عامل سود - عوامل سود به چه معنی و چگونه محاسبه می شود

ضریب سود به سادگی نسبت سود ناخالص و ضررهای ناخالص است. این بدان معناست که استراتژی که 200 دلار از دست داد اما 400 دلار برنده شد ، یک عامل سود دو نفر خواهد داشت. در تجارت ، اطمینان از این که شما یک عامل سود را که خیلی کم نیست ، ضروری است تا جایی برای تخریب استراتژی داشته باشید ، که اجتناب ناپذیر است.

در این راهنما ، ما نگاهی دقیق تر به استفاده از فاکتور سود به عنوان راهی برای بازرسی از عملکرد یک استراتژی معاملاتی خواهیم داشت. شما همچنین می آموزید که یک عامل سود خوب چیست و چگونه ممکن است با توجه به نوع استراتژی متفاوت باشد.

فاکتور سود چیست؟

فاکتور سود چیست؟

همانطور که فقط توضیح دادیم ، ضریب سود نسبت سود ناخالص و ضررهای ناخالص است. برای کسانی که نمی دانند ، ضررهای ناخالص و سود ناخالص به کل مبلغی که یک استراتژی به ترتیب از دست داده و برنده شده است ، اشاره دارد.

به عنوان مثال ، برای یک استراتژی برای داشتن ضریب سود 3 ، باید سه برابر بیشتر از آنچه در طول دوره از دست داده است درآمد کسب کند. این بدان معنی است که استراتژی که 100 دلار از دست می دهد باید 300 دلار درآمد داشته باشد ، در حالی که استراتژی که 50 دلار از دست می دهد باید 150 دلار سود ناخالص تولید کند.

عامل سود در واقع یکی از بهترین راهها برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی است و بخش مهمی از فرایند ایجاد استراتژی خودمان است. بسیاری اوقات می تواند نشانه خوبی در مورد استحکام استراتژی داشته باشد.

به عنوان مثال ، یک بار در یک زمان ممکن است بر روی استراتژی های معاملاتی که دارای ضریب سود به اندازه 1. 1 است ، گیر بیاورید. به طور کلی ، این استراتژی های معاملاتی نیست که شما می خواهید در وهله اول تجارت کنید زیرا کوچکترین تغییر در رفتار بازار تهدید می کند که این استراتژی را غیر سودمند می کند. شما به سادگی حاشیه بسیار کمی دارید که هرگز در تجارت ایده آل نیست.

یک عامل سود قابل قبول چیست؟

در واقع هیچ پاسخ قطعی در این مورد وجود ندارد ، اما اگر از ما سؤال می کنید ، می گوییم که ما آماده نیستیم استراتژی های تجاری را با فاکتور سود پایین تر از جایی در حدود 1. 2 انجام دهیم. پس از رسیدن به بالای 1. 2 ، حاشیه های شما شروع به بالاتر می کنند و این استراتژی شانس بیشتری برای پیشبرد کار دارد.

با این حال ، ما ترجیح می دهیم به جایی در حدود 1. 4-2 برسیم تا کاملاً راحت باشد.

باز هم ، این محدودیت ها عقاید شخصی ما هستند و بسته به اینکه از چه کسی می پرسید ممکن است متفاوت باشد!

عامل سود بالا چیست؟

فاکتور سود بالا

بنابراین ، با دانستن اینکه ما دوست داریم حداقل 1. 25 عامل سود را ببینیم ، ممکن است تعجب کنید که ما چه فاکتور سود بالایی را می دانیم.

خوب ، با سبک تجارت متفاوت است. به عنوان مثال ، داشتن یک عامل سود 3 یا حتی بیشتر وقتی در مورد استراتژی های میانگین برگشت صحبت می کنیم ، بسیار زیاد نیست ، اما مطمئناً برای سایر انواع استراتژی های معاملاتی بسیار زیاد است.

با این حال ، اگر ما می خواستیم یک قانون شست عمومی را ارائه دهیم که در همه نوع استراتژی اعمال شود ، این امر این است که یک عامل سود سه یا کمی بیشتر زیاد است ، در حالی که هنوز واقع بینانه است. درصد خیلی کمی از استراتژی های معاملاتی ما دارای یک عامل سود است که این بالا است.

با این وجود ، همه چیز از 2 و به بالا عالی است ، و باید بسیار زیاد تلقی شود!

تأثیر فرصت

هنگام بحث در مورد اینکه یک عامل سود خوب چیست ، ما نمی توانیم بحث در مورد فرصت را کنار بگذاریم.

بسیاری از استراتژی های معاملاتی به گونه ای ساخته شده اند که شما می توانید با تنظیم پارامترها تعداد معاملات را کاملاً آزادانه تنظیم کنید. با این حال ، هنگامی که شرایط را شل می کنید و در مورد معاملات شما محدودتر می شوید ، همچنین متوجه خواهید شد که چگونه معیارهای عملکرد بدتر می شوند.

به عنوان مثال ، فاکتور سود و متوسط تجارت ممکن است کاهش یابد ، و این استراتژی همچنین ممکن است باعث کاهش بیشتر شود. با این حال ، به دلیل افزایش تعداد معاملات ، هنوز هم درآمد بیشتری کسب می کند. یعنی آن دسته از معاملات که با شل شدن پارامترها اضافه می شوند ، هنوز هم سودآور هستند ، هرچند که سودآور نیست.

حال اگر از معیارهای عملکرد استراتژی در رابطه با فاکتور سود ، متوسط تجارت و غیره راضی نیستید ، ممکن است تصمیم بگیرید که معیارها را کمی محکم کنید. با کاهش تعداد معاملات ، به احتمال زیاد متوجه خواهید شد که بیشتر معیارهای عملکرد به جز سود خالص بهبود می یابند.

این نوع معامله ای است که شما باید به عنوان یک طراح استراتژی تجارت انجام دهید. از یک طرف ، شما می خواهید تا حد ممکن سود داشته باشید. از طرف دیگر ، شما همچنین می خواهید که معاملات شما تا حد امکان با کیفیت بالا باشد.

در مورد ما ، راه حل این موضوع تجارت الگوریتمی است. با اجازه دادن به یک رایانه برای تجارت استراتژی های ما برای ما ، می توانیم به طور همزمان 100 استراتژی تجارت کنیم ، که این امر باعث می شود معیارهای هر استراتژی را فقط بهترین معاملات را انجام دهیم. در عین حال ، ما فرصت کافی برای کسب سود قابل توجهی کسب می کنیم!

پایان دادن به کلمات

فاکتور سود یکی از بهترین معیارها هنگام ارزیابی عملکرد استراتژی است. به طور کلی ، ما می خواهیم مقادیر بالاتر از 1. 2 را برای تجارت یک استراتژی ببینیم ، تا اطمینان حاصل کنیم که فضای کافی برای اسکان تخریب استراتژی وجود دارد ، که این یک بخش طبیعی از تجارت است.

با این حال ، در حالی که یک عامل سود بالا به این معنی است که معاملات انجام شده سودآورتر هستند ، با کاهش فرصت ، معیارها نیز باعث کاهش سود کمتر می شود.