک بازار بسیار بی ثبات ، زیرا نسبت به SMA نسبت به تغییرات قیمت حساس تر است. به عنوان مثال ، EMA جدیدترین نقاط قیمت را در نظر می گیرد که می تواند نتیجه عملکرد شرکت ، تغییر در مدیریت ، احساسات بازار یا رویدادهای غیر منتظره باشد.

با استفاده از آخرین نقطه قیمت ، می توانید میانگین قیمت بسته شدن یک امنیت را در تعداد مشخصی از دوره ها ، مانند میانگین 20 روزه ، 50 روزه یا 100 روزه اندازه گیری کنید. می توانید با استفاده از فرمول زیر میانگین متحرک نمایی را محاسبه کنید:

بیایید بگوییم که شما یک EMA را انتخاب کرده اید که یک بازه زمانی کوتاه مانند میانگین 10 روزه را گرفته است. شما با دریافت قیمت بسته شدن فعلی (PT) ، EMA دوره قبلی (EMAT-1) و ضریب هموار سازی (K) EMA را محاسبه می کنید.

ضریب هموار سازی (k) با استفاده از فرمول 2/(M+1) ، مقدار بین 0 تا 1 را به خود اختصاص می دهد ، جایی که m = 10.

نحوه شروع تجارت با استفاده از میانگین های متحرک

می توانید از شاخص متوسط در حال حرکت برای تجارت با ما استفاده کنید. هنگام تجارت ، شما در مورد افزایش قیمت دارایی مالی یا در حال افزایش یا سقوط بدون مالکیت زیرین ، موضع گیری خواهید کرد. اگر فکر می کنید اگر فکر می کنید که سقوط خواهد کرد ، از محصولات مشتق مانند CFD برای طولانی شدن استفاده خواهید کرد.

ما چند مرحله را ذکر کرده ایم که شما باید دنبال کنید تا موقعیتی را با ما باز کنید:

1. بازار مورد نظر خود را انتخاب کنید
2. یک حساب CFD یا تمرین در نسخه ی نمایشی ایجاد کنید
3. اندازه موقعیت خود را تنظیم کرده و خطر خود را مدیریت کنید
4. موقعیت خود را باز کنید و تجارت خود را کنترل کنید

تجارت CFD

معاملات CFD در حال خرید و فروش قراردادها برای مبادله اختلاف قیمت از نقطه ای است که قرارداد در آن باز می شود ، تا زمان بسته شدن آن. این محصول مشتق همچنین می تواند با اهرم معامله شود ، به این معنی که برای مدیریت ریسک خود باید اقدامات لازم را انجام دهید. برخی از معامله گران CFD را ترجیح می دهند زیرا در برخی از سرزمین ها یک ابزار عالی برای محافظت از هرگونه ضرر در برابر سود برای اهداف مالیات بر سود سرمایه (CGT) هستند. 1

حرکت استراتژی های متوسط در تجارت

چندین استراتژی میانگین متحرک وجود دارد که می توانید برای تجارت با ما استفاده کنید

1. حرکت استراتژی متقاطع متوسط
2. حرکت استراتژی روبان متوسط
3. حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)
4. گروههای بولینجر استراتژی متوسط حرکت می کنند

حرکت استراتژی متقاطع متوسط

میانگین استراتژی متقاطع در حال حرکت هنگامی اتفاق می افتد که دو خط متوسط در حال حرکت متفاوت با یکدیگر در هم باشند تا فرصتی برای خرید و فروش نشان دهند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، سطح قیمت میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا یا پایین تر از میانگین حرکت طولانی مدت برای نشان دادن تغییر احتمالی در خط روند عبور می کند.

میانگین متحرک کوتاه مدت نیز میانگین حرکت سریعتر در نظر گرفته می شود زیرا قیمت ها را در یک بازه زمانی کوتاه تر مانند یک دوره 5- ، 10- یا 20 روزه اندازه گیری می کند. این امر باعث می شود که نسبت به تغییرات روزانه قیمت پاسخگو باشد.

