- تجارت گزینه کالا 101: نمای کلی ، مزایا و استراتژی ها
- سرمایه گذاری قدرت سود مرکب
- امور مالی یاهو
- دوجنشی
- آیا تحلیلگر ایده های تجاری کوتاه مدت ارزشمند است؟
- چرا تنوع و ورود به مطالعه (سریع گرفتن)
- امور مالی یاهو
- نحوه استفاده از نرم افزار Trader Dynamic برای تنظیم تنظیمات زمان و قیمت Fibonacci
- خودآموزی آنلاین
- تعادل حداکثر
آخرین مطالب
امکانات وب
من برای تجزیه و تحلیل عملکرد ، الگوهای موجود در نمودار شمعدانی روزانه روزانه را پشت سر گذاشتم.
معیارهای آزمایش یکسان است اما در نمودار شمعدان روزانه شاخص Nifty 50 آزمایش می شود.
این نوشتن به دو بخش تقسیم می شود:
- داده های وقوع
- داده های عملکرد
داده های عملکرد بیشتر به چهار بخش تقسیم می شوند
- الگوهای صعودی در سازندهای تک ، دو و چند کاند
- الگوهای برتر صعودی
- الگوهای نزولی در سازندهای تک ، دو و چند کاند
- الگوهای برتر نزولی
- آزمایش بر اساس توق ف-از دست دادن و Target ٪ و الگوهای برتر صعودی - بر اساس آن
ظهور
در زیر الگوهای شمعدانی صعودی از نظر وقایع در Nifty وجود دارد.
در زیر یک جدول وجود دارد که تعداد وقایع هر الگوی را در طول دوره پشتی نشان می دهد.
| الگوهای صعودی | ظهور |
| دوجی | 877 |
| W4 | 551 |
| کمربند نگه داشتن خط صعودی | 396 |
| NR4 | 385 |
| بدن باریک 4 | 375 |
| W7 | 366 |
| دوجی بلند پا | 267 |
| چکش و آویزان مرد | 250 |
| شماره 7 | 245 |
| بدن باریک 7 | 235 |
| مرد ریکاوو دوجی | 224 |
| چکش معکوس و ستاره تیراندازی | 187 |
| پروانه | 179 |
| سنگ قبر داجی | 140 |
در زیر الگوهای شمعدان دوتایی صعودی از نظر وقایع در Nifty وجود دارد.
در زیر یک جدول وجود دارد که تعداد وقایع هر الگوی را در طول دوره پشتی نشان می دهد.
| الگوهای صعودی | ظهور |
| داجی ستاره صعودی | 425 |
| ستاره صفنه | 359 |
| صفر | 300 |
| اره گاو | 289 |
| الگوی Engulfing صعودی | 160 |
| پنجره / صفر | 136 |
| تنوع الگوی سوراخ کردن | 94 |
| قطرات باران | 81 |
| صعودی ضد حمله | 54 |
| صلیب صلیب هارامی | 53 |
| صفر | 31 |
| جدا کردن خطوط صعودی | 25 |
| الگوی سوراخ دار | 14 |
| شکاف به سمت بالا تاسوکی | 12 |
الگوهای صلیب صلیب ، ستاره داجی و هرمی که اغلب در نمودار nifty ظاهر می شوند ، نشانگر تشکیل شمع های بدن گسترده و به دنبال آن شمع های باریک بدن است.
در زیر الگوهای صعودی چند کاندلستیک از نظر وقایع در Nifty وجود دارد.
در زیر یک جدول وجود دارد که تعداد وقایع هر الگوی را در طول دوره پشتی نشان می دهد.
| الگوهای صعودی | ظهور |
| صعودی ساندویچ | 162 |
| سه داخل بالا | 99 |
| 3 پنجره صعودی بدون قفل | 87 |
| پایین رودخانه سه | 82 |
| سه خارج از بالا | 81 |
| نردبان | 67 |
| سه ستاره صبح | 64 |
| سه سرباز پیشرو | 31 |
| صعودی | 31 |
| سه خط اعتصاب صعودی | 24 |
| مات نگهدارنده الگوی صعودی | 11 |
| در حال افزایش سه صعودی | 6 |
| ساندویچ صعودی را بچسبانید | 5 |
| شکاف بالا در کنار خطوط سبز | 3 |
| پایین کودک رها شده | 1 |
| سه ستاره صعودی | 0 |
من الگوهای صعودی را برای شرایط صعودی و الگوهای نزولی برای شرایط نزولی آزمایش کرده ام. الگوهای شمعدان خنثی از هر دو طرف آزمایش می شوند.
در زیر داده هایی برای وقایع الگوی نزولی آورده شده است.
ما در مورد Doji و انواع الگوهای Doji بحث کردیم. در زیر انشعاب آنها از نظر وقوع در نمودار Nifty است.
کارایی
معیارهای خروج انتخاب شده برای آزمایش عملکرد الگو، ریسک-پاداش 1:2 بود. به این معنی که اگر استاپ ضرر اولیه 1 امتیاز باشد، خروج سود 2 امتیاز است.
من استراتژی را بر اساس انتظار مرتب کرده ام. انتظار مثبت خوب است، انتظار بالاتر بهتر است.
در زیر جدول عملکرد الگوهای تک شمعدانی صعودی آورده شده است.
| الگوهای صعودی | ظهور | AR | SR | توقع، انتظار |
| سنگ قبر داجی | 140 | 0. 15 | 65. 71 | 0. 82 |
| چکش معکوس و ستاره تیراندازی | 187 | 0. 17 | 57. 22 | 0. 57 |
| مرد ریکاوو دوجی | 224 | 0. 16 | 50. 45 | 0. 38 |
| دوجی بلند پا | 267 | 0. 20 | 46. 07 | 0. 37 |
| W7 | 366 | 0. 86 | 45. 90 | 0. 34 |
| پروانه | 179 | 0. 17 | 44. 13 | 0. 34 |
| کمربند نگه داشتن خط صعودی | 396 | 0. 54 | 45. 71 | 0. 33 |
| بدن باریک 7 | 235 | 1. 25 | 41. 28 | 0. 33 |
| NR4 | 385 | 0. 74 | 43. 38 | 0. 25 |
| چکش و آویزان مرد | 250 | 0. 31 | 38. 40 | 0. 25 |
| W4 | 551 | 0. 52 | 47. 01 | 0. 24 |
| بدن باریک 4 | 375 | 0. 73 | 42. 93 | 0. 24 |
| شماره 7 | 245 | 0. 88 | 39. 18 | 0. 23 |
| دوجی | 877 | 0. 12 | 45. 95 | 0. 19 |
الگوهای Doji و Hammer انتظار بهتری دارند. میانگین بازدهی بیشتری برای شمع های NR4، NR7 و Narrow Body وجود دارد که نشان دهنده عملکرد بهتر الگوهای شکست صعودی پس از تشکیل شمع با محدوده باریک است.
در زیر جدول عملکرد الگوهای شمعدانی دوتایی صعودی آورده شده است.