از طرف دیگر ، میانگین حرکت طولانی مدت بسیار کندتر و نسبت به اقدامات قیمت کوتاه مدت حساس تر است زیرا قیمت ها را در طول مدت طولانی تر مانند دوره 100 یا 200 روزه در نظر می گیرد. شما می توانید از این سطح قیمت ها برای لکه دار کردن الگوهای روند و همچنین نقاط ورودی استفاده کنید تا موقعیت و خروج از قبل از پایان روند یا معکوس به میانگین استفاده کنید.

به عنوان مثال ، هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت (50 میلی آمپر) بالاتر از میانگین حرکت بلند مدت (200 میلی آمپر)-که به عنوان صلیب طلایی نیز شناخته می شود-عبور می کند-این نشان می دهد که قیمت دارایی ممکن است افزایش یابد و شما باید خریداری کنید. برعکس ، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر میانگین حرکت بلند مدت-که به آن صلیب مرگ گفته می شود ، عبور کند-این بدان معنی است که ممکن است قیمت سقوط کند ، و شما باید فروش را در نظر بگیرید.

حرکت استراتژی روبان متوسط

یک روبان متوسط در حال حرکت اقتباسی از استراتژی متقاطع است که در آن یک سری خطوط متوسط روند متحرک به ترتیب پی در پی به همان نمودار اضافه می شود تا شبیه یک روبان باشد.

به طور کلی ، روبان متوسط در حال حرکت با استفاده از شش تا هشت طول ایجاد می شود که خطوط روند مختلفی را نشان می دهد ، در فواصل 10 دوره ای از هم جدا می شوند. به عنوان مثال ، شما می توانید محدوده تاریخ را از میانگین های متحرک 10- ، 20- ، 30- ، 40- ، 50- و 60 روز شروع کنید.

توجه داشته باشید که می توانید با استفاده از SMA و EMA ، روبان متوسط متحرک را محاسبه کنید. برای تفسیر روبان متوسط در حال حرکت ، به مسیری که خطوط روند در حال حرکت هستند نگاه خواهید کرد. به عنوان مثال ، اگر خطوط MA در همان جهت حرکت می کنند ، این یک روند قوی را نشان می دهد. این می تواند خطوط MA در تمام بازه های زمانی باشد که به سمت بالا یا رو به پایین در روبان حرکت می کنند.

معامله گران و سرمایه گذاران همچنین برای تعیین حرکت روند ، عرض بین خطوط MA را اندازه گیری می کنند. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم روبان که خطوط MA ایجاد می کنند به موازات یکدیگر حرکت می کنند ، سپس این یک روند قوی را نشان می دهد.

با این حال ، اگر خطوط MA یک روبان با خطوطی که از هر بازه زمانی دورتر می شوند ، تشکیل می دهند ، این وقوع به این معنی است که روند فعلی به پایان می رسد. از طرف دیگر ، اگر خطوط MA به هم نزدیک شوند تا جایی که گذرگاه آنها باشد ، این می تواند نشانگر شروع یک روند جدید باشد.

حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص فنی است که تغییرات در حرکت قیمت یک بازار را مشخص می کند. این شاخص نقاط داده را از خطوط متوسط در حال حرکت مختلف برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت جمع می کند.

سه مؤلفه وجود دارد که هنگام تهیه نشانگر MACD مورد توجه قرار می گیرند: خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام. در اینجا برخی از محاسبات مورد نیاز شما در نظر گرفته شده است:

• خط MACD = EMA 12 روزه قیمت بسته شدن-EMA 26 روزه قیمت بسته شدن
• خط سیگنال = EMA 9 روزه خط MACD
• هیستوگرام = خط MACD - خط سیگنال

برای تعیین قدرت روند و نقطه عطف روند می توانید از شاخص استفاده کنید. به عنوان مثال ، هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که می توانید امنیت را خریداری کنید ، و اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند ، نشان می دهد که می توانید بازار را بفروشید یا کوتاه کنید.