| الگوهای صعودی | ظهور | AR | SR | توقع، انتظار |
| جدا کردن خطوط صعودی | 25 | 0. 96 | 44. 00 | 0. 80 |
| صعودی ضد حمله | 54 | 0. 68 | 57. 41 | 0. 66 |
| ستاره صفنه | 359 | 0. 79 | 43. 18 | 0. 33 |
| پنجره / صفر | 136 | 0. 89 | 41. 18 | 0. 33 |
| صفر | 31 | 0. 61 | 38. 71 | 0. 31 |
| الگوی Engulfing صعودی | 160 | 0. 56 | 40. 00 | 0. 27 |
| اره گاو | 289 | 0. 61 | 44. 29 | 0. 26 |
| قطرات باران | 81 | 0. 15 | 45. 68 | 0. 23 |
| داجی ستاره صعودی | 425 | 0. 15 | 44. 71 | 0. 18 |
| الگوی سوراخ دار | 14 | 0. 56 | 64. 29 | 0. 13 |
| صلیب صلیب هارامی | 53 | 0. 13 | 43. 40 | 0. 12 |
| صفر | 300 | 0. 16 | 43. 33 | 0. 10 |
| تنوع الگوی سوراخ کردن | 94 | 0. 06 | 43. 62 | 0. 02 |
| شکاف به سمت بالا تاسوکی | 12 | -0. 59 | 16. 67 | -0. 36 |
خطوط جداکننده و ضد حمله انتظار بهتری دارند. الگوهای پیرسینگ درصد موفقیت بهتری دارند. ستاره صعودی و شکست پنجره صعودی میانگین بازدهی بالاتری دارند.
در زیر جدول عملکرد الگوهای چند شمعی صعودی آورده شده است.
| الگوهای صعودی | ظهور | AR | SR | توقع، انتظار |
| در حال افزایش سه صعودی | 6 | 4. 51 | 50. 00 | 1. 33 |
| سه خارج از بالا | 81 | 1. 98 | 51. 85 | 0. 58 |
| 3 پنجره صعودی بدون قفل | 87 | 1. 31 | 41. 38 | 0. 39 |
| سه سرباز پیشرو | 31 | 1. 33 | 45. 16 | 0. 36 |
| سه خط اعتصاب صعودی | 24 | 0. 65 | 45. 83 | 0. 32 |
| صعودی | 31 | 0. 61 | 38. 71 | 0. 31 |
| نردبان | 67 | 1. 03 | 52. 24 | 0. 28 |
| پایین رودخانه سه | 82 | 0. 36 | 41. 46 | 0. 19 |
| سه داخل بالا | 99 | 0. 42 | 42. 42 | 0. 14 |
| صعودی ساندویچ | 162 | 0. 14 | 38. 27 | 0. 07 |
| پایین کودک رها شده | 1 | 2. 69 | 100. 00 | 0. 00 |
| سه ستاره صبح | 64 | -0. 01 | 37. 50 | -0. 01 |
| مات نگهدارنده الگوی صعودی | 11 | -0. 64 | 27. 27 | -0. 28 |
| ساندویچ صعودی را بچسبانید | 5 | -2. 89 | 20. 00 | -0. 73 |
| شکاف بالا در کنار خطوط سبز | 3 | -1. 98 | 0. 00 | -1. 00 |
| سه ستاره صعودی | 0 | 0. 00 | 0. 00 | -1. 00 |
اگرچه افزایش سه از نظر وقوع آن نادر است ، اما یک شاخص صعودی قوی است. بازده برای سه بیرون ، پنجره بدون بسته برای سه جلسه و پیشبرد الگوهای Solider بیشتر است.
اگر آنها را با هم ترکیب کنیم ، در زیر 15 الگوی برتر صعودی بر اساس میانگین بازده در هر وقوع وجود دارد.
| الگوهای صعودی | ظهور | AR | SR | توقع، انتظار |
| در حال افزایش سه صعودی | 6 | 4. 51 | 50. 00 | 1. 33 |
| پایین کودک رها شده | 1 | 2. 69 | 100. 00 | 0. 00 |
| سه خارج از بالا | 81 | 1. 98 | 51. 85 | 0. 58 |
| سه سرباز پیشرو | 31 | 1. 33 | 45. 16 | 0. 36 |
| 3 پنجره صعودی بدون قفل | 87 | 1. 31 | 41. 38 | 0. 39 |
| بدن باریک 7 | 235 | 1. 25 | 41. 28 | 0. 33 |
| نردبان | 67 | 1. 03 | 52. 24 | 0. 28 |
| جدا کردن خطوط صعودی | 25 | 0. 96 | 44. 00 | 0. 80 |
| پنجره / صفر | 136 | 0. 89 | 41. 18 | 0. 33 |
| شماره 7 | 245 | 0. 88 | 39. 18 | 0. 23 |
| W7 | 366 | 0. 86 | 45. 90 | 0. 34 |
| ستاره صفنه | 359 | 0. 79 | 43. 18 | 0. 33 |
| NR4 | 385 | 0. 74 | 43. 38 | 0. 25 |
| بدن باریک 4 | 375 | 0. 73 | 42. 93 | 0. 24 |
| صعودی ضد حمله | 54 | 0. 68 | 57. 41 | 0. 66 |
الگوی پایین کودک متروکه نشان داده نشده است زیرا یک الگوی نادر است و فقط یک حادثه از آن رخ داده است.
داده های بالاتر برای الگوهای صعودی است.
در زیر یک جدول عملکردی از الگوهای شمعدانی منفرد نزولی آورده شده است.
| الگوهای نزولی | ظهور | AR | SR | توقع، انتظار |
| پروانه | 188 | 0. 10 | 56. 38 | 0. 67 |
| چکش و آویزان مرد | 285 | 0. 12 | 50. 53 | 0. 34 |
| دوجی بلند پا | 272 | 0. 11 | 43. 38 | 0. 21 |
| مرد ریکاوو دوجی | 222 | 0. 09 | 44. 14 | 0. 20 |
| دوجی | 910 | 0. 10 | 42. 42 | 0. 17 |
| چکش معکوس و ستاره تیراندازی | 181 | 0. 06 | 34. 81 | 0. 06 |
| سنگ قبر داجی | 139 | -0. 02 | 35. 97 | -0. 04 |
| بدن باریک 4 | 713 | -0. 14 | 33. 94 | -0. 08 |
| W4 | 619 | -0. 16 | 36. 03 | -0. 08 |
| خط نگهدارنده کمربند | 264 | -0. 14 | 33. 71 | -0. 09 |
| NR4 | 725 | -0. 16 | 36. 83 | -0. 09 |
| بدن باریک 7 | 425 | -0. 20 | 32. 47 | -0. 09 |
| W7 | 353 | -0. 39 | 34. 28 | -0. 14 |
| شماره 7 | 439 | -0. 35 | 32. 80 | -0. 16 |
الگوهای Doji و Hammer انتظار بهتری برای الگوهای نزولی در Nifty دارند.
در زیر یک جدول عملکردی از الگوهای شمعدان دوتایی نزولی قرار دارد.
| الگوهای نزولی | ظهور | AR | SR | توقع، انتظار |
| پوشش ابر تیره - تنوع | 148 | 0. 16 | 42. 57 | 0. 21 |
| لگد | 12 | 0. 42 | 25. 00 | 0. 18 |
| ضد حمله خط نزولی | 117 | 0. 08 | 35. 04 | 0. 11 |
| Doji Star Beatrish | 529 | 0. 06 | 39. 13 | 0. 10 |
| اره خرس | 200 | 0. 09 | 38. 00 | 0. 04 |
| ستاره نزولی | 289 | 0. 03 | 36. 33 | 0. 01 |
| الگوی ENGULFING BEARISH | 278 | -0. 20 | 30. 58 | -0. 10 |
| حراجی صلیب نزولی | 24 | -0. 08 | 25. 00 | -0. 15 |
| حریص | 158 | -0. 24 | 31. 01 | -0. 18 |
| پنجره / شکاف نزولی | 110 | -0. 93 | 29. 09 | -0. 30 |
| خطوط جداکننده | 16 | -0. 69 | 25. 00 | -0. 32 |
| پوشش ابر تیره | 40 | -0. 59 | 20. 00 | -0. 44 |
در زیر یک جدول عملکردی از الگوهای چند کاندلیستی نزولی آورده شده است.
| الگوهای نزولی | ظهور | AR | SR | توقع، انتظار |
| شکاف صعودی دو کلاغ | 21 | 0. 85 | 42. 86 | 1. 01 |
| بیرونی | 12 | 0. 42 | 25. 00 | 0. 18 |
| بالای کودک رها شده | 2 | 4. 06 | 100. 00 | 0. 00 |
| سه کلاغ سیاه | 102 | -0. 09 | 32. 35 | -0. 03 |
| SANG SANDWICH BEARISH | 12 | -0. 04 | 33. 33 | -0. 05 |
| نردبان | 86 | -0. 16 | 32. 56 | -0. 09 |
| سه بیرون پایین | 122 | -0. 66 | 27. 05 | -0. 21 |
| سه ستاره عصر | 65 | -0. 69 | 30. 77 | -0. 27 |
| 3 پنجره نزولی بدون بسته | 63 | -1. 07 | 25. 40 | -0. 28 |
| ساندویچ نزولی | 132 | -0. 68 | 25. 00 | -0. 31 |
| سه داخل پایین | 43 | -1. 06 | 23. 26 | -0. 35 |
| سه خط اعتصاب نزولی | 3 | -1. 42 | 33. 33 | -0. 41 |
| سقوط سه نزولی | 10 | -2. 70 | 20. 00 | -0. 44 |
| خطوط پایین در کنار خطوط سبز | 0 | 0. 00 | 0. 00 | -1. 00 |
| سه ستاره نزولی | 0 | 0. 00 | 0. 00 | -1. 00 |
| شکاف رو به پایین Tasuki | 9 | -1. 69 | 0. 00 | -1. 00 |
داده ها نشان می دهد که تعداد معاملات نزولی با انتظار مثبت و بازده متوسط برای نمودارهای NIFTY بیشتر از نمودارهای سهام است.
در جدول زیر لیستی از الگوهای موجود در نمودار Nifty با انتظار مثبت و بازده متوسط ارائه شده است.
| الگوهای نزولی | ظهور | AR | SR | توقع، انتظار |
| بالای کودک رها شده | 2 | 4. 06 | 100. 00 | 0. 00 |
| شکاف صعودی دو کلاغ | 21 | 0. 85 | 42. 86 | 1. 01 |
| بیرونی | 12 | 0. 42 | 25. 00 | 0. 18 |
| لگد | 12 | 0. 42 | 25. 00 | 0. 18 |
| پوشش ابر تیره - تنوع | 148 | 0. 16 | 42. 57 | 0. 21 |
| چکش و آویزان مرد | 285 | 0. 12 | 50. 53 | 0. 34 |
| دوجی بلند پا | 272 | 0. 11 | 43. 38 | 0. 21 |
| پروانه | 188 | 0. 10 | 56. 38 | 0. 67 |
| دوجی | 910 | 0. 10 | 42. 42 | 0. 17 |
| مرد ریکاوو دوجی | 222 | 0. 09 | 44. 14 | 0. 20 |
| اره خرس | 200 | 0. 09 | 38. 00 | 0. 04 |
| ضد حمله خط نزولی | 117 | 0. 08 | 35. 04 | 0. 11 |
| Doji Star Beatrish | 529 | 0. 06 | 39. 13 | 0. 10 |
| چکش معکوس و ستاره تیراندازی | 181 | 0. 06 | 34. 81 | 0. 06 |
| ستاره نزولی | 289 | 0. 03 | 36. 33 | 0. 01 |
الگوی بالای کودک متروکه نشان داده نشده است زیرا یک الگوی نادر است و فقط دو حادثه از آن وجود داشته است.
تست با توقف-از دست دادن و Target ٪
با توجه به اینکه این یک ابزار واحد است ، بسیار زیبا ، این امکان را نیز فراهم می کند تا بر اساس سطح متوقف کردن و سطح هدف آزمایش شود. جدول زیر الگوهای آزمایش شده با از دست دادن 0. 50 ٪ و هدف 1 ٪ را نشان می دهد.
نگه داشتن آن 1: 2 زیرا ما آن را در نمودارهای روزانه شمعدان آزمایش می کنیم ، و بسیاری از معامله گران حتی منتظر 1: 2 نیستند. در بسیاری از ترکیبات دیگر آزمایش شده است ، و نتایج کم و بیش یکسان است.
در زیر 10 الگوی برتر صعودی بر اساس 0. 50 ٪ متوقف کردن از دست دادن و 1 ٪ هدف قرار دارد.
| الگوهای صعودی | ظهور | AR | SR | توقع، انتظار |
| در حال افزایش سه صعودی | 6 | 0.5 | 66. 67 | 1 |
| پایین کودک رها شده | 1 | 1 | 100 | 1 |
| الگوی سوراخ دار | 15 | 0.4 | 60 | 0.8 |
| نردبان | 72 | 0. 27 | 51. 39 | 0. 54 |
| صعودی ضد حمله | 53 | 0. 26 | 50. 94 | 0. 53 |
| پایین رودخانه سه | 100 | 0. 25 | 50 | 0.5 |
| سه سرباز پیشرو | 35 | 0. 23 | 48. 57 | 0. 46 |
| اره گاو | 426 | 0. 19 | 45. 77 | 0. 37 |
| کمربند نگه داشتن خط صعودی | 532 | 0. 18 | 45. 3 | 0. 36 |
| سه داخل بالا | 113 | 0. 16 | 44. 25 | 0. 33 |
سه نفر در حال افزایش و یک کودک متروکه از الگوهای نادر هستند. خطوط نگهدارنده بول و کمربند که اغلب اتفاق می افتد نتایج بهتری کسب کرده اند. نردبان پایین و سه الگوی نمودار پایین رودخانه عملکرد بهتری را نشان می دهد که یک گزاف گویی از یک شمع تصحیح پیروی می کند.
در زیر 5 الگوی نزولی وجود دارد که داده های مثبت را بر اساس 0. 50 ٪ از بین رفتن و 1 ٪ هدف نشان می دهد.
| الگوهای نزولی | ظهور | AR | SR | توقع، انتظار |
| سه خط اعتصاب نزولی | 3 | 0.5 | 66. 67 | 1 |
| بالای کودک رها شده | 2 | 0. 25 | 50 | 0.5 |
| اره خرس | 246 | 0. 09 | 39. 02 | 0. 17 |
| خط نگهدارنده کمربند | 331 | 0. 05 | 36. 56 | 0.1 |
| سه ستاره عصر | 75 | 0. 04 | 36 | 0. 08 |
داده های عملکرد الگوهای فقط برای اهداف تصویرگری است. در صورت تغییر وضعیت خروج ، نتیجه تغییر خواهد کرد. همچنین می توان به جای نسبت ریسک-پاداش ، از برخی از شاخص ها یا استراتژی های دیگر استفاده کرد. همچنین می توانید از آنها در تحلیل ذهنی خود استفاده کنید. هدف از این مطالعه به دست آوردن درک تقریبی از عملکرد و بروز این الگوهای است.
پلت فرم Rzone Definedge در ساخت این کار ماموت برای آزمایش بسیاری از الگوهای یک نسیم بسیار مفید بود. این تیم به طور گسترده ای تلاش کرده است تا این سیستم عامل ها را نیز در دسترس معامله گران خرده فروشی قرار دهد.
بیایید نگاهی به الگوهای برتر صعودی و نزولی بر اساس مطالعه فوق داشته باشیم.
استراتژی برای تجارت گزینه های...
ما را در سایت استراتژی برای تجارت گزینه های دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : فریبا کامران
بازدید : 32